Mục lục
- Trung bình di chuyển là gì?
- Công thức tính trung bình di chuyển
- Trung bình di chuyển cho bạn biết những gì
- Đơn giản so với trung bình di chuyển theo cấp số nhân
- Ví dụ về mức trung bình di chuyển
- Ví dụ về các chỉ số trung bình di chuyển
Trung bình di chuyển là gì?
Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật giúp giảm bớt hành động giá bằng cách lọc tiếng ồn ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên. Đây là một chỉ báo theo xu hướng, hoặc tụt hậu, bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.
Hai đường trung bình di chuyển cơ bản và thường được sử dụng là đường trung bình di động đơn giản (SMA), là đường trung bình đơn giản của bảo mật trong một khoảng thời gian xác định và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA), mang lại trọng số lớn hơn cho giá gần đây.
Các ứng dụng phổ biến nhất của đường trung bình di động là xác định hướng xu hướng và xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù các đường trung bình di chuyển đủ hữu ích, nhưng chúng cũng tạo cơ sở cho các chỉ báo kỹ thuật khác như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Vì chúng tôi có các định nghĩa và bài viết rộng rãi xung quanh các loại đường trung bình cụ thể, chúng tôi sẽ chỉ định nghĩa thuật ngữ "đường trung bình di động" nói chung ở đây.
Các công thức để di chuyển trung bình là
Trung bình di chuyển đơn giản
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác SMA = nA1 + A2 + Hoài + An trong đó: A = trung bình trong khoảng thời gian nn = số khoảng thời gian
Trung bình di chuyển đơn giản tính trung bình số học của bảo mật trong một số (n) khoảng thời gian, A.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác EMAt = + EMAy × trong đó: EMAt = EMA hôm nayVt = Giá trị hôm nay = EMA hôm nay = smoothingd = số ngày
Để tính toán EMA, trước tiên bạn phải tính trung bình di chuyển đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số EMA ( làm mịn ), thường theo công thức:. Vì vậy, đối với trung bình di chuyển 20 ngày, hệ số nhân sẽ là = 0, 0952. Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với EMA trước đó để đến giá trị hiện tại. Do đó, EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Trung bình di chuyển nói gì với bạn?
Di chuyển trung bình tụt hậu so với hành động giá hiện tại vì chúng dựa trên giá trong quá khứ; khoảng thời gian trung bình di chuyển càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, MA 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua.
Độ dài của đường trung bình để sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, với đường trung bình ngắn hơn được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn và đường trung bình dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn. Các MA 50 ngày và 200 ngày được các nhà đầu tư và thương nhân theo dõi rộng rãi, với các mức phá vỡ trên và dưới mức trung bình động này được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường trung bình động cũng tự truyền các tín hiệu giao dịch quan trọng hoặc khi hai đường trung bình giao nhau. Đường trung bình động tăng cho thấy an ninh đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy nó đang trong xu hướng giảm.
Tương tự, động lượng tăng được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Động lượng đi xuống được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn.
Dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán không phải là quá trình đơn giản. Mặc dù bạn không thể dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra, bạn có thể đưa ra tỷ lệ cược tốt hơn bằng cách sử dụng phân tích và nghiên cứu kỹ thuật. Đưa nghiên cứu và phân tích kỹ thuật của bạn vào thử nghiệm trên thị trường sẽ yêu cầu một tài khoản môi giới. Chọn một nhà môi giới có thể gây bực bội do sự đa dạng trong số họ, nhưng bạn có thể chọn một trong những nhà môi giới chứng khoán trực tuyến tốt nhất để tìm nền tảng phù hợp với nhu cầu của bạn.
Đường trung bình là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là người dùng có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tạo mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong trung bình di chuyển là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo trung bình càng ngắn thì độ nhạy của giá sẽ càng nhạy cảm. Khoảng thời gian càng dài, càng ít nhạy cảm, hoặc được làm mịn hơn, mức trung bình sẽ là.
Không có khung thời gian "đúng" để sử dụng khi thiết lập mức trung bình di chuyển của bạn. Cách tốt nhất để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy cái phù hợp với chiến lược của mình.
Chìa khóa chính
- Trung bình di chuyển là một kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giúp làm mịn lịch sử giá bằng cách lấy trung bình giá hàng ngày trong một khoảng thời gian. Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) lấy trung bình số học của một tập hợp giá nhất định trong số ngày qua, ví dụ trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước đó tạo tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch kỹ thuật.
Đơn giản so với trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Dạng đơn giản nhất của trung bình di động, được gọi một cách thích hợp là trung bình di chuyển đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp các giá trị nhất định. Nói cách khác, một tập hợp số hoặc giá trong trường hợp các công cụ tài chính, được cộng lại với nhau và sau đó chia cho số giá trong tập hợp.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân là một loại trung bình di động mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây trong nỗ lực làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Tìm hiểu phương trình hơi phức tạp để tính toán EMA có thể không cần thiết đối với nhiều nhà giao dịch, vì gần như tất cả các gói biểu đồ thực hiện các phép tính cho bạn.
Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về cách tính SMA và EMA, hãy xem các mức trung bình này khác nhau như thế nào. Bằng cách nhìn vào tính toán của EMA, bạn sẽ nhận thấy rằng có nhiều điểm nhấn hơn được đặt vào các điểm dữ liệu gần đây, làm cho nó trở thành một loại trung bình có trọng số.
Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là giống hệt nhau (15), nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với giá thay đổi. Lưu ý cách EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng và giảm nhanh hơn SMA khi giá đang giảm. Khả năng đáp ứng này là lý do chính tại sao nhiều nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.
Ví dụ về tính toán trung bình di chuyển
Di chuyển trung bình
Trung bình di động (MA) được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào loại của nó. Dưới đây, chúng tôi xem xét một trung bình di chuyển đơn giản (SMA) của chứng khoán với giá đóng cửa sau 15 ngày:
- Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23Week 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27Week 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Trung bình di chuyển 10 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy mức trung bình, v.v. như hình dưới đây. (Để đọc liên quan, xem "Trung bình di chuyển hoàn hảo cho giao dịch trong ngày")
Ví dụ về các chỉ số trung bình di chuyển
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD)
Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 ngày khỏi trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 ngày.
Khi chỉ báo dương là dương, trung bình ngắn hạn được đặt trên mức trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu của động lượng tăng. Khi trung bình ngắn hạn ở dưới mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy đà giảm. Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi một động thái trên hoặc dưới dòng số không. Di chuyển trên 0 là tín hiệu để mua, trong khi chéo dưới 0 là tín hiệu để bán.
Đường dây tín hiệu / kích hoạt
Đường trung bình có thể được tạo cho bất kỳ dạng dữ liệu nào thay đổi thường xuyên. Thậm chí có thể lấy trung bình di động của một chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như MACD. Ví dụ, trung bình di chuyển theo hàm mũ 9 kỳ của các giá trị MACD được thêm vào biểu đồ trong Hình 1.
Tín hiệu mua được tạo khi giá trị của chỉ báo vượt qua đường tín hiệu (đường chấm), trong khi tín hiệu ngắn được tạo từ đường chéo bên dưới đường tín hiệu.
Hình 1
Dải bollinger
Một chỉ báo kỹ thuật của Bollinger Band® có các dải thường đặt hai độ lệch chuẩn so với trung bình di chuyển đơn giản. Nói chung, một động thái về phía trên cho thấy tài sản đang trở nên quá mua, trong khi một động thái gần với dải dưới cho thấy tài sản đang trở nên quá bán. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng như một thước đo thống kê về độ biến động, chỉ báo này tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.
Hình 2
