Stochastic Dao động so với Stochastic Momentum Index: Tổng quan
Stochastic Oscillator và Stochastic Momentum Index (SMI) đều là những công cụ được sử dụng để biểu thị động lượng và thường được các nhà giao dịch tài chính sử dụng để hiểu về sự phát triển tâm lý và mối liên hệ của chúng với biến động giá. Mặc dù hai công cụ này không chắc chắn là cách để xác định hướng giá, nhưng chúng có thể cung cấp những hiểu biết chính về dư luận liên quan đến một cổ phiếu, ETF hoặc lĩnh vực.
Hầu như tất cả các nhà giao dịch sử dụng ít nhất một trong số các công cụ, nhưng họ khác nhau ở chỗ bộ dao động là một công cụ đơn giản hơn và xem xét giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một ngày hoặc tuần. Ngược lại, SMI sử dụng nhiều giá trị hơn, tạo ra dải trung vị của phạm vi chuyển động giá cao / thấp.
Chìa khóa chính
- Cả hai công cụ Stochastic đều được sử dụng để xác định động lượng trong bất kỳ điều kiện thị trường cụ thể nào. Công cụ tạo dao động Stochastic là một công cụ đơn giản hơn và cho thấy động lượng định hướng dựa trên giá đóng cửa. Chỉ số Stochastic, hay SMI, cho thấy đà đóng cửa và mối quan hệ của nó với mức trung bình cao / phạm vi thấp trong khoảng thời gian đó.
Dao động ngẫu nhiên
Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật của động lượng được sử dụng để so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ dao động này rất nhạy cảm với biến động của giá thị trường, mặc dù mức độ dao động trong chỉ báo có thể được làm dịu đi phần nào bằng cách thay đổi khoảng thời gian được đo.
Các nhà giao dịch tài chính sử dụng cả Stochastic Dao động và Stochastic Momentum Index để đánh giá đà tăng của thị trường.
Lý thuyết đằng sau bộ dao động ngẫu nhiên là khá cơ bản: Giá của chứng khoán đóng cửa ở mức cao trong một thị trường có xu hướng tăng, và tương tự, đóng cửa ở mức thấp trong thị trường có xu hướng giảm.
Chỉ số mô men ngẫu nhiên
Stochastic Momentum Index (SMI) là phiên bản tinh tế hơn của bộ dao động ngẫu nhiên, sử dụng phạm vi giá trị rộng hơn và có độ nhạy cao hơn với giá đóng cửa.
SMI được coi là một sàng lọc của bộ dao động ngẫu nhiên. Nó tính toán khoảng cách của giá đóng cửa hiện tại vì nó liên quan đến trung vị của phạm vi giá cao / thấp. William Blau đã phát triển SMI trong nỗ lực cung cấp một chỉ số đáng tin cậy hơn, ít chịu sự thay đổi sai.
SMI có phạm vi giá trị bình thường trong khoảng từ +100 đến -100. Khi giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của phạm vi cao / thấp, giá trị kết quả là dương. Khi giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá giữa của phạm vi cao / thấp, SMI có giá trị âm.
Giống như bộ dao động ngẫu nhiên, SMI chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch hoặc nhà phân tích để chỉ ra các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thị trường. Nó được sử dụng với các chỉ báo khối lượng để hiển thị nếu động lượng mang áp lực mua hoặc bán đáng kể. Các thương nhân cũng sử dụng SMI làm chỉ báo xu hướng chung, diễn giải các giá trị trên 40 như là dấu hiệu của xu hướng tăng và giá trị âm lớn hơn -40 như thể hiện xu hướng giảm.
