Chỉ số Lipper là các chỉ số theo dõi hiệu suất tài chính của các loại chiến lược quỹ được quản lý khác nhau. Mỗi chỉ số dựa trên hiệu suất của các quỹ giao dịch công khai lớn nhất trong nhóm chiến lược.
Phá vỡ chỉ số Lipper
Chỉ số Lipper được xây dựng và quản lý bởi Lipper thuộc sở hữu của Reuters. Lipper quản lý các chỉ số cho gần như mọi loại chiến lược quỹ tương hỗ trong thị trường đầu tư. Tiết lộ công khai về hiệu suất Lipper Index được cung cấp bởi Tạp chí Phố Wall và tại đây bởi Barron's.
Để xây dựng từng chỉ số, Lipper tính trung bình lợi nhuận của các quỹ trong thị trường có thể đầu tư được quản lý theo chiến lược của Index. Các quỹ được sử dụng để tính toán lợi nhuận của chỉ số được lựa chọn bởi các tài sản thuộc quyền quản lý. Số lượng quỹ được sử dụng bởi Lipper để có được hiệu suất Lipper Index thay đổi theo chiều rộng. Hầu hết các Chỉ số Lipper sử dụng khoảng 30 đến 100 quỹ để có được hiệu suất chỉ mục.
Chỉ số Lipper thường được bao gồm trong báo cáo hiệu suất quỹ tương hỗ. Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng dữ liệu Lipper và Lipper Index trong báo cáo cho khách hàng của họ. Chỉ số Lipper cũng có thể được sử dụng làm điểm chuẩn chính của quỹ tương hỗ.
Phân tích chỉ số Lipper
Chỉ số Lipper có thể giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu rõ hơn về các chiến lược hoạt động tốt nhất cũng như hiệu suất của các chiến lược khác nhau trong các khung thời gian thị trường khác nhau. Thông qua trang web này, Lipper cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về các chỉ số hoạt động tốt nhất và kém nhất trên các danh mục thị trường.
Lipper Index một năm trở lại cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2018, cho thấy Lipper China Reg Fund Index là chiến lược hiệu quả hàng đầu trong danh mục vốn chủ sở hữu toàn cầu. Chiến lược này báo cáo lợi nhuận một năm là 54, 30%. Trong khi đó, chiến lược vốn chủ sở hữu toàn cầu có hiệu suất kém nhất trong năm qua là Lipper Short Bias Index, đại diện cho hiệu suất của các quỹ rút ngắn cổ phiếu vốn chủ sở hữu. Chỉ số thiên vị ngắn Lipper có lợi nhuận một năm là -27, 50%.
Trong thị trường trái phiếu, Chỉ số Quỹ nợ địa phương của thị trường mới nổi Lipper là chiến lược hiệu quả hàng đầu với lợi nhuận một năm là 18, 20%. Chiến lược hoạt động tồi tệ nhất trên thị trường trái phiếu trong năm qua là Chỉ số Quỹ Chiến lược tiền tệ thay thế Lipper. Chiến lược này có lợi nhuận một năm là -1%.
Trong danh mục thị trường tiền điện tử, lợi nhuận của Lipper Index dao động từ 1, 02% đến 0, 30% trong khoảng thời gian một năm tính đến ngày 5 tháng 1 năm 2018. Chỉ số hoạt động hàng đầu là Chỉ số thị trường tiền tệ Lipper với tỷ lệ hoàn vốn là 1, 02%. Quỹ hoạt động tồi tệ nhất trong danh mục này là Chỉ số thị trường tiền miễn thuế Lipper New York với tỷ lệ hoàn vốn là 0, 30%.
