Chỉ số vũ khí (TRIN) là gì?
Chỉ số vũ khí, còn được gọi là Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN) là một chỉ số phân tích kỹ thuật so sánh số lượng cổ phiếu tăng và giảm (Tỷ lệ AD) với khối lượng tăng và giảm (khối lượng AD). Nó được sử dụng để đánh giá tình cảm chung của thị trường. Richard W. Arms, Jr. đã phát minh ra nó vào năm 1967 và nó đo lường mối quan hệ giữa cung và cầu thị trường. Nó phục vụ như một công cụ dự đoán biến động giá trong tương lai trên thị trường, chủ yếu trên cơ sở trong ngày. Nó thực hiện điều này bằng cách tạo ra các mức mua quá mức và bán quá mức, cho biết khi nào chỉ số (và phần lớn các cổ phiếu trong đó) sẽ thay đổi hướng.
Chìa khóa chính
- Nếu Khối lượng AD tạo tỷ lệ cao hơn Tỷ lệ AD, TRIN sẽ ở dưới một. Nếu Khối lượng AD có tỷ lệ thấp hơn Tỷ lệ AD, TRIN sẽ ở trên một. Đọc TRIN dưới đây thường đi kèm với mức tăng giá mạnh, vì mức tăng mạnh khối lượng trong các cổ phiếu tăng giúp thúc đẩy sự phục hồi. TRIN đọc trên một thông thường đi kèm với sự giảm giá mạnh, vì khối lượng mạnh trong các mã giảm giúp thúc đẩy bán tháo. Chỉ số vũ khí đi ngược lại quỹ đạo giá của Index. Như đã thảo luận ở trên, một đợt tăng giá mạnh sẽ chứng kiến TRIN chuyển xuống các mức thấp hơn. Một chỉ số giảm sẽ thấy TRIN đẩy cao hơn.
Công thức cho chỉ số vũ khí (TRIN) là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác TRIN = Khối lượng tăng / Khối lượng giảm dần Cổ phiếu tăng / Cổ phiếu giảm trong đó: Cổ phiếu tăng giá = Số lượng cổ phiếu có cổ phiếu giảm giá cao hơn = Số lượng cổ phiếu có khối lượng tăng thấp hơn = Tổng khối lượng của tất cả các khoản tăng
Cách tính chỉ số vũ khí (TRIN)
TRIN được cung cấp trong nhiều ứng dụng biểu đồ. Để tính toán bằng tay, sử dụng các bước sau.
- Tại các khoảng thời gian đã đặt, chẳng hạn như cứ sau năm phút hoặc hàng ngày (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào được chọn), hãy tìm Tỷ lệ AD bằng cách chia số lượng cổ phiếu tăng cho số lượng cổ phiếu giảm. Trong tổng khối lượng tăng cho tổng khối lượng giảm để có Khối lượng AD. Chia tỷ lệ AD cho khối lượng AD. Điều chỉnh kết quả và vẽ đồ thị trên biểu đồ. Lặp lại phép tính ở khoảng thời gian đã chọn tiếp theo. Kết nối nhiều điểm dữ liệu để tạo thành biểu đồ và xem cách TRIN di chuyển theo thời gian.
Chỉ số vũ khí (TRIN)
Chỉ số vũ khí (TRIN) cho bạn biết điều gì?
Chỉ số Arms tìm cách đưa ra một lời giải thích năng động hơn về các chuyển động tổng thể trong giá trị tổng hợp của các sàn giao dịch chứng khoán, như NYSE hoặc NASDAQ, bằng cách phân tích sức mạnh và độ rộng của các chuyển động này.
Giá trị chỉ số là 1 chỉ ra rằng tỷ lệ của Khối lượng AD bằng với Tỷ lệ AD. Thị trường được cho là ở trạng thái trung lập khi chỉ số bằng 1, 0, vì khối lượng tăng được phân bổ đều cho các vấn đề tiến bộ và khối lượng giảm được phân bổ đều cho các vấn đề giảm.
