Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì?
Được phát triển bởi Donald Lambert, Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng được sử dụng để giúp xác định khi nào một phương tiện đầu tư đang đạt đến tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó cũng được sử dụng để đánh giá xu hướng giá và sức mạnh. Thông tin này cho phép các nhà giao dịch xác định xem họ muốn tham gia hoặc thoát giao dịch, không thực hiện giao dịch hoặc thêm vào một vị trí hiện có. Theo cách này, chỉ báo có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu thương mại khi nó hoạt động theo một cách nhất định.
Chìa khóa chính
- CCI đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử. Khi CCI trên 0, nó cho biết giá cao hơn mức trung bình lịch sử. Khi CCI dưới 0, giá nằm dưới mức trung bình hsitoric. Chẳng hạn, số đọc cao từ 100 trở lên, cho thấy giá cao hơn mức trung bình lịch sử và xu hướng tăng mạnh. Ví dụ, số đọc thấp dưới -100, cho thấy giá thấp hơn mức trung bình lịch sử và xu hướng đã giảm mạnh. Có thể sử dụng các giá trị âm hoặc gần bằng 0 để làm tín hiệu để theo dõi sự xuất hiện xu hướng tăng. Đi từ số đọc tích cực hoặc gần bằng 0 đến -100 có thể cho thấy xu hướng giảm đang nổi lên. CCI là một chỉ báo không giới hạn có nghĩa là nó có thể tăng cao hơn hoặc thấp hơn vô thời hạn. Vì lý do này, mức mua quá mức và bán quá mức thường được xác định cho từng tài sản riêng lẻ bằng cách xem xét các mức CCI cực đoan trong lịch sử nơi giá đảo ngược.
Công thức cho chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác CCI = 0, 015 × Độ lệch trung bình Giá không điển hình − MA trong đó: Giá tiêu biểu = ∑i = 1P ((Cao + Thấp + Đóng) 3) P = Số chu kỳMA = Trung bình di chuyển Trung bình = (i = 1P Điển hình Giá) Dev Độ lệch PMean = (i = 1P PriceTypical Giá MA∣) P
Cách tính chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
- Xác định CCI của bạn sẽ phân tích bao nhiêu giai đoạn. 20 thường được sử dụng. Ít thời gian hơn dẫn đến một chỉ báo dễ bay hơi hơn, trong khi nhiều giai đoạn hơn sẽ làm cho nó mượt mà hơn. Đối với tính toán này, chúng tôi sẽ giả định 20 tiết. Điều chỉnh tính toán nếu sử dụng một số khác. Trong bảng tính, theo dõi mức cao, thấp, đóng trong 20 giai đoạn và tính Giá tiêu biểu. Sau 20 giai đoạn, hãy tính Trung bình di chuyển của giá thông thường bằng cách tính 20 Giá thông thường cuối cùng và chia bằng 20. Tính toán độ lệch trung bình bằng cách trừ Trung bình di chuyển khỏi Giá thông thường trong 20 giai đoạn gần nhất. Tính tổng các giá trị tuyệt đối (bỏ qua các dấu trừ) của các số liệu này và sau đó chia cho 20. Nhập giá tiêu biểu gần đây nhất, Trung bình di chuyển và Độ lệch trung bình vào công thức để tính toán đọc CCI hiện tại. Lặp lại quy trình theo từng giai đoạn mới kết thúc
Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) cho bạn biết điều gì?
CCI chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới, theo dõi các mức mua quá mức và bán quá mức và phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ theo giá.
Khi CCI chuyển từ lãnh thổ tiêu cực hoặc gần bằng 0 lên trên 100, điều đó có thể cho thấy giá đang bắt đầu một xu hướng tăng mới. Một khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch có thể theo dõi sự giảm giá sau đó là sự tăng giá cả về giá và CCI để báo hiệu cơ hội mua.
Khái niệm tương tự áp dụng cho một xu hướng giảm mới nổi. Khi chỉ báo đi từ số đọc dương hoặc gần bằng 0 xuống dưới -100, thì xu hướng giảm có thể bắt đầu. Đây là một tín hiệu để thoát khỏi thời gian dài hoặc bắt đầu theo dõi các cơ hội ngắn.
Mức quá mua và quá bán không được cố định do chỉ báo không bị ràng buộc. Do đó, các nhà giao dịch tìm đến các bài đọc trước đây về chỉ báo để có cảm giác về nơi giá đảo ngược. Đối với một cổ phiếu, nó có thể có xu hướng đảo ngược gần +200 và -150. Một mặt hàng khác có thể có xu hướng đảo ngược gần +325 và -350. Thu nhỏ trên biểu đồ để xem nhiều điểm đảo chiều giá và các bài đọc CCI tại thời điểm đó.
Ngoài ra còn có sự khác biệt. Đây là khi giá đang di chuyển một chiều nhưng chỉ báo đang di chuyển khác. Nếu giá đang tăng và CCI giảm, điều này có thể cho thấy sự yếu kém trong xu hướng. Mặc dù sự phân kỳ là một tín hiệu thương mại kém, vì nó có thể tồn tại trong một thời gian dài và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược giá, ít nhất có thể tốt cho cảnh báo của nhà giao dịch rằng có khả năng đảo chiều. Bằng cách này, họ có thể thắt chặt mức dừng lỗ hoặc giữ các giao dịch mới theo hướng xu hướng giá.
Sự khác biệt giữa Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Bộ dao động ngẫu nhiên
Cả hai chỉ số kỹ thuật này đều là bộ dao động, nhưng chúng được tính toán khá khác nhau. Một trong những khác biệt chính là Bộ dao động Stochastic bị ràng buộc giữa 0 và 100, trong khi CCI không bị ràng buộc. Do sự khác biệt về tính toán, chúng sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau tại các thời điểm khác nhau, chẳng hạn như đọc quá mức và đọc quá mức.
Hạn chế của việc sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
Mặc dù thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, CCI rất chủ quan trong vấn đề này. Chỉ báo này không bị ràng buộc và do đó, mức mua quá mức và bán quá mức có thể có ít tác động trong tương lai.
Chỉ báo cũng bị trễ, có nghĩa là đôi khi nó sẽ cung cấp tín hiệu kém. Một cuộc biểu tình lên 100 hoặc -100 để báo hiệu một xu hướng mới có thể đến quá muộn, vì giá đã chạy và đang bắt đầu điều chỉnh. Những sự cố như vậy được gọi là đòn roi; một tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo nhưng giá không đi theo sau tín hiệu đó và tiền bị mất trên giao dịch. Nếu không cẩn thận, đòn roi có thể xảy ra thường xuyên. Do đó, chỉ báo được sử dụng tốt nhất kết hợp với phân tích giá và các hình thức phân tích kỹ thuật hoặc chỉ báo khác để giúp xác nhận hoặc từ chối tín hiệu CCI. (Để đọc liên quan, hãy xem "Cách thương nhân sử dụng CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) để giao dịch xu hướng chứng khoán")
