Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) là gì?
Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) là trung bình di chuyển số học được tính bằng cách thêm giá đóng cửa gần đây và sau đó chia cho số khoảng thời gian trong trung bình tính toán. Một trung bình di chuyển đơn giản hoặc số học được tính bằng cách thêm giá đóng cửa của chứng khoán cho một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho cùng một số khoảng thời gian đó. Trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh với những thay đổi về giá của cơ sở, trong khi trung bình dài hạn chậm phản ứng.
Giao dịch xem.
Có các loại trung bình di chuyển khác, bao gồm trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA).
Chìa khóa chính
- SMA là một chỉ số kỹ thuật để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược xu hướng tăng hay giảm. SMA được tính là trung bình số học của giá của tài sản trong một khoảng thời gian. SMA có thể được tăng cường dưới dạng trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) mà nặng hơn hành động giá gần đây.
Công thức cho SMA là
SMA = A1 + A2 +… + Ở mọi nơi: An = giá của một tài sản ở giai đoạn nn = số lượng tổng thời gian \ bắt đầu {căn chỉnh} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {trong đó:} \ & A_n = \ text {giá của một tài sản trong khoảng thời gian} n \\ & n = \ text {số lượng tổng số giai đoạn} \ end {căn chỉnh } SMA = nA1 + A2 +… + An trong đó: An = giá của một tài sản ở giai đoạn nn = số lượng tổng số kỳ
Ví dụ về tính toán SMA
Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về cách tính trung bình di chuyển đơn giản của chứng khoán với giá đóng cửa sau 15 ngày:
Tuần 1 (5 ngày) - 20, 22, 24, 25, 23
Tuần 2 (5 ngày) - 26, 28, 26, 29, 27
Tuần 3 (5 ngày) - 28, 30, 27, 29, 28
Trung bình di chuyển 10 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11 và lấy mức trung bình, v.v. Tương tự, trung bình di chuyển 50 ngày sẽ tích lũy đủ dữ liệu để trung bình 50 ngày liên tục dữ liệu trên cơ sở cán.
Đơn giản Vs. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Trung bình di chuyển đơn giản cho bạn biết điều gì?
Trung bình di chuyển đơn giản có thể tùy chỉnh ở chỗ nó có thể được tính cho một số khoảng thời gian khác nhau, chỉ bằng cách thêm giá đóng của bảo mật cho một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian, cung cấp cho giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian. Một đường trung bình đơn giản làm giảm bớt sự biến động và giúp dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán. Nếu đường trung bình đơn giản di chuyển lên, điều này có nghĩa là giá của chứng khoán đang tăng. Nếu nó chỉ xuống có nghĩa là giá bảo mật đang giảm. Khung thời gian cho trung bình di chuyển càng dài, trung bình di chuyển đơn giản càng mượt mà. Một đường trung bình ngắn hạn có nhiều biến động, nhưng việc đọc của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.
Ý nghĩa phân tích
Đường trung bình là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và tiềm năng thay đổi trong một xu hướng đã được thiết lập. Hình thức đơn giản nhất của việc sử dụng một trung bình di chuyển đơn giản trong phân tích là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem một bảo mật đang ở trong một xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Một công cụ phân tích phổ biến khác, mặc dù hơi phức tạp hơn một chút, là so sánh một cặp đường trung bình di chuyển đơn giản với mỗi khung thời gian khác nhau. Nếu trung bình di chuyển đơn giản ngắn hạn cao hơn mức trung bình dài hạn, xu hướng tăng được dự kiến. Mặt khác, trung bình dài hạn trên mức trung bình ngắn hạn báo hiệu một xu hướng giảm trong xu hướng.
Mô hình giao dịch phổ biến
Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng các đường trung bình di chuyển đơn giản bao gồm chữ thập chết và chữ thập vàng. Thập giá tử vong xảy ra khi đường trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày vượt qua mức trung bình động 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, rằng tổn thất thêm trong cửa hàng. Chữ thập vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn phá vỡ trên đường trung bình động dài hạn. Được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, điều này có thể báo hiệu lợi nhuận tăng thêm trong cửa hàng.
Sự khác biệt giữa SMA và EMA
Sự khác biệt chính giữa trung bình di chuyển theo cấp số nhân và trung bình di chuyển đơn giản là độ nhạy mà mỗi người thể hiện với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.
Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai mức trung bình tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cùng một cách và cả hai thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật để làm dịu biến động giá. Do EMA đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhiều hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này khiến kết quả từ EMA kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là mức trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.
Hạn chế của SMA
Không rõ liệu có nên nhấn mạnh hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hoặc trên dữ liệu xa hơn. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà bảo mật đang di chuyển; trong khi đó những người khác cảm thấy rằng những ngày đặc quyền nhất định hơn những ngày khác sẽ thiên vị xu hướng. Do đó, SMA có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó xử lý tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 chỉ bằng thứ nhất hoặc thứ hai.
Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế) tin rằng thị trường là hiệu quả, đó là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về định hướng tương lai của giá tài sản.
Tìm hiểu thêm về Trung bình di chuyển đơn giản
Để tìm hiểu sâu hơn về SMA và cách sử dụng, bạn có thể muốn đọc một số bài viết khác của chúng tôi về chủ đề này bao gồm: Tại sao đường trung bình đơn giản 50 ngày rất phổ biến trong các nhà giao dịch và nhà phân tích? và Trung bình di chuyển đơn giản làm cho xu hướng nổi bật.
