Sự khác biệt chính giữa stochatics nhanh và chậm được tóm tắt trong một từ: độ nhạy. Stochastic nhanh nhạy hơn so với stochastic chậm với những thay đổi về giá của bảo mật cơ bản và có thể sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, để thực sự hiểu sự khác biệt này, trước tiên bạn nên hiểu chỉ số động lượng ngẫu nhiên là gì.
Bộ dao động động lượng ngẫu nhiên hoạt động như thế nào
Được phát triển vào cuối những năm 1950, bộ dao động xung ngẫu nhiên được sử dụng để so sánh nơi giá của chứng khoán đóng cửa so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định thường là 14 ngày. Nó được tính bằng công thức sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác % K = (H14 L14) 100 ∗ (CP − L14) trong đó: C = Giá đóng cửa gần đây nhất L14 = Thấp trong số 14 phiên giao dịch trước đó
Kết quả% K của 80 được hiểu là giá của chứng khoán đã đóng trên 80% của tất cả giá đóng cửa trước đó đã xảy ra trong 14 ngày qua. Giả định chính là giá của chứng khoán sẽ giao dịch ở đầu phạm vi trong một xu hướng tăng chính. Trung bình di chuyển ba kỳ của% K được gọi là% D thường được đưa vào để hoạt động như một đường tín hiệu. Tín hiệu giao dịch thường được thực hiện khi% K vượt qua% D.
Nói chung, khoảng thời gian 14 ngày được sử dụng trong tính toán trên, nhưng khoảng thời gian này thường được các nhà giao dịch sửa đổi để làm cho chỉ báo này ít nhiều nhạy cảm hơn với các biến động về giá của tài sản cơ sở.
Kết quả thu được từ việc áp dụng công thức trên được gọi là stochastic nhanh. Một số nhà giao dịch thấy rằng chỉ báo này quá nhạy cảm với thay đổi giá, điều này cuối cùng dẫn đến việc bị loại khỏi vị trí sớm. Để giải quyết vấn đề này, stochastic chậm được phát minh bằng cách áp dụng trung bình di chuyển ba kỳ cho% K của phép tính nhanh. Lấy trung bình động ba kỳ của% K của stochastic nhanh đã chứng tỏ là một cách hiệu quả để tăng chất lượng tín hiệu giao dịch; nó cũng làm giảm số lượng chéo. Sau khi trung bình di chuyển đầu tiên được áp dụng cho% K của stochastic nhanh, trung bình di chuyển ba giai đoạn bổ sung sau đó được áp dụng, tạo ra cái được gọi là% D của stochastic chậm. Kiểm tra chặt chẽ sẽ tiết lộ rằng% K của stochastic chậm giống như% D (đường tín hiệu) trên stochastic nhanh.
Điểm mấu chốt
Một cách dễ dàng để ghi nhớ sự khác biệt giữa hai chỉ số kỹ thuật là nghĩ về stochastic nhanh như một chiếc xe thể thao và stochastic chậm như một chiếc limousine. Giống như một chiếc xe thể thao, stochastic nhanh là nhanh nhẹn và thay đổi hướng rất nhanh để đáp ứng với những thay đổi đột ngột. Stochastic chậm mất thêm một chút thời gian để thay đổi hướng nhưng hứa hẹn một chuyến đi rất suôn sẻ.
Về mặt toán học, hai bộ dao động gần như giống nhau ngoại trừ% K của stochastic chậm được tạo ra bằng cách lấy trung bình ba giai đoạn của% K của stochastic nhanh. Lấy trung bình di chuyển ba kỳ của mỗi% K sẽ dẫn đến đường được sử dụng cho tín hiệu.
