Về lý thuyết, giao dịch theo xu hướng là dễ dàng. Tất cả bạn cần làm là tiếp tục mua khi bạn thấy giá tăng cao hơn và tiếp tục bán khi bạn thấy nó phá vỡ thấp hơn. Trong thực tế, tuy nhiên, khó khăn hơn nhiều để làm điều này thành công. Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với các nhà giao dịch theo xu hướng là đi vào một xu hướng quá muộn, đó là vào thời điểm kiệt sức. Mặc dù có những khó khăn này, giao dịch theo xu hướng có lẽ là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất bởi vì khi một xu hướng phát triển, dù trên cơ sở ngắn hạn hay dài hạn, nó có thể tồn tại trong nhiều giờ, nhiều ngày và thậm chí vài tháng.
Hướng dẫn: Quy tắc giao dịch Forex
Ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến một chiến lược sẽ giúp bạn bắt kịp xu hướng vào đúng thời điểm với mức độ ra vào rõ ràng. Chiến lược này được gọi là kết hợp đường trung bình di chuyển. (Để đọc nền, hãy xem A Primer On The MACD .)
Tổng quat
Chiến lược kết hợp MACD liên quan đến việc sử dụng hai bộ đường trung bình di động (MA) để thiết lập:
- 50 đường trung bình đơn giản (SMA) - đường tín hiệu kích hoạt giao dịch SMA 100 - cho tín hiệu xu hướng rõ ràng
Khoảng thời gian thực tế của SMA phụ thuộc vào biểu đồ mà bạn sử dụng, nhưng chiến lược này hoạt động tốt nhất trên biểu đồ hàng giờ và hàng ngày. Tiền đề chính của chiến lược là chỉ mua hoặc bán khi giá vượt qua các đường trung bình động theo hướng của xu hướng. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc hướng dẫn Trung bình di chuyển .)
Quy tắc cho một giao dịch dài
- Đợi đồng tiền giao dịch trên cả 50 SMA và 100 SMA. Một khi giá đã phá vỡ trên SMA gần nhất từ 10 pips trở lên, hãy nhập dài nếu MACD đã vượt qua mức dương trong năm thanh cuối cùng, nếu không, hãy chờ chỉ báo tiếp theo signal.Đặt điểm dừng ban đầu ở mức thấp năm vạch so với mục nhập. Thoát một nửa vị trí có nguy cơ hai lần; di chuyển điểm dừng để hòa vốn. Thoát khỏi nửa sau khi giá phá vỡ dưới 50 SMA bằng 10 pips.
Quy tắc cho một giao dịch ngắn
Đợi tiền tệ giao dịch dưới cả 50 SMA và 100 SMA.
- Khi giá đã phá vỡ dưới SMA gần nhất từ 10 pips trở lên, hãy nhập ngắn nếu MACD đã vượt qua âm trong năm thanh cuối cùng; mặt khác, hãy đợi tín hiệu MACD tiếp theo. Hãy dừng điểm ban đầu ở mức cao năm vạch so với mục nhập. Thoát một nửa vị trí có nguy cơ hai lần; di chuyển điểm dừng để hòa vốn. Thoát khỏi vị trí còn lại khi giá phá vỡ trở lại trên 50 SMA bằng 10 pips. Không thực hiện giao dịch nếu giá chỉ giao dịch giữa 50 SMA và 100 SMA.
Giao dịch dài
Ví dụ đầu tiên của chúng tôi trong Hình 1 là cho EUR / USD trên biểu đồ hàng giờ. Giao dịch được thiết lập vào ngày 13 tháng 3 năm 2006, khi giá vượt qua cả SMA 50 giờ và SMA 100 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi không tham gia ngay lập tức vì MACD đã vượt lên phía trên hơn năm vạch trước và chúng tôi muốn đợi đường chéo ngược thứ hai của đường sắt thứ hai được đưa vào. Lý do chúng tôi tuân thủ quy tắc này là vì chúng tôi không muốn mua khi động lượng đã tăng lên trong một thời gian và do đó có thể tự cạn kiệt.
