ĐỊNH NGH OFA của các biện pháp Martingale tương đương
Các biện pháp Martingale tương đương là một phân phối xác suất của các khoản thanh toán dự kiến từ một khoản đầu tư được sử dụng trong định giá tài sản. Việc phân phối được điều chỉnh cho phí bảo hiểm rủi ro của các nhà đầu tư nói chung. Do đó, một biện pháp martingale tương đương là các yếu tố trong mức độ ác cảm rủi ro của nhà đầu tư trung bình để cho phép tính toán đơn giản hơn về giá trị hiện tại của chứng khoán.
Các biện pháp Martingale tương đương còn được gọi là các biện pháp trung tính rủi ro.
BREAKING DOWN Biện pháp Martingale tương đương
Các biện pháp Martingale tương đương là một phân phối xác suất cho thấy các khoản thanh toán dự kiến có thể có từ một khoản đầu tư được điều chỉnh theo mức độ sợ rủi ro của nhà đầu tư. Trong một thị trường hiệu quả, cách tính giá trị hiện tại này phải bằng với giá mà chứng khoán hiện đang giao dịch. Các biện pháp martingale tương đương được sử dụng phổ biến nhất trong việc định giá chứng khoán phái sinh, bởi vì đây là trường hợp phổ biến nhất của loại bảo mật có một số khoản thanh toán dự phòng, rời rạc.
