Trung bình di chuyển theo cấp số nhân - EMA là gì?
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) là một loại trung bình di chuyển (MA) đặt trọng số và tầm quan trọng lớn hơn trên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân cũng được gọi là trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Trung bình di chuyển có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với trung bình di chuyển đơn giản (SMA), áp dụng trọng số tương đương với tất cả các quan sát trong giai đoạn này.
Chìa khóa chính
- EMA là một đường trung bình di động có trọng số và tầm quan trọng lớn hơn trên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Giống như tất cả các đường trung bình di động, chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ từ trung bình lịch sử. ví dụ, các ngày EMA khác nhau, trung bình di chuyển 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.
Công thức cho EMA là
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác EMAToday = (ValueToday (1 + DaysSmoothing)) trong đó:
Ba bước cơ bản để tính toán EMA là:
- Tính toán SMA. Tính toán hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho EMA trước đó. Tính toán EMA hiện tại.
Tính toán EMA
Để tính toán EMA, trước tiên bạn phải tính trung bình di chuyển đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tính toán cho SMA rất đơn giản: nó chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của cổ phiếu cho số khoảng thời gian được đề cập, chia cho cùng số lượng thời gian đó. Vì vậy, ví dụ, SMA 20 ngày chỉ là tổng giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch vừa qua, chia cho 20.
Tiếp theo, bạn phải tính toán hệ số nhân để làm mịn (tính trọng số) EMA, thường tuân theo công thức:. Vì vậy, đối với trung bình di chuyển 20 ngày, hệ số nhân sẽ là = 0, 0952.
Cuối cùng, để tính EMA hiện tại, công thức sau được sử dụng: x số nhân + EMA (ngày trước)
EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Trọng số được đưa ra cho mức giá gần đây nhất sẽ lớn hơn đối với EMA trong thời gian ngắn hơn so với EMA trong thời gian dài hơn. Ví dụ: hệ số nhân 18, 18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho EMA 10 kỳ, trong khi đối với EMA 20 kỳ, chỉ sử dụng tỷ lệ nhân 9, 52%. Cũng có một số biến thể nhỏ của EMA xuất hiện bằng cách sử dụng giá mở, cao, thấp hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.
Đơn giản Vs. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân nói gì với bạn?
Các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 và 26 ngày (EMA) thường là các đường trung bình ngắn hạn được trích dẫn hoặc phân tích phổ biến nhất. 12 và 26 ngày được sử dụng để tạo các chỉ số như phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) và bộ dao động giá phần trăm (PPO). Nhìn chung, các đường EMA 50 và 200 ngày được sử dụng làm tín hiệu của các xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, đó là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều đã xảy ra.
Các thương nhân sử dụng phân tích kỹ thuật thấy trung bình di chuyển rất hữu ích và sâu sắc khi áp dụng đúng nhưng tạo ra sự tàn phá khi sử dụng không đúng cách hoặc bị hiểu sai. Tất cả các đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, về bản chất, là các chỉ số trễ. Do đó, các kết luận rút ra từ việc áp dụng đường trung bình động cho biểu đồ thị trường cụ thể phải là để xác nhận một động thái thị trường hoặc để chỉ ra sức mạnh của nó. Rất thường xuyên, vào thời điểm một đường chỉ báo trung bình di chuyển đã thực hiện một thay đổi để phản ánh một bước chuyển quan trọng trên thị trường, điểm tối ưu của việc thâm nhập thị trường đã trôi qua. Một EMA sẽ phục vụ để giảm bớt tình trạng khó xử này đến một mức độ nào đó. Bởi vì tính toán EMA đặt trọng số nhiều hơn vào dữ liệu mới nhất, nên nó ôm chặt hành động giá chặt chẽ hơn một chút và do đó phản ứng nhanh hơn. Điều này là mong muốn khi EMA được sử dụng để lấy tín hiệu giao dịch.
Phiên dịch EMA
Giống như tất cả các chỉ số trung bình di chuyển, chúng phù hợp hơn nhiều cho xu hướng thị trường. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh và bền vững, đường chỉ báo EMA cũng sẽ hiển thị xu hướng tăng và ngược lại cho xu hướng giảm. Một nhà giao dịch thận trọng sẽ không chỉ chú ý đến hướng của đường EMA mà còn liên quan đến tốc độ thay đổi từ thanh này sang thanh tiếp theo. Ví dụ, khi hành động giá của một xu hướng tăng mạnh bắt đầu làm phẳng và đảo ngược, tốc độ thay đổi của EMA từ thanh này sang thanh tiếp theo sẽ bắt đầu giảm dần cho đến khi đường chỉ báo phẳng và tốc độ thay đổi bằng không.
Do hiệu ứng trễ của thời điểm này, hoặc thậm chí một vài thanh trước đó, hành động giá nên đã đảo ngược. Do đó, theo đó, việc quan sát sự giảm dần nhất quán trong tốc độ thay đổi của EMA có thể được sử dụng như một chỉ báo có thể chống lại tình trạng tiến thoái lưỡng nan do hiệu ứng trễ của đường trung bình.
Sử dụng phổ biến của EMA
EMA thường được sử dụng cùng với các chỉ số khác để xác nhận các động thái quan trọng của thị trường và để đánh giá tính hợp lệ của chúng. Đối với các nhà giao dịch giao dịch thị trường trong ngày và chuyển động nhanh, EMA được áp dụng nhiều hơn. Rất thường xuyên, các nhà giao dịch sử dụng EMA để xác định xu hướng giao dịch. Ví dụ: nếu EMA trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, chiến lược của một người giao dịch trong ngày có thể chỉ giao dịch từ phía dài trên biểu đồ trong ngày.
Sự khác biệt giữa EMA và SMA
Sự khác biệt chính giữa trung bình di chuyển theo cấp số nhân và trung bình di chuyển đơn giản là độ nhạy mà mỗi người thể hiện với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.
Cụ thể hơn, EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai mức trung bình tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cùng một cách và cả hai thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật để làm dịu biến động giá. Do EMA đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhiều hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này khiến kết quả từ EMA kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là mức trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.
Hạn chế của EMA
Không rõ liệu có nên nhấn mạnh hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hoặc trên dữ liệu xa hơn. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà bảo mật đang di chuyển; trong khi đó những người khác cảm thấy rằng những ngày đặc quyền nhất định hơn những ngày khác sẽ thiên vị xu hướng. Do đó, EMA có thể bị thiên vị suy thoái.
Tương tự, EMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế) tin rằng thị trường là hiệu quả - nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng giá tài sản trong tương lai.
