Trong khi sử dụng giao dịch thuật toán, các nhà giao dịch tin tưởng tiền kiếm được của họ vào phần mềm giao dịch họ sử dụng. Phần bên phải của phần mềm máy tính là rất quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả và chính xác các lệnh giao dịch. Phần mềm bị lỗi, hoặc một phần mềm không có các tính năng cần thiết, có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Một mồi nhanh về giao dịch tiền thuật toán
Một thuật toán được định nghĩa là một tập hợp các hướng dẫn từng bước cụ thể để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Có thể là trò chơi máy tính đơn giản nhưng gây nghiện như Pac-Man hoặc bảng tính cung cấp số lượng lớn các chức năng, mỗi chương trình tuân theo một bộ hướng dẫn cụ thể dựa trên thuật toán cơ bản.
Giao dịch tiền thuật toán là quá trình sử dụng một chương trình máy tính tuân theo một bộ hướng dẫn được xác định để đặt lệnh giao dịch. Mục đích của chương trình giao dịch thuật toán là xác định linh hoạt các cơ hội sinh lời và đặt các giao dịch để tạo ra lợi nhuận ở tốc độ và tần suất không thể so sánh được với một nhà giao dịch người. Với lợi thế về độ chính xác cao hơn và tốc độ thực hiện nhanh như chớp, các hoạt động giao dịch dựa trên thuật toán máy tính đã trở nên rất phổ biến.
Ai sử dụng phần mềm giao dịch tiền thuật toán?
Giao dịch tiền thuật toán bị chi phối bởi các công ty thương mại lớn, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư và các công ty thương mại độc quyền. Với nguồn tài nguyên dồi dào do quy mô lớn, các công ty như vậy thường xây dựng phần mềm giao dịch độc quyền của riêng họ, bao gồm các hệ thống giao dịch lớn với các trung tâm dữ liệu chuyên dụng và nhân viên hỗ trợ.
Ở cấp độ cá nhân, các nhà giao dịch độc quyền có kinh nghiệm và khách hàng sử dụng giao dịch thuật toán. Các nhà giao dịch độc quyền, những người ít hiểu biết về công nghệ, có thể mua phần mềm giao dịch sẵn sàng cho nhu cầu giao dịch thuật toán của họ. Phần mềm được cung cấp bởi các nhà môi giới của họ hoặc được mua từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Quants có kiến thức tốt về cả giao dịch và lập trình máy tính, và họ tự phát triển phần mềm giao dịch.
Phần mềm giao dịch thuật toán: Xây dựng hay mua?
Có hai cách để truy cập phần mềm giao dịch thuật toán: xây dựng hoặc mua.
Mua phần mềm làm sẵn cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và kịp thời, trong khi xây dựng phần mềm của riêng bạn cho phép hoàn toàn linh hoạt để tùy chỉnh phần mềm theo nhu cầu của bạn. Phần mềm giao dịch tự động thường tốn kém khi mua và có thể đầy lỗ hổng, nếu bỏ qua, có thể dẫn đến thua lỗ. Chi phí cao của phần mềm cũng có thể ăn vào tiềm năng lợi nhuận thực tế từ liên doanh thương mại thuật toán của bạn. Mặt khác, việc tự mình xây dựng phần mềm giao dịch thuật toán cần có thời gian, công sức và kiến thức sâu rộng, và nó vẫn có thể không thể đánh lừa được.
Các tính năng chính của phần mềm giao dịch tiền thuật toán
Rủi ro liên quan đến giao dịch tự động rất cao, có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Bất kể bạn quyết định mua hay xây dựng, điều quan trọng là phải làm quen với các tính năng cơ bản cần thiết.
Sự sẵn có của dữ liệu thị trường và công ty. Tất cả các thuật toán giao dịch được thiết kế để hành động trên dữ liệu thị trường thời gian thực và báo giá. Một vài chương trình cũng được tùy chỉnh để chiếm dữ liệu cơ bản của công ty như tỷ lệ EPS và P / E. Bất kỳ phần mềm giao dịch thuật toán nào cũng cần có nguồn cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực, cũng như nguồn cấp dữ liệu của công ty. Nó nên có sẵn dưới dạng tích hợp vào hệ thống hoặc nên có một điều khoản để dễ dàng tích hợp từ các nguồn thay thế.
