Quy tắc lọc là gì?
Quy tắc lọc là một chiến lược giao dịch trong đó nhà phân tích kỹ thuật đặt ra quy tắc khi nào nên mua và bán các khoản đầu tư, dựa trên phần trăm thay đổi so với giá trước đó. Quy tắc lọc nói chung dựa trên đà giá, hoặc niềm tin rằng giá tăng có xu hướng tiếp tục tăng và giá giảm có xu hướng tiếp tục giảm. Một tỷ lệ tăng nhất định sẽ kích hoạt mua, trong khi một tỷ lệ giảm nhất định sẽ kích hoạt bán.
Mặc dù, một thương nhân có thể quyết định làm điều ngược lại là tốt. Đó là một chiến lược chủ quan, vì mức phần trăm được chọn dựa trên sự giải thích của nhà phân tích về lịch sử giá của một cổ phiếu.
Chìa khóa chính
- Quy tắc bộ lọc là chiến lược giao dịch dựa trên các thay đổi giá được xác định trước, thường được định lượng theo tỷ lệ phần trăm. Nhà giao dịch xác định thay đổi giá họ muốn sử dụng dựa trên biểu đồ phân tích và xác định phần trăm nào hoạt động tốt nhất cho những gì họ đang cố gắng thực hiện. nhà giao dịch cũng phải xác định sự thay đổi giá dựa trên, chẳng hạn như giá đóng cửa, di chuyển trên mức cao hay thấp hoặc một số mức giá kỹ thuật quan trọng khác.
Hiểu quy tắc bộ lọc
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng theo ý của họ khi thiết lập các tham số cho giao dịch quy tắc bộ lọc. Nói chung, quy tắc lọc sẽ dựa trên xu hướng lịch sử và mô hình giá bảo mật được xác định từ biểu đồ giá của một tài sản. Ví dụ, một nhà giao dịch kỹ thuật có thể nhận thấy rằng một khi giá tăng 5% từ một mức cụ thể, nó có xu hướng di chuyển thêm 10% theo cùng hướng đó. Do đó, nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế này bằng cách sử dụng quy tắc lọc và xem cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản nào có quy tắc có lợi) giảm 5% so với giá đóng cửa trước, thấp hoặc cao. Nhà giao dịch hoặc nhà phân tích cũng xác định mức giá mà họ căn cứ để di chuyển, như mức cao, thấp hoặc đóng của thanh giá hoặc một số mức giá quan trọng về mặt kỹ thuật khác.
Thông thường, tỷ lệ phần trăm sẽ dựa trên các xu hướng ngắn hạn, điều này thường dẫn đến việc kích hoạt bộ lọc giá cho chứng khoán di chuyển trong khoảng từ 1% đến 10%. Các mức có thể nhỏ hơn, chẳng hạn như 0, 2% hoặc 0, 5% nếu dựa trên biến động giá trong ngày.
Ví dụ: theo quy tắc lọc mua / bán 1%, nhà giao dịch mua cổ phiếu khi giá của nó tăng 1% so với mức đóng trước đó (hoặc thấp hoặc cao) và bán khi giá của nó giảm 1% dưới mức đóng trước đó (hoặc thấp hoặc cao).
Người giao dịch sau đó cũng cần phải quyết định xem họ sẽ giao dịch theo cả hai hướng, lên và xuống hay chỉ theo một hướng. Ví dụ: nếu xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể quyết định mua khi giá tăng 1% và bán khi giá giảm 1%, nhưng họ sẽ không bán khống khi giảm 1%.
Một nhà giao dịch khác có thể quyết định mua khi tăng 1% và bán và rút ngắn khi giảm 1%. Sau đó, tăng 1%, họ bao gồm ngắn và đi dài trở lại. Trong trường hợp này, họ luôn có một vị trí.
Bộ lọc thực thi quy tắc
Việc thực thi các quy tắc lọc đòi hỏi phần mềm cung cấp tính năng này. Nói chung, phần mềm hoặc biểu đồ giao dịch phân tích kỹ thuật có thể được đặt để cung cấp cảnh báo hoặc thực hiện giao dịch tự động dựa trên sở thích của nhà đầu tư.
Một số nhà giao dịch có thể chọn giao dịch tự động cho phép họ tận dụng các cơ hội giao dịch nhanh hơn. Khi tín hiệu được kích hoạt, phần mềm sẽ tự động thực hiện giao dịch. Trong các tình huống khác, các nhà giao dịch có thể muốn được cảnh báo về sự thay đổi giá để đưa ra quyết định đầu tư của riêng họ.
Tùy thuộc vào các tham số được đặt, quy tắc bộ lọc có thể dẫn đến một số lượng lớn giao dịch hoặc một số lượng nhỏ giao dịch mỗi ngày, tuần, tháng hoặc năm. Các tham số nhỏ, chẳng hạn như 1% sẽ kích hoạt nhiều giao dịch hơn nhiều so với bộ lọc 15% hoặc 20%.
Khi thực hiện một số lượng lớn các giao dịch, hoa hồng và kích thước vị trí là một yếu tố. Hoa hồng phải đủ thấp và kích thước vị trí đủ lớn, để trang trải chi phí giao dịch thường xuyên khi di chuyển giá nhỏ.
Ví dụ về Quy tắc lọc cho cổ phiếu giao dịch trong ngày
Giả sử một nhà giao dịch hàng ngày quan tâm đến việc áp dụng quy tắc lọc 0, 6% trên Twitter Inc. (TWTR).
Nếu giá di chuyển 0, 6% so với mức tăng cao hoặc thấp gần đây, nhà giao dịch sẽ tham gia theo hướng đó. Họ sẽ thoát khỏi vị trí ban đầu và vị trí dự trữ nếu giá di chuyển 0, 6% theo hướng ngược lại (tắt một mức cao hoặc thấp). Là một bộ lọc hơn nữa, họ sẽ chỉ áp dụng chiến lược từ 9:30 sáng đến trưa EST. Bất kỳ vị trí mở được thoát ra vào buổi trưa.
Biểu đồ cho thấy làm thế nào điều này có thể diễn ra vào một ngày khi cổ phiếu di chuyển hơn 3% trong khoảng thời gian cho phép.
Biểu đồ 1 phút của Twitter với các quy tắc lọc được áp dụng. Giao dịch
Giao dịch đầu tiên mang lại lợi nhuận 2, 29%. Giao dịch thứ hai mang lại lợi nhuận 0, 14%. Giao dịch thứ ba mang lại lợi nhuận 0, 03%. Điều này giả định không có trượt trên đơn đặt hàng. Hoa hồng cũng phải được bao thanh toán.
