Giao dịch định lượng không chỉ có thể truy cập đối với các nhà giao dịch tổ chức; thương nhân bán lẻ đang tham gia là tốt. Mặc dù các kỹ năng lập trình được khuyến nghị nếu bạn muốn tạo ra các thuật toán, ngay cả những kỹ năng không phải luôn luôn được yêu cầu. Các chương trình và dịch vụ có sẵn viết mã lập trình cho chiến lược dựa trên các đầu vào bạn cung cấp. Mã được sản xuất bởi chương trình / dịch vụ sau đó được cắm vào sàn giao dịch và bắt đầu giao dịch. Nhưng trước khi bất kỳ điều này có thể xảy ra, các nhà giao dịch thuật toán muốn trở thành tiến bộ thông qua một số bước quyết định chính xác những gì họ muốn thực hiện với thuật toán và cách thức.
Khung thời gian và ràng buộc
Trong khi một thuật toán được lập trình tốt có thể tự chạy, một số giám sát của con người được khuyến nghị. Do đó, chọn khung thời gian và tần suất giao dịch mà bạn có thể theo dõi. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và thuật toán của bạn được lập trình để thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày trên biểu đồ một phút trong khi bạn đang làm việc, điều đó có thể không lý tưởng. Bạn có thể muốn chọn khung thời gian dài hơn một chút cho các giao dịch của mình và tần suất giao dịch ít hơn để bạn có thể giữ các tab trên đó.
Khả năng sinh lời trong giai đoạn thử nghiệm của thuật toán không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục tạo ra những lợi nhuận đó mãi mãi. Đôi khi bạn sẽ cần phải bước vào và thay đổi thuật toán giao dịch nếu kết quả cho thấy nó không hoạt động tốt nữa. Đây cũng là một cam kết về thời gian mà bất kỳ ai thực hiện giao dịch thuật toán đều phải chấp nhận.
Hạn chế tài chính cũng là một vấn đề. Hoa hồng tăng giá rất nhanh với chiến lược giao dịch tần suất cao, vì vậy hãy đảm bảo bạn có nhà môi giới chi phí thấp nhất và tiềm năng lợi nhuận của mỗi giao dịch đảm bảo trả các khoản hoa hồng đó, có khả năng nhiều lần trong ngày. Vốn khởi đầu cũng là một cân nhắc. Các thị trường và sản phẩm tài chính khác nhau đòi hỏi số vốn khác nhau. Nếu giao dịch cổ phiếu trong ngày, bạn sẽ cần ít nhất 25.000 đô la (khuyến nghị nhiều hơn), nhưng giao dịch ngoại hối hoặc tương lai bạn có thể có khả năng bắt đầu với ít hơn.
Hạn chế thị trường là một vấn đề khác. Không phải mọi thị trường đều phù hợp với giao dịch thuật toán. Chọn cổ phiếu, quỹ ETF, cặp ngoại hối hoặc tương lai có thanh khoản dồi dào để xử lý các đơn đặt hàng mà thuật toán sẽ tạo ra.
Phát triển hoặc tinh chỉnh một chiến lược
Khi các hạn chế về tài chính và thời gian được hiểu, hãy phát triển hoặc tinh chỉnh một chiến lược có thể được lập trình. Bạn có thể có một chiến lược bạn giao dịch thủ công, nhưng nó có dễ dàng được mã hóa không? Nếu chiến lược của bạn mang tính chủ quan cao và không dựa trên quy tắc, việc lập trình chiến lược có thể là không thể. Các chiến lược dựa trên quy tắc là các chiến lược mã hóa dễ dàng nhất với các mục, dừng lỗ và mục tiêu giá dựa trên dữ liệu định lượng hoặc biến động giá.
Vì các chiến lược dựa trên quy tắc dễ dàng được sao chép và thử nghiệm, nên có rất nhiều sẵn miễn phí nếu bạn không có ý tưởng của riêng mình. Quantpedia là một trong những tài nguyên như vậy, cung cấp các bài báo học thuật và kết quả giao dịch cho các phương thức giao dịch định lượng khác nhau. Các quy tắc được phác thảo có thể được mã hóa và sau đó được kiểm tra khả năng sinh lời trên dữ liệu hiện tại và quá khứ. Mã hóa một thuật toán đòi hỏi kỹ năng lập trình hoặc truy cập vào phần mềm hoặc ai đó có thể viết mã cho bạn.
Kiểm tra thuật toán giao dịch
Bước quan trọng nhất là thử nghiệm. Khi một chiến lược giao dịch đã được mã hóa, đừng giao dịch vốn thực sự với nó cho đến khi nó được thử nghiệm. Kiểm tra bao gồm cho phép thuật toán chạy trên dữ liệu giá trong quá khứ, cho thấy thuật toán đã thực hiện như thế nào qua hàng ngàn giao dịch. Nếu giai đoạn thử nghiệm lịch sử có lợi nhuận và các số liệu thống kê được chấp nhận cho khả năng chấp nhận rủi ro của bạn như rút xuống tối đa, tỷ lệ thắng, rủi ro bị hủy hoại, ví dụ, thì tiến hành thử nghiệm thuật toán trong điều kiện trực tiếp trên tài khoản demo. Một lần nữa, giai đoạn này sẽ tạo ra hàng trăm giao dịch để bạn có thể truy cập vào hiệu suất.
Nếu thuật toán có lợi nhuận trên dữ liệu giá lịch sử và giao dịch một tài khoản demo trực tiếp, hãy sử dụng nó để giao dịch vốn thực sự nhưng với con mắt thận trọng. Điều kiện sống khác với thử nghiệm lịch sử hoặc thử nghiệm, bởi vì các đơn đặt hàng của thuật toán thực sự ảnh hưởng đến thị trường và có thể gây ra trượt. Cho đến khi nó được xác minh, thuật toán hoạt động trong thị trường thực, như đã làm trong thử nghiệm, duy trì một con mắt thận trọng.
Bảo trì liên tục
Miễn là thuật toán hoạt động trong các tham số thống kê được thiết lập trong quá trình thử nghiệm, hãy để thuật toán một mình. Các thuật toán có lợi ích của giao dịch mà không có cảm xúc, nhưng một nhà giao dịch liên tục sửa đổi thuật toán sẽ vô hiệu hóa lợi ích đó. Các thuật toán đòi hỏi sự chú ý mặc dù. Giám sát hiệu suất và nếu điều kiện thị trường thay đổi nhiều đến mức thuật toán không còn hoạt động như bình thường thì có thể cần phải điều chỉnh.
Điểm mấu chốt
Giao dịch tiền thuật toán không phải là một nỗ lực quên và giúp bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Trong thực tế, giao dịch định lượng có thể hoạt động nhiều như giao dịch thủ công. Nếu bạn chọn tạo một thuật toán, hãy lưu ý về thời gian, những hạn chế về tài chính và thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược của bạn và lên kế hoạch cho phù hợp. Biến một chiến lược hiện tại thành một chiến lược dựa trên quy tắc, có thể được lập trình dễ dàng hơn hoặc chọn một phương pháp định lượng đã được thử nghiệm và nghiên cứu. Sau đó, chạy giai đoạn thử nghiệm của riêng bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại. Nếu điều đó kiểm tra, sau đó chạy thuật toán bằng tiền thật dưới con mắt thận trọng. Điều chỉnh nếu cần, nhưng nếu không hãy để nó làm công việc của nó.