Kích hoạt thứ hai xảy ra một vài giờ sau đó tại 1.1945. Chúng tôi vào vị trí và đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức thấp năm vạch từ mục nhập, là 1.1917. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là gấp hai lần rủi ro của chúng tôi là 28 pips (1.1945-1.1917), hoặc 56 pips, đặt mục tiêu của chúng tôi ở mức 1.2001. Mục tiêu bị tấn công lúc 11h EST ngày hôm sau. Sau đó, chúng tôi di chuyển điểm dừng của mình để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nửa sau của vị trí khi giá giao dịch dưới SMA 50 giờ bằng 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2006 lúc 10 giờ sáng EST, lúc đó nửa sau của vị trí đóng cửa ở mức 1.2165 cho tổng lợi nhuận thương mại là 138 pips.
Hình 1: Di chuyển Combo trung bình của MACD, EUR / USD
Dao động tích cực và tiêu cực
Tại sao chúng ta không thể giao dịch đường chéo từ dương sang âm? Bạn có thể thấy bằng cách nhìn vào EUR / USD trong Hình 2, nhiều dao động tích cực và tiêu cực đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2006. Tuy nhiên, hầu hết các nhược điểm và thậm chí một số tín hiệu tăng giá, nếu được sử dụng, sẽ bị dừng lại ra trước khi thực hiện bất kỳ lợi nhuận có ý nghĩa.
Tại sao chúng ta không thể giao dịch chéo trung bình mà không có chỉ số MACD? Hãy xem Hình 2. Nếu chúng ta đưa tín hiệu chéo trung bình đang chuyển sang nhược điểm khi chỉ báo MACD dương, giao dịch sẽ biến thành kẻ thua cuộc.
Hình 2
Ví dụ tiếp theo, được hiển thị trong Hình 3, là cho USD / JPY trên khung thời gian hàng ngày. Giao dịch được thiết lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2005, khi giá vượt qua cả SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi nhận được tín hiệu ngay lập tức vì chỉ báo MACD đã vượt qua trong năm vạch, cho chúng tôi mức nhập cảnh xấp xỉ 110, 95. Chúng tôi đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức thấp nhất năm 108, 98 và mục tiêu đầu tiên của chúng tôi có nguy cơ hai lần, lên tới 114, 89. Giá được đánh ba tuần sau vào ngày 13 tháng 10 năm 2005, lúc đó chúng tôi chuyển điểm dừng của mình sang mức hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nửa sau của vị trí khi giá giao dịch dưới SMA 50 ngày 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2005, tại 117, 43, dẫn đến tổng lợi nhuận thương mại là 521 pips.
Một điều cần lưu ý khi sử dụng biểu đồ hàng ngày: mặc dù lợi nhuận có thể lớn hơn, rủi ro cũng cao hơn. Điểm dừng của chúng tôi đã gần 200 pips từ mục nhập của chúng tôi. Tất nhiên, lợi nhuận của chúng tôi là 521 pips, hóa ra rủi ro của chúng tôi cao gấp hai lần. Hơn nữa, các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định các thiết lập cần kiên nhẫn hơn nhiều với các giao dịch của họ vì vị trí có thể vẫn mở trong nhiều tháng.
Hình 3: Di chuyển Combo trung bình của MACD, USD / JPY
Giao dịch ngắn
Về mặt ngắn gọn, chúng ta hãy xem AUD / USD trên các biểu đồ hàng giờ vào ngày 16 tháng 3 năm 2006. Cặp tiền tệ có phạm vi giao dịch đầu tiên giữa SMA 50 và 100 giờ. Chúng tôi chờ giá phá vỡ dưới cả hai đường trung bình động 50 và 100 giờ và kiểm tra xem liệu MACD có âm với năm thanh trước không. Chúng tôi thấy rằng đó là, vì vậy chúng tôi đi ngắn khi giá di chuyển thấp hơn 10 pip so với SMA gần nhất, trong trường hợp này là SMA 100 giờ. Giá vào cửa của chúng tôi là 0, 7349. Chúng tôi đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức cao nhất trong năm thanh cuối cùng hoặc 0, 7376. Điều này đặt rủi ro ban đầu của chúng tôi ở mức 27 pip. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là rủi ro gấp hai lần, lên tới 0, 7295. Mục tiêu được kích hoạt bảy giờ sau đó, tại thời điểm chúng tôi di chuyển điểm dừng của chúng tôi trong nửa thứ hai để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nó khi giá giao dịch trên SMA 50 giờ 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2006, khi giá đạt 0, 7193, mang lại cho chúng tôi tổng cộng 105 pips trên giao dịch. Đây chắc chắn là một sự trở lại hấp dẫn với thực tế là chúng ta chỉ mạo hiểm 27 pips trên giao dịch.
