Năm 1995, Tushar Chande, hiệu trưởng của Tuscarora Capital Management và là tác giả của "Nhà giao dịch kỹ thuật mới" (1994) và "Phân tích kỹ thuật vượt trội" (2001), đã phát triển chỉ số Aroon để xác định xu hướng và sức mạnh. Giá trị lớn nhất của chỉ báo là giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư phân biệt liệu một xu hướng dài hạn đang kết thúc hay chỉ đơn giản là bị đình trệ trước một động thái khác. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tính toán và áp dụng chỉ báo Aroon cho giao dịch của riêng bạn.
Tính toán Aroon
Chỉ báo Aroon có thể được tính bằng công thức sau:
Bullish - / (# of period)] x 100
Bearish - / (# of period)] x 100
Nếu chúng ta xem xét các công thức này, rõ ràng là cả hai đều nhìn vào mức cao và thấp gần đây nhất. Giá trị Aroon cao hơn biểu thị mức cao và mức thấp gần đây hơn, trong khi giá trị thấp hơn biểu thị mức cao và mức thấp gần đây. Hơn nữa, các giá trị Aroon dao động trong khoảng từ 100 đến 0 - một con số cao hơn cho thấy xu hướng mạnh mẽ hơn và ngược lại.
Hai chỉ báo Aroon (tăng và giảm) cũng có thể được tạo thành một bộ dao động bằng cách làm cho chỉ báo tăng 100 đến 0 và chỉ báo giảm 0 đến -100 và tìm sự khác biệt giữa hai giá trị. Bộ dao động này sau đó thay đổi trong khoảng từ 100 đến -100, với 0 cho biết không có xu hướng.
Sử dụng chỉ báo Aroon
Chỉ báo Aroon được sử dụng bằng cách vẽ các phiên bản tăng và giảm trên cùng một biểu đồ con hoặc bằng cách vẽ biểu đồ dao động trên một biểu đồ con duy nhất.
Chìa khóa để sử dụng thành công các chỉ số Aroon nằm ở việc xem hai điều:
- Chuyển động chỉ báo quanh các mức chính, 30 và 70 - Chuyển động trên 70 biểu thị xu hướng mạnh, trong khi các chuyển động dưới 30 biểu thị cường độ xu hướng thấp. Chuyển động giữa 30 và 70 cho thấy sự thiếu quyết đoán. Ví dụ: nếu chỉ báo tăng vẫn ở trên 70 trong khi chỉ báo giảm vẫn dưới 30, xu hướng chắc chắn là tăng. Sự giao nhau giữa các chỉ số Bullish và Bearish - Crossover chỉ ra các xác nhận nếu chúng xảy ra trong khoảng từ 30 đến 70. Ví dụ: nếu chỉ báo tăng vượt qua chỉ báo giảm giá, nó xác nhận xu hướng tăng.
Hãy xem một ví dụ:
Ở đây chúng tôi có một ví dụ về Kim loại Titan (TIE), một cổ phiếu có xu hướng mạnh mẽ về nhu cầu tăng đối với titan. Lưu ý rằng khi các chỉ số Aroon ở hai đầu đối diện của các rào cản 30-70, giá đã ở trong một xu hướng mạnh mẽ. Cũng lưu ý rằng khi sự giao nhau xảy ra trong các rào cản 30-70, nó thường báo hiệu một sự xác nhận về xu hướng mới.
Bộ tạo dao động Aroon đơn giản hơn một chút, nhưng cung cấp ít thông tin hơn. Các mức chính để xem là 50, 0 và -50. Khi bộ dao động di chuyển trên 50, nó cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Khi nó dao động trong khoảng 0, nó cho thấy sự thiếu xu hướng dứt khoát. Và cuối cùng, khi nó phá vỡ dưới -50, nó cho thấy xu hướng giảm giá mạnh.
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ tương tự bằng cách sử dụng bộ dao động:
Ở đây chúng ta có thể thấy thông tin rất giống nhau nhưng thiếu xác nhận vì không có khả năng trao đổi chéo với bộ tạo dao động.
Điều quan trọng là phải nhận ra khi nhìn vào các biểu đồ này rằng chỉ báo Aroon bị trễ và do đó, dễ bị giảm hoặc tăng giá mạnh. Do đó, điều rất quan trọng là sử dụng các phương pháp khác để thoát ra một cách thận trọng. Ví dụ, xem nến đảo chiều khối lượng lớn là một cách tốt để thoát ra đúng thời điểm trong trường hợp đảo ngược giá mạnh. Điểm dừng lỗ được thiết lập ở các mức hỗ trợ chính là một cách tốt khác để kiểm soát rủi ro.
Các nhà đầu tư có thể thích bộ dao động hơn vì nó dễ đọc hơn và có xu hướng có ít tín hiệu mâu thuẫn hơn. Trong khi đó, các nhà giao dịch tích cực có thể đánh giá cao thông tin bổ sung được đưa ra bởi hai chỉ số. Tùy thuộc vào bạn để xác định phương pháp nào hoạt động tốt nhất cho nhu cầu của bạn và áp dụng nó cho giao dịch của riêng bạn. Cả hai đều cung cấp một cách tuyệt vời để xác định xem một xu hướng có tồn tại hay không, và xu hướng đó mạnh đến mức nào.
Phần kết luận
Chỉ báo Aroon được sử dụng tốt nhất bởi các thương nhân và nhà đầu tư quan tâm đến việc xu hướng có còn nguyên vẹn hay không. Nó có thể giúp các nhà giao dịch tránh sử dụng vốn không hiệu quả bằng cách cho phép họ tìm kiếm các cơ hội khác trong thị trường đi ngang và chỉ giữ vị trí trong các xu hướng mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi cẩn thận và phân tích các cổ phiếu sử dụng các nghiên cứu khác kết hợp với Aroon để tránh điểm yếu chính trong hệ thống này - biến động giá mạnh.