Nhiều nhà phân tích tin rằng Chỉ số vũ khí cung cấp tín hiệu tăng giá khi nó nhỏ hơn 1.0, vì có khối lượng lớn hơn trong cổ phiếu tăng trung bình so với cổ phiếu giảm trung bình. Trên thực tế, một số nhà phân tích đã phát hiện ra rằng trạng thái cân bằng dài hạn của chỉ số là dưới 1, có khả năng xác nhận rằng có một xu hướng tăng đối với thị trường chứng khoán.
Mặt khác, việc đọc lớn hơn 1.0 thường được xem là tín hiệu giảm giá, vì có khối lượng lớn hơn trong cổ phiếu giảm trung bình so với cổ phiếu tăng trung bình.
Càng xa 1, 00 giá trị Chỉ số Vũ khí thì độ tương phản giữa mua và bán trong ngày đó càng lớn. Giá trị vượt quá 3.00 cho thấy thị trường bán quá mức và tâm lý giảm giá đó quá kịch tính. Điều này có thể có nghĩa là sự đảo chiều tăng giá / chỉ số đang đến.
Ngược lại, giá trị TRIN giảm xuống dưới 0, 5 có thể cho thấy thị trường mua quá mức và tâm lý tăng giá đang quá nóng.
Các thương nhân không chỉ nhìn vào giá trị của chỉ báo mà còn nhìn vào cách nó thay đổi trong suốt cả ngày. Họ tìm kiếm sự cực đoan trong giá trị chỉ số cho các dấu hiệu cho thấy thị trường có thể sớm thay đổi hướng.
Sự khác biệt giữa Chỉ số vũ khí (TRIN) và Chỉ số đánh dấu (TICK)
TRIN so sánh số lượng cổ phiếu tăng và giảm với khối lượng ở cả cổ phiếu tăng và giảm. Chỉ số Tick so sánh số lượng cổ phiếu tăng giá với số lượng cổ phiếu giảm giá. Chỉ số Tick được sử dụng để đánh giá tình cảm trong ngày. Chỉ số Tick không tính đến khối lượng, nhưng số đọc cực đoan vẫn báo hiệu các điều kiện có thể mua quá mức hoặc bán quá mức.
Hạn chế của việc sử dụng Chỉ số vũ khí (TRIN)
Chỉ số vũ khí có một vài đặc thù toán học mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên biết khi sử dụng nó. Vì chỉ số nhấn mạnh vào khối lượng, sự thiếu chính xác phát sinh khi không có nhiều tiến bộ trong các vấn đề tiến bộ như mong đợi. Đây có thể không phải là một tình huống điển hình, nhưng đó là một tình huống có thể phát sinh và có khả năng làm cho chỉ số không đáng tin cậy.
Dưới đây là hai ví dụ về các trường hợp có thể xảy ra sự cố:
- Giả sử rằng một ngày rất tăng xảy ra khi có nhiều vấn đề tăng gấp đôi so với các vấn đề giảm và khối lượng tăng gấp đôi so với khối lượng giảm. Mặc dù giao dịch rất tăng, Chỉ số vũ khí sẽ chỉ mang lại giá trị trung tính là (2/1) / (2/1) = 1.0, cho thấy việc đọc chỉ số có thể không hoàn toàn chính xác. Giả sử rằng một kịch bản tăng giá khác xảy ra khi có số lượng các vấn đề tăng gấp ba lần so với các vấn đề giảm dần và gấp đôi số lượng tiến bộ so với khối lượng giảm. Trong trường hợp này, Chỉ số vũ khí thực sự sẽ mang lại mức giảm (3/1) / (2/1) = 1, 5, một lần nữa cho thấy sự không chính xác.
Một cách để giải quyết vấn đề này là tách hai thành phần của chỉ báo thành các vấn đề và khối lượng thay vì sử dụng chúng trong cùng một phương trình. Ví dụ: các vấn đề tiến bộ chia cho các vấn đề giảm có thể hiển thị một xu hướng, trong khi tăng tiến so với khối lượng giảm có thể hiển thị xu hướng riêng. Các tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ tăng / giảm và tỷ lệ tăng / giảm tương ứng. Cả hai điều này có thể được so sánh để kể câu chuyện có thật của thị trường.
