Tiếp xúc tín dụng là gì?
Tiếp xúc tín dụng đề cập đến tổng số tín dụng mà người cho vay sử dụng cho người vay. Mức độ tiếp xúc tín dụng cho thấy mức độ mà người cho vay phải đối mặt với rủi ro mất mát, trong trường hợp người vay mặc định cho khoản vay. Tiếp xúc tín dụng có thể được giảm thiểu thông qua việc mua các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định và các loại công cụ tài chính khác.
Hiểu tiếp xúc tín dụng
Tiếp xúc tín dụng là số tiền tối đa sẽ bị mất nếu đối tác của hợp đồng mặc định cho khoản vay. Ví dụ: nếu một ngân hàng đã thực hiện các khoản vay ngắn hạn và dài hạn với tổng trị giá 100 triệu đô la cho công ty A, thì khoản tín dụng của nó đối với doanh nghiệp đó chỉ đơn giản là 100 triệu đô la.
Các ngân hàng thường tìm cách tối đa hóa mức tiếp xúc tín dụng của họ với khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, đồng thời giảm thiểu tiếp xúc với khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp hơn. Nếu khách hàng gặp phải các vấn đề tài chính bất ngờ, ngân hàng có thể tìm cách giảm tiếp xúc tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro mất mát có thể phát sinh từ một mặc định tiềm năng.
Các ngân hàng có thể xem xét tổng số các hoạt động cho vay với một khách hàng nhất định khi phân tích tiếp xúc tín dụng; một người tiêu dùng đã thanh toán kịp thời cho cả khoản vay mua ô tô và thế chấp của anh ta, chẳng hạn, có thể có thời gian dễ dàng hơn để nhận được sự chấp thuận cho đơn xin vay cá nhân.
Cách người cho vay kiểm soát tiếp xúc tín dụng
Người cho vay có nhiều phương pháp kiểm soát tín dụng. Một số thực tiễn nhất định rất đơn giản, chẳng hạn như một công ty thẻ tín dụng đặt giới hạn tín dụng, dựa trên đánh giá về khả năng trả nợ của người vay. Ví dụ, thật hợp lý khi một công ty thẻ tín dụng áp dụng giới hạn tín dụng 300 đô la đối với một sinh viên đại học không có lịch sử tín dụng cho đến khi họ chứng minh một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về việc thanh toán đúng hạn.
Ở đầu kia của quang phổ, cùng một công ty thẻ tín dụng có thể được biện minh một cách chiến lược trong việc đưa ra giới hạn 100.000 đô la cho một khách hàng có thu nhập cao với điểm FICO trên 800. Trong trường hợp đầu tiên, công ty thẻ đang giảm mức tiếp xúc tín dụng của mình xuống người vay có nguy cơ cao hơn. Trong kịch bản thứ hai, công ty đang tăng cường tiếp xúc với người vay giấy A.
Các phương pháp phức tạp hơn để hạn chế tiếp xúc tín dụng bao gồm mua giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định, giúp chuyển rủi ro tín dụng sang bên thứ ba một cách hiệu quả. Người mua hoán đổi thực hiện thanh toán phí bảo hiểm cho người bán, người đồng ý chấp nhận rủi ro của khoản nợ và bồi thường cho người mua bằng các khoản thanh toán lãi trong khi cũng trả lại phí bảo hiểm của mình nếu người vay không trả được nợ. Các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định đóng một vai trò lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi những người bán hàng đánh giá sai về rủi ro của khoản nợ mà họ đã giả định khi phát hành các giao dịch hoán đổi trên các gói thế chấp dưới chuẩn.
Chìa khóa chính
- Tiếp xúc tín dụng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả mức độ mà người cho vay dễ bị tổn thất tiềm năng nếu một đối tác vay mặc định cho vay. Các công ty thẻ tín dụng giảm thiểu rủi ro giới hạn tín dụng của tôi cho những người tiêu dùng khác nhau dựa trên khả năng của họ để kịp thời thanh toán cho các khoản nợ của họ. Các phương pháp khác để giảm tiếp xúc tín dụng bao gồm sử dụng các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định, trong đó một bên thứ ba có thể xử lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.
Tiếp xúc tín dụng so với rủi ro tín dụng
Các thuật ngữ "tiếp xúc tín dụng" và "rủi ro tín dụng" thường được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng trong thực tế, tiếp xúc tín dụng là một thành phần của rủi ro tín dụng, đo lường mức độ tổn thất tiềm năng nếu xảy ra vỡ nợ.
Xác suất của các biện pháp mặc định là khả năng người vay sẽ không thể hoặc không muốn trả nợ. Tỷ lệ thu hồi định lượng phần tổn thất có khả năng được phục hồi thông qua thủ tục phá sản hoặc các nỗ lực thu nợ khác.
