Tự động hóa là gì?
Autotrading là một kế hoạch giao dịch dựa trên các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên một hệ thống hoặc chương trình cơ bản. Các lệnh mua hoặc bán được đặt khi các điều kiện giao dịch trong hệ thống hoặc chương trình cơ bản được đáp ứng.
Chìa khóa chính
- Autotrading là khi các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên chiến lược được lập trình. Tự động nâng cao, hạn chế sự can thiệp của con người vào chương trình giao dịch, đòi hỏi một chương trình giao dịch tinh vi và được viết tốt. Chương trình vẫn yêu cầu giám sát của con người để đảm bảo nó hoạt động tốt. Việc phân bổ cho phép thực hiện nhanh chóng các đơn hàng, ngay khi các điều kiện của chiến lược được lập trình được đáp ứng. Các chương trình phân bổ có thể dựa trên gần như bất kỳ chiến lược nào, nhưng chiến lược phải được lập trình và lý tưởng, chiến lược nên được kiểm tra kỹ lưỡng về lợi nhuận trước khi thử lập trình nó.
Hiểu về Autotrading
Autotrading là một loại kế hoạch giao dịch cho phép các nhà đầu tư tận dụng các cơ hội thị trường trong thời gian thực. Nó thường liên quan đến lập trình phức tạp và trong một số trường hợp, các nền tảng giao dịch tinh vi hỗ trợ các chương trình hoặc plugin bên ngoài.
Thương nhân có thể lập trình phần mềm giao dịch hoặc kết nối chương trình với phần mềm giao dịch để thực hiện giao dịch tự động dựa trên chiến lược giao dịch tùy chỉnh.
Các hình thức tự động cơ bản cũng có thể được sử dụng bởi tất cả các loại nhà đầu tư bán lẻ. Ví dụ: đặt các đơn đặt hàng sẽ thực hiện trong tương lai khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng là hình thức tự động cơ bản nhất. Ở cấp độ nâng cao hơn, tự động hóa có thể loại bỏ hoàn toàn đầu vào của con người. Sau khi phần mềm được lập trình, nó sẽ tiếp tục chạy mà không cần sự can thiệp của con người hoặc đầu vào. Trong trường hợp nâng cao, các nhà giao dịch chương trình vẫn sẽ giám sát chặt chẽ các chương trình của họ để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi.
Nhìn chung, hệ thống tự động hóa được sử dụng trong một loạt các thị trường bao gồm cổ phiếu, tương lai, quyền chọn và ngoại hối.
Khả năng tự động ghi
Autotrading yêu cầu một chiến lược giao dịch được xác định trước. Chiến lược này là cơ sở cho chương trình tự động hóa, xác định thời điểm và lý do tại sao nó sẽ giao dịch. Nó có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau cho tất cả các loại nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bán lẻ có thể triển khai các kế hoạch tự động cơ bản mua các khoản đầu tư đều đặn trong suốt cả năm hoặc đặt các lệnh có điều kiện vào các cổ phiếu đáp ứng các thông số nhất định. Các lệnh có điều kiện cho phép một nhà đầu tư tham gia giao dịch ở các mức được chỉ định để thực hiện tự động khi đạt được giá.
Các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ sử dụng các hệ thống giao dịch phức tạp cho phép các lệnh và chiến lược có điều kiện như giao dịch lưới, giao dịch theo xu hướng, mở rộng hoặc mờ dần.
Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sẽ chỉ làm việc với các nhà môi giới cho phép các plugin hoặc chương trình bên ngoài kết nối với nền tảng của họ hoặc cung cấp chương trình mã hóa trong chính nền tảng để tạo các chỉ báo và chương trình tự động.
Các nền tảng môi giới như TD Ameritrade và Nhà môi giới tương tác, ví dụ, cung cấp khả năng mã hóa và tự động hóa. Các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ có các nền tảng giao dịch độc quyền của riêng họ cho phép tự động hóa thông qua lập trình thuật toán.
Chiến lược tự động
Các nhà đầu tư tổ chức có thể sử dụng các thuật toán phức tạp tìm cách đặt giao dịch cho danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí xác định được điều chỉnh bởi mục tiêu của danh mục đầu tư. Điều này có thể bao gồm tự động mua hoặc bán chứng khoán để duy trì tỷ lệ phần trăm hoặc phân bổ đô la cụ thể cho từng cổ phiếu hoặc khớp các khoản giữ trong danh mục đầu tư với một chỉ mục.