Hình 4: Di chuyển Combo trung bình của MACD, AUD / USD
Từ góc độ hàng ngày, chúng ta xem xét một ví dụ ngắn khác về EUR / JPY được hiển thị trong Hình 5. Như bạn có thể thấy, các ví dụ hàng ngày ngày trở lại xa hơn bởi vì một khi một xu hướng rõ ràng đã hình thành, nó có thể tồn tại trong một thời gian dài. Nếu không, tiền tệ thay vào đó sẽ chuyển sang kịch bản giới hạn phạm vi trong đó giá sẽ dao động đơn giản giữa hai đường trung bình động.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2005, chúng tôi đã thấy EUR / JPY phá vỡ dưới mức SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi kiểm tra xem chỉ báo MACD cũng âm, xác nhận rằng động lượng đã chuyển sang nhược điểm. Chúng tôi nhập vào một vị trí ngắn ở mức 10 pips dưới mức trung bình di chuyển gần nhất (SMA 100 ngày) hoặc 137, 76. Điểm dừng ban đầu được đặt ở mức cao nhất trong năm thanh vừa qua, là 140, 47. Điều này có nghĩa là chúng ta đang mạo hiểm 271 pips. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là rủi ro hai lần (542 pips) hoặc 132, 34. Mục tiêu đầu tiên được thực hiện hơn một tháng sau đó vào ngày 2 tháng 6 năm 2005. Vào thời điểm này, chúng tôi di chuyển điểm dừng của mình trên nửa còn lại để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nó khi giá giao dịch trên SMA 50 ngày 10 pips. Đường trung bình di chuyển bị phá vỡ lên phía trên vào ngày 30 tháng 6 năm 2005 và chúng tôi thoát ra ở 134, 21. Chúng tôi thoát khỏi phần còn lại của vị trí tại thời điểm đó với tổng lợi nhuận thương mại là 450 pips.
Hình 5: Di chuyển Combo trung bình của MACD, EUR / JPY
Khi chiến lược thất bại
Chiến lược này là xa khả năng. Như với nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng, nó hoạt động tốt nhất trên các loại tiền tệ hoặc khung thời gian có xu hướng tốt. Do đó, rất khó để thực hiện chiến lược này trên các loại tiền tệ thường có phạm vi giới hạn, như EUR / GBP.
Hình 6 cho thấy một ví dụ về thất bại của chiến lược. Giá phá vỡ dưới SMA 50 và 100 giờ bằng EUR / GBP vào ngày 7 tháng 3 năm 2006, bằng 10 pips. Chỉ báo MACD là âm tại thời điểm đó, vì vậy chúng tôi đi ngắn hơn 10 pips dưới mức trung bình di động ở mức 0, 6840. Điểm dừng được đặt ở mức cao nhất trong năm thanh vừa qua, là 0, 6860. Điều này làm cho rủi ro của chúng tôi là 20 pips, có nghĩa là mức lợi nhuận đầu tiên của chúng tôi gấp hai lần rủi ro, hoặc 0, 6800.
EUR / GBP tiếp tục bán tháo, nhưng không đủ mạnh để đạt đến mức lợi nhuận của chúng tôi. Mức thấp trong di chuyển trước khi cặp tiền tệ cuối cùng đảo ngược trở lại trên SMA 50 giờ là 0, 6839. Sự đảo ngược cuối cùng kéo dài đến điểm dừng của chúng tôi là 0, 6860 và cuối cùng chúng tôi mất 20 pips cho giao dịch.
Hình 6: Di chuyển Combo trung bình của MACD, EUR / GBP
Phần kết luận
Chiến lược kết hợp trung bình chuyển động có thể giúp bạn bắt kịp xu hướng tại thời điểm có lợi nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thực hiện chiến lược này nên đảm bảo rằng họ chỉ làm như vậy đối với các cặp tiền tệ thường là xu hướng. Chiến lược này hoạt động đặc biệt tốt trên các chuyên ngành. Thương nhân cũng nên kiểm tra cường độ của sự cố dưới mức trung bình di chuyển tại điểm nhập cảnh. Trong giao dịch thất bại được hiển thị trong Hình 6, chúng ta đã xem xét chỉ số định hướng trung bình (ADX) tại thời điểm đó, chúng ta sẽ thấy rằng ADX rất thấp, cho thấy sự cố có thể không tạo ra đủ động lực để tiếp tục di chuyển.
