McGinley Dynamic là một chỉ số ít được biết đến nhưng có độ tin cậy cao được phát minh bởi John R. McGinley, một Kỹ thuật viên Thị trường được Chứng nhận và là cựu biên tập viên của Tạp chí Phân tích Kỹ thuật của Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường. Hoạt động trong bối cảnh trung bình di chuyển trong suốt những năm 1990, McGinley đã tìm cách phát minh ra một chỉ số đáp ứng sẽ tự động điều chỉnh chính nó liên quan đến tốc độ của thị trường. Tác phẩm Động của anh, được xuất bản lần đầu trên Tạp chí Phân tích Kỹ thuật năm 1997, là một trung bình di chuyển đơn giản và theo cấp số nhân trong 10 ngày với bộ lọc làm mịn dữ liệu để tránh bị đánh đòn.
Trung bình di chuyển đơn giản so với trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Đường trung bình động đơn giản (SMA) làm giảm bớt hành động giá bằng cách tính giá đóng cửa trong quá khứ và chia cho số kỳ. Để tính trung bình di chuyển đơn giản trong 10 ngày, hãy thêm giá đóng cửa của 10 ngày qua và chia cho 10. Trung bình di chuyển càng mượt, phản ứng với giá càng chậm. Trung bình di chuyển 50 ngày di chuyển chậm hơn so với trung bình di chuyển 10 ngày. Đường trung bình động 10 và 20 ngày đôi khi có thể gặp biến động về giá khiến việc giải thích hành động giá khó khăn hơn. Tín hiệu sai có thể xảy ra trong những khoảng thời gian này, tạo ra tổn thất vì giá có thể đi quá xa so với thị trường.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) phản ứng với giá nhanh hơn nhiều so với trung bình di chuyển đơn giản. Điều này là do EMA mang lại nhiều trọng lượng hơn cho dữ liệu mới nhất thay vì dữ liệu cũ hơn. Đó là một chỉ báo tốt cho ngắn hạn và là một phương pháp tuyệt vời để nắm bắt các xu hướng ngắn hạn, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng đồng thời cả hai đường trung bình đơn giản và hàm mũ cho lối vào và lối ra. Tuy nhiên, nó cũng có thể để lại dữ liệu.
Vấn đề với mức trung bình di chuyển
Trong nghiên cứu của mình, McGinley nhận thấy đường trung bình di động có nhiều vấn đề. Ở nơi đầu tiên, chúng được áp dụng không phù hợp. Đường trung bình trong các thời kỳ khác nhau hoạt động với mức độ khác nhau trong các thị trường khác nhau. Ví dụ, làm thế nào người ta có thể biết khi nào nên sử dụng trung bình di chuyển 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày trong một thị trường nhanh hay chậm? Để giải quyết vấn đề chọn độ dài phù hợp của đường trung bình, McGinley Dynamic được chế tạo để tự động điều chỉnh theo tốc độ hiện tại của thị trường.
McGinley tin rằng trung bình di chuyển chỉ nên được sử dụng như một cơ chế làm mịn chứ không phải là một hệ thống giao dịch hoặc bộ tạo tín hiệu. Nó là một màn hình của các xu hướng. Hơn nữa, McGinley nhận thấy các đường trung bình di chuyển không tuân theo giá vì các khoảng cách lớn thường tồn tại giữa giá và đường trung bình di chuyển. Ông đã tìm cách loại bỏ những vấn đề này bằng cách phát minh ra một chỉ số sẽ ôm sát giá hơn, tránh sự phân tách giá và đòn roi, và tự động theo dõi giá ở các thị trường nhanh hay chậm.
Công thức năng động của McGinley
Điều này ông đã làm với phát minh của McGinley Dynamic. Công thức là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Đóng) 4 lần đóng − MDi − 1 trong đó: MDi = McGinley hiện tại DynamicMDi 1 = McGinley DynamicC Đóng trước = Đóng giák =.6 (Không đổi 60% thời gian đã chọn N) N = Thời gian trung bình di chuyển
McGinley Dynamic trông giống như một đường trung bình di động, nhưng nó thực sự là một cơ chế làm mịn cho giá cả hóa ra để theo dõi tốt hơn nhiều so với bất kỳ trung bình di chuyển nào. Nó giảm thiểu sự phân tách giá, đòn roi giá và ôm giá chặt chẽ hơn nhiều. Và nó làm điều này tự động như là một yếu tố của công thức của nó.
Do tính toán, Dynamic Line tăng tốc ở các thị trường giảm do giá theo sau nhưng di chuyển chậm hơn ở các thị trường tăng. Một người muốn nhanh chóng bán hàng trong một thị trường giảm, nhưng đi xe lên thị trường càng lâu càng tốt. Hằng số N xác định mức độ theo dõi động của chỉ số hoặc chứng khoán. Ví dụ, nếu một người đang mô phỏng trung bình di động 20 ngày, hãy sử dụng giá trị N bằng một nửa so với trung bình di động, hoặc trong trường hợp này là 10.
Nó tránh được rất nhiều đòn roi vì Dynamic Line tự động tuân theo và phù hợp với giá ở bất kỳ thị trường nào. Nhanh hay chậm như một cơ chế lái của một chiếc xe có thể điều chỉnh theo điều kiện thay đổi của đường. Thương nhân có thể dựa vào nó để đưa ra quyết định và lối vào thời gian và lối ra.
Điểm mấu chốt
McGinley đã phát minh ra Dynamic để hoạt động như một công cụ thị trường hơn là một chỉ số giao dịch. Nhưng dù được sử dụng cho mục đích gì, dù được gọi là công cụ hay chỉ báo, McGinley Dynamic là một công cụ hấp dẫn được phát minh bởi một kỹ thuật viên thị trường đã theo dõi và nghiên cứu các thị trường và chỉ số trong gần 40 năm. Khi tạo ra Dynamic, McGinley đã tìm cách tạo ra một hỗ trợ kỹ thuật có thể phản ứng nhanh hơn với dữ liệu thô hơn là các đường trung bình di chuyển đơn giản hoặc theo cấp số nhân.
Chiến lược phân tích kỹ thuật của Investopedia cho người mới bắt đầu cung cấp thêm thông tin về các chỉ số và công cụ thị trường.