Các nhà giao dịch ngày kỹ thuật sẽ sử dụng tự động hóa để đầu tư dựa trên các tín hiệu thị trường kỹ thuật. Họ thường sử dụng các đơn đặt hàng có điều kiện phức tạp để giao dịch tự động. Những loại lệnh này cho phép một nhà đầu tư chỉ định giá vào lệnh và xây dựng một vòng cổ xung quanh giao dịch để tạo ra mức lãi và lỗ được xác định trước để quản lý rủi ro. Các chương trình tự động có thể được xây dựng để tận dụng các xu hướng phát triển, giao dịch khoảng cách, phạm vi giao dịch hoặc mở rộng phạm vi giá thầu / yêu cầu. Có vô số chiến lược. Việc sử dụng chúng chỉ bị giới hạn bởi khả năng của các nhà giao dịch để đưa ra các chiến lược có lợi nhuận và lập trình chúng một cách hiệu quả.
Autotrading cũng phổ biến cho các nhà đầu tư trong thị trường ngoại hối. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp một nền tảng được trang bị khả năng cài đặt các chương trình được cung cấp bởi các thương nhân và doanh nghiệp khác. Việc sử dụng rộng rãi các chương trình tự động hóa trong thị trường ngoại hối có nghĩa là có rất nhiều phần mềm tự động mà về cơ bản là rác, chưa được kiểm chứng trong điều kiện giao dịch trực tiếp và không có lợi. Khi mua một chương trình giao dịch, hãy cẩn thận vì đấu trường đầy rẫy những kẻ lừa đảo mang đến hy vọng làm giàu với một khoản phí nhỏ (hoặc lớn).
Các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể tạo các chương trình giao dịch của riêng họ, sử dụng ngôn ngữ mã hóa MetaTrader4 hoặc MetaTrader5, gọi là MQL4 và MQL5, chẳng hạn.
Ví dụ tiêu chí cần xem xét cho chiến lược tự động
Autotrading nghe có vẻ đơn giản, nhưng lập trình ngay cả một chiến lược giao dịch đơn giản đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ. Các quy tắc cần phải đủ đơn giản để được mã hóa và không thể bao gồm tính chủ quan, vì máy tính cần các quy tắc được xác định để tuân theo.
Những điều cần xem xét bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
- Kích thước vị trí và cách xác định vị trí. Giao dịch sẽ được nhập và tham số cụ thể nào sẽ kích hoạt giao dịch. Giao dịch sẽ được đóng và điều gì kích hoạt việc đóng giao dịch. Lập trình viên cũng muốn nghĩ về các ràng buộc đối với hệ thống, chẳng hạn như khi nào không nên hoặc nên giao dịch. Họ cũng có thể muốn đưa vào một số biện pháp bảo vệ.
Những chủ đề này được xây dựng chi tiết hơn dưới đây.
Kích thước vị trí và cách xác định vị trí
Nó có thể được định nghĩa là kích thước vị trí bằng 10% vốn chủ sở hữu, ví dụ. Hoặc có thể nâng cao hơn, trước tiên, xác định chênh lệch giữa giá vào lệnh và dừng lỗ, đặt rủi ro tối đa, chẳng hạn như 1% vốn tài khoản, sau đó xác định kích thước vị trí dựa trên rủi ro 1% và khoảng cách giữa dừng lỗ và tham gia vào giao dịch cụ thể Phương pháp định cỡ vị trí nâng cao hơn này đôi khi được gọi là định cỡ vị trí tối ưu do kích thước vị trí thay đổi dựa trên các chi tiết của giao dịch.
Giao dịch sẽ được nhập như thế nào và thông số cụ thể nào kích hoạt giao dịch
Ví dụ, để giao dịch được nhập trên giao điểm trung bình di động (MA) yêu cầu giá trước tiên phải ở một bên của MA, sau đó ở phía bên kia. Nguồn dữ liệu cũng phải được chỉ định. Làm thế nào là giá được xác định: giá cuối cùng? giá dự thầu? hỏi giá?
Giao dịch sẽ được đóng như thế nào và điều gì kích hoạt việc kết thúc giao dịch
Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt các lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ ngay từ đầu giao dịch. Các lệnh này sẽ đóng giao dịch ở mức giá đặt hàng, cho dù giao dịch có lợi nhuận hay không có lợi. Một chiến lược phức tạp hơn có thể là lập trình một điểm dừng lỗ.
Lập trình viên cũng muốn nghĩ về các ràng buộc trên hệ thống
Điều này bao gồm những thứ như khi lập trình viên không nên hoặc nên giao dịch. Ví dụ, lập trình viên có thể không muốn chương trình chạy cho đến năm phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa. Do đó, họ sẽ cần đặt một ràng buộc về thời gian trong mã lập trình.
Họ cũng có thể muốn đưa vào một số biện pháp bảo vệ
Ví dụ: nếu mất hơn 5% vốn chủ sở hữu hoặc giao dịch mở bị mất nhiều hơn số tiền xác định, chương trình sẽ đóng tất cả các giao dịch và / hoặc một email được gửi đến quản trị viên để kiểm tra chương trình.
Đây là những tiêu chí cơ bản cần xem xét khi thực hiện một chương trình giao dịch tự động. Hệ thống càng phức tạp, càng có nhiều tiêu chí và yếu tố cần được xem xét.