Kết nối với các thị trường khác nhau. Các thương nhân muốn làm việc trên nhiều thị trường nên lưu ý rằng mỗi trao đổi có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu của mình ở một định dạng khác nhau, như TCP / IP, Multicast hoặc FIX. Phần mềm của bạn sẽ có thể chấp nhận các nguồn cấp dữ liệu có định dạng khác nhau. Một lựa chọn khác là đi với các nhà cung cấp dữ liệu của bên thứ ba như Bloomberg và Reuters, nơi tổng hợp dữ liệu thị trường từ các sàn giao dịch khác nhau và cung cấp nó ở định dạng thống nhất cho khách hàng cuối. Phần mềm giao dịch thuật toán sẽ có thể xử lý các nguồn cấp dữ liệu tổng hợp này khi cần.
Độ trễ. Đây là yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thuật toán. Độ trễ là thời gian trễ được giới thiệu trong quá trình di chuyển các điểm dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Hãy xem xét chuỗi các sự kiện sau đây. Phải mất 0, 2 giây để báo giá xuất phát từ trao đổi với trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp phần mềm (DC), 0, 3 giây từ trung tâm dữ liệu để đến màn hình giao dịch của bạn, 0, 1 giây để phần mềm giao dịch của bạn xử lý báo giá nhận được này, 0, 3 giây cho nó để phân tích và thực hiện giao dịch, 0, 2 giây để lệnh giao dịch của bạn tiếp cận với nhà môi giới của bạn, 0, 3 giây để nhà môi giới của bạn định tuyến lệnh của bạn đến sàn giao dịch.
Tổng thời gian đã trôi qua = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Tổng 1, 4 giây.
Trong thế giới giao dịch năng động ngày nay, báo giá ban đầu sẽ thay đổi nhiều lần trong khoảng thời gian 1, 4 giây này. Sự chậm trễ này có thể làm hoặc phá vỡ liên doanh thương mại thuật toán của bạn. Người ta cần giữ độ trễ này ở mức thấp nhất có thể để đảm bảo rằng bạn có được thông tin cập nhật và chính xác nhất mà không có khoảng cách về thời gian.
Độ trễ đã giảm xuống còn micro giây và mọi nỗ lực nên được thực hiện để giữ mức thấp nhất có thể trong hệ thống giao dịch. Một vài biện pháp bao gồm có kết nối trực tiếp với trao đổi để có được dữ liệu nhanh hơn bằng cách loại bỏ nhà cung cấp ở giữa; bằng cách cải thiện thuật toán giao dịch của bạn để chỉ mất ít hơn 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 giây để phân tích và ra quyết định; hoặc bằng cách loại bỏ nhà môi giới và trực tiếp gửi giao dịch đến sàn giao dịch để tiết kiệm 0, 2 giây.
Cấu hình và tùy biến. Hầu hết các phần mềm giao dịch thuật toán cung cấp các thuật toán giao dịch tích hợp tiêu chuẩn, chẳng hạn như các thuật toán dựa trên sự giao nhau của đường trung bình động 50 ngày (MA) với MA 200 ngày. Một nhà giao dịch có thể muốn thử nghiệm bằng cách chuyển sang MA 20 ngày với MA 100 ngày. Trừ khi phần mềm cung cấp tùy chỉnh các tham số như vậy, nhà giao dịch có thể bị hạn chế bởi chức năng cố định tích hợp. Cho dù mua hoặc xây dựng, phần mềm giao dịch nên có mức độ tùy biến và cấu hình cao.
Chức năng để viết chương trình tùy chỉnh. Matlab, Python, C ++, JAVA và Perl là những ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để viết phần mềm giao dịch. Hầu hết các phần mềm giao dịch được bán bởi các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp khả năng viết các chương trình tùy chỉnh của riêng bạn trong đó. Điều này cho phép một nhà giao dịch thử nghiệm và thử bất kỳ khái niệm giao dịch nào mà anh ta hoặc cô ta phát triển. Phần mềm cung cấp mã hóa bằng ngôn ngữ lập trình bạn chọn rõ ràng được ưu tiên.
