Đường cong vốn chủ sở hữu là biểu diễn đồ họa của sự thay đổi giá trị của tài khoản giao dịch trong một khoảng thời gian. Đường cong vốn chủ sở hữu với độ dốc dương nhất quán thường chỉ ra rằng các chiến lược giao dịch của tài khoản có lợi nhuận, trong khi độ dốc âm cho thấy chúng đang tạo ra lợi nhuận âm.
Phá vỡ đường cong vốn chủ sở hữu
Vì nó trình bày dữ liệu hiệu suất ở dạng đồ họa, một đường cong công bằng là lý tưởng để cung cấp một phân tích nhanh về cách chiến lược đã thực hiện. Ngoài ra, nhiều đường cong vốn chủ sở hữu có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất và rủi ro chiến lược giao dịch khác nhau.
Tính toán đường cong vốn chủ sở hữu
Giả sử vốn khởi đầu của một thương nhân là 25.000 đô la và giao dịch 100 cổ phiếu đầu tiên của anh ấy hoặc cô ấy có giá vào cửa là 50 đô la và giá thoát là 75 đô la. Hoa hồng trên thương mại là $ 5
Giao dịch được ghi lại trong một bảng tính như sau:
Vốn khởi đầu = vốn khởi đầu - ((giá vào cửa x qty cổ phiếu) - hoa hồng)
- $ 25.000 - (($ 50 x 100) - $ 5) $ 25.000 - ($ 5.000 - $ 5) $ 25.000 - $ 4, 995 $ 20, 005
Vốn khởi đầu = vốn khởi đầu - ((giá thoát x số lượng cổ phiếu) - hoa hồng)
- $ 20, 005 + (($ 75 x 100) - $ 5) $ 20, 005 + ($ 7.500 - $ 5) $ 20, 005 + $ 7, 495 $ 27.500
Lặp lại quy trình trên cho mỗi giao dịch mới.
Giao dịch đường cong vốn chủ sở hữu
Tất cả các chiến lược giao dịch tạo ra một đường cong vốn chủ sở hữu có thời gian thắng và thua. Các đại diện trực quan tương tự như một biểu đồ chứng khoán. Các thương nhân có thể áp dụng một đường trung bình động, đơn giản hoặc theo cấp số nhân, cho đường cong vốn chủ sở hữu của họ và sử dụng nó như một chỉ báo.
Một quy tắc đơn giản có thể được đưa ra để dừng giao dịch chiến lược nếu đường cong vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức trung bình động. Khi đường cong vốn chủ sở hữu di chuyển trở lại trên mức trung bình di động, nhà giao dịch có thể muốn bắt đầu giao dịch lại chiến lược. Phần mềm tự động hóa thương mại cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại chiến lược của họ để xem nó đã thực hiện như thế nào trên dữ liệu lịch sử. Điều này thường bao gồm khả năng tạo đường cong vốn chủ sở hữu cho từng chiến lược được sử dụng.
Các quy tắc tín hiệu giao dịch có thể được tăng cường bằng cách thêm một đường trung bình động khác vào đường cong vốn chủ sở hữu và chờ đợi sự giao nhau của hai đường trước khi đưa ra quyết định dừng hoặc bắt đầu chiến lược. Ví dụ: nếu trung bình di chuyển nhanh vượt qua mức trung bình di chuyển chậm, nhà giao dịch sẽ bắt đầu hoặc đề xuất chiến lược của họ và nếu trung bình di chuyển nhanh vượt qua mức trung bình di chuyển chậm, họ sẽ dừng chiến lược của họ.
