Tính hệ số tương quan để tìm mối tương quan giữa hai biến bất kỳ, cho dù chúng là chỉ số thị trường, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì khác có thể được theo dõi bằng số. Trong thống kê, tương quan là phiên bản tỷ lệ của hiệp phương sai, đo lường xem các biến có liên quan tích cực hay nghịch đảo. Tương quan là một khái niệm rất quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán kỹ thuật, vì nó có thể đoán được các cơ chế của mô hình giá.
Hiểu tương quan
Giả sử một chỉ số thị trường, chẳng hạn như tổng chi tiêu của người tiêu dùng, có xu hướng tăng cùng lúc với một cổ phiếu cụ thể tăng giá. Vì cả hai biến có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng theo thời gian, chúng được cho là có mối tương quan tích cực. Nếu giá cổ phiếu có xu hướng giảm khi tổng chi tiêu của người tiêu dùng tăng, hai biến số sẽ có mối tương quan nghịch đảo. Tuy nhiên, mối tương quan không bao giờ đồng nghĩa với quan hệ nhân quả.
Tương quan được đo thông qua hệ số tương quan. Hệ số tương quan luôn trả về giá trị giữa +1.0 (tương quan hoàn toàn tích cực) và -1.0 (tương quan hoàn toàn tiêu cực); hệ số tương quan bằng 0 không có khả năng dự đoán và ít được sử dụng cho nhà phân tích kỹ thuật.
Tính hệ số tương quan
Có một số phương pháp khác nhau để tìm hệ số tương quan. Mỗi công thức hệ số tương quan đòi hỏi dữ liệu chuỗi thời gian cho các biến được xem xét. Lấy dữ liệu phù hợp cho chỉ số thị trường và giá cổ phiếu cụ thể.
Cách dễ nhất để tính toán tương quan là sử dụng một số loại phần mềm, chẳng hạn như hàm = CORREL () trong Excel. Bạn có thể thực hiện tính toán mà không cần các công cụ này, tuy nhiên. Phương pháp hợp lý nhất về mặt toán học là tìm hiệp phương sai cho hai biến và độ lệch chuẩn của từng biến, sau đó sử dụng công thức sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Hệ số tương quan = SDMI × SDSPCOV trong đó: COV = Chỉ báo thị trường, giá cổ phiếuSDMI = Độ lệch chuẩn cho chỉ báo thị trường
Việc tìm hiệp phương sai và độ lệch chuẩn cho mỗi biến có thể là một quá trình dài, liên quan. Tuy nhiên, hầu hết các máy tính và một số phần mềm cũng có thể thực hiện các chức năng này.