Tính năng Backtesting trên dữ liệu lịch sử. Mô phỏng Backtesting liên quan đến việc thử nghiệm một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Nó đánh giá tính thực tế và lợi nhuận của chiến lược đối với dữ liệu trong quá khứ, xác nhận chiến lược thành công (hoặc thất bại hoặc bất kỳ thay đổi cần thiết nào). Tính năng bắt buộc này cũng cần phải đi kèm với sự sẵn có của dữ liệu lịch sử, trong đó việc kiểm tra lại có thể được thực hiện.
Tích hợp với giao diện giao dịch. Phần mềm giao dịch thuật toán đặt giao dịch tự động dựa trên sự xuất hiện của một tiêu chí mong muốn. Phần mềm cần có kết nối cần thiết với mạng của nhà môi giới để đặt giao dịch hoặc kết nối trực tiếp với sàn giao dịch để gửi các lệnh giao dịch.
Tích hợp Plug-n-Play. Một nhà giao dịch có thể đồng thời sử dụng thiết bị đầu cuối Bloomberg để phân tích giá, thiết bị đầu cuối của nhà môi giới để đặt giao dịch và chương trình Matlab để phân tích xu hướng. Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân, phần mềm giao dịch thuật toán nên có tích hợp plug-n-play dễ dàng và các API có sẵn trên các công cụ giao dịch được sử dụng phổ biến như vậy. Điều này đảm bảo khả năng mở rộng, cũng như tích hợp.
Lập trình độc lập với nền tảng. Một vài ngôn ngữ lập trình cần các nền tảng chuyên dụng. Ví dụ: một số phiên bản nhất định của C ++ chỉ có thể chạy trên các hệ điều hành được chọn, trong khi Perl có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành. Trong khi xây dựng hoặc mua phần mềm giao dịch, nên ưu tiên cho phần mềm giao dịch độc lập với nền tảng và hỗ trợ các ngôn ngữ độc lập với nền tảng. Bạn không bao giờ biết giao dịch của bạn sẽ phát triển như thế nào sau vài tháng.
Những thứ dưới mui xe. Một câu nói phổ biến là, Ngay cả một con khỉ cũng có thể nhấp vào nút để đặt giao dịch. Phụ thuộc vào máy tính không nên bị mù. Đó là người giao dịch nên hiểu những gì đang diễn ra. Trong khi mua phần mềm giao dịch, người ta nên yêu cầu và dành thời gian để xem qua các tài liệu chi tiết cho thấy logic cơ bản của một phần mềm giao dịch thuật toán cụ thể. Tránh bất kỳ phần mềm giao dịch nào là một hộp đen hoàn chỉnh và tuyên bố đó là một máy kiếm tiền bí mật.
Trong khi xây dựng phần mềm, hãy thực tế về những gì bạn đang thực hiện và rõ ràng về các tình huống có thể thất bại. Kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi đưa nó vào sử dụng bằng tiền thật.
Nơi để bắt đầu?
Tất cả các phần mềm giao dịch thuật toán làm sẵn thường cung cấp các phiên bản dùng thử chức năng giới hạn miễn phí hoặc thời gian dùng thử hạn chế với đầy đủ chức năng. Khám phá chúng đầy đủ trong các thử nghiệm này trước khi mua bất cứ thứ gì. Đừng quên xem qua các tài liệu có sẵn một cách chi tiết.
Điểm mấu chốt
Phần mềm giao dịch tiền thuật toán rất tốn kém khi mua và khó tự xây dựng. Mua phần mềm làm sẵn cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và kịp thời, và việc xây dựng phần mềm của riêng bạn cho phép hoàn toàn linh hoạt để tùy chỉnh phần mềm theo nhu cầu của bạn. Trước khi mạo hiểm giao dịch bằng thuật toán bằng tiền thật, bạn phải hiểu đầy đủ chức năng cốt lõi của phần mềm giao dịch. Không làm như vậy có thể dẫn đến tổn thất lớn.
