Độ lệch chuẩn so với phương sai: Tổng quan
Độ lệch chuẩn và phương sai có thể là các khái niệm toán học cơ bản, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực tài chính, bao gồm các lĩnh vực kế toán, kinh tế và đầu tư. Ví dụ, sau này, việc nắm vững cách tính toán và giải thích hai phép đo này là rất quan trọng để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Độ lệch chuẩn và phương sai đều được xác định bằng cách sử dụng giá trị trung bình của nhóm số trong câu hỏi. Giá trị trung bình là trung bình của một nhóm số và phương sai đo mức độ trung bình mà mỗi số khác với giá trị trung bình. Phạm vi của phương sai tương quan với kích thước của phạm vi tổng thể Số có nghĩa là phương sai sẽ lớn hơn khi có một phạm vi số rộng hơn trong nhóm và phương sai sẽ nhỏ hơn khi có phạm vi số hẹp hơn.
Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn là một thống kê xem xét khoảng cách trung bình của một nhóm số là bao nhiêu, bằng cách sử dụng căn bậc hai của phương sai. Việc tính toán phương sai sử dụng bình phương vì nó có trọng số lớn hơn nhiều so với dữ liệu rất gần giá trị trung bình. Tính toán này cũng ngăn chặn sự khác biệt trên trung bình từ việc loại bỏ những người bên dưới, điều này đôi khi có thể dẫn đến phương sai bằng không.
Độ lệch chuẩn được tính là căn bậc hai của phương sai bằng cách tìm ra sự thay đổi giữa mỗi điểm dữ liệu so với giá trị trung bình. Nếu các điểm nằm xa giá trị trung bình, có độ lệch cao hơn trong ngày; nếu chúng gần với giá trị trung bình, có độ lệch thấp hơn. Vì vậy, càng nhiều nhóm số, độ lệch chuẩn càng cao.
Để tính độ lệch chuẩn, cộng tất cả các điểm dữ liệu và chia cho số điểm dữ liệu, tính toán phương sai cho từng điểm dữ liệu và sau đó tìm căn bậc hai của phương sai.
Phương sai
Phương sai là trung bình của sự khác biệt bình phương so với giá trị trung bình. Để tìm ra phương sai, trước tiên hãy tính chênh lệch giữa mỗi điểm và giá trị trung bình; Sau đó, bình phương và kết quả trung bình.
Ví dụ: nếu một nhóm số nằm trong khoảng từ 1 đến 10, nó sẽ có giá trị trung bình là 5, 5. Nếu bạn bình phương và trung bình chênh lệch giữa mỗi số và giá trị trung bình, kết quả là 82, 5. Để tìm ra phương sai, trừ 82, 5 khỏi giá trị trung bình là 5, 5 và sau đó chia cho N, là giá trị của các số, (trong trường hợp này là 10) trừ 1. Kết quả là phương sai khoảng 9, 17. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai sao cho độ lệch chuẩn sẽ là khoảng 3.03.
Tuy nhiên, do bình phương này, phương sai không còn trong cùng đơn vị đo lường với dữ liệu gốc. Lấy gốc của phương sai có nghĩa là độ lệch chuẩn được khôi phục về đơn vị đo ban đầu và do đó dễ đo hơn nhiều.
Cân nhắc đặc biệt
Đối với các nhà giao dịch và nhà phân tích, hai khái niệm này có tầm quan trọng tối đa vì độ lệch chuẩn được sử dụng để đo lường sự biến động của an ninh và thị trường, từ đó đóng vai trò lớn trong việc tạo ra một chiến lược thương mại có lợi nhuận.
Độ lệch chuẩn là một trong những phương pháp chính mà các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư và cố vấn sử dụng để xác định rủi ro. Khi nhóm số gần với giá trị trung bình, đầu tư sẽ ít rủi ro hơn; khi nhóm số nằm xa giá trị trung bình, khoản đầu tư có rủi ro lớn hơn đối với người mua tiềm năng.
Chứng khoán gần với phương tiện của họ được coi là ít rủi ro hơn, vì họ có nhiều khả năng tiếp tục hành xử như vậy. Chứng khoán có phạm vi giao dịch lớn có xu hướng tăng đột biến hoặc thay đổi hướng sẽ rủi ro hơn. Trong đầu tư, bản thân rủi ro không phải là một điều xấu, vì an ninh càng rủi ro, tiềm năng thanh toán cũng như mất mát càng lớn. (Để đọc liên quan, hãy xem "Độ lệch chuẩn đo lường trong danh mục đầu tư là gì?")
Chìa khóa chính
- Độ lệch chuẩn xem xét mức độ lan truyền của một nhóm số từ trung bình, bằng cách nhìn vào căn bậc hai của phương sai. Phương sai đo mức độ trung bình mà mỗi điểm khác với trung bình của trung bình của tất cả các điểm dữ liệu. khái niệm này rất hữu ích và có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch, những người sử dụng chúng để đo lường sự biến động của thị trường.
