Mục lục
- Chỉ báo là gì?
- Công thức cho MACD:
- Học từ MACD
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- Hạn chế của MACD
- Tài nguyên bổ sung
- Ví dụ về Crossover của MACD
- Ví dụ về sự khác biệt
- Ví dụ về tăng hoặc giảm nhanh
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình là gì - MACD là gì?
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ.
Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA 9 ngày được gọi là "đường tín hiệu", sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD, có thể hoạt động như một bộ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các thương nhân có thể mua bảo mật khi chỉ báo cắt ngang trên đường tín hiệu của nó và bán - hoặc ngắn - bảo mật khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu. Các chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng các phương pháp phổ biến hơn là giao nhau, phân kỳ và tăng / giảm nhanh.
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình - MACD
Công thức cho MACD:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác EMA = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ
MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn (26 tiết) khỏi EMA ngắn hạn (12 tiết). Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) là một loại trung bình di chuyển (MA) đặt trọng số và tầm quan trọng lớn hơn trên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân cũng được gọi là trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Trung bình di chuyển có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với trung bình di chuyển đơn giản (SMA), áp dụng trọng số tương đương với tất cả các quan sát trong giai đoạn này.
Chìa khóa chính
- MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi nó vượt qua (để mua) hoặc bên dưới (để bán) đường tín hiệu của nó. Tốc độ của giao thoa cũng được coi là tín hiệu của một thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức.MACD giúp các nhà đầu tư hiểu được sự biến động tăng hay giảm trong giá đang tăng hay giảm.
Học từ MACD
Chỉ báo EMA có giá trị dương bất cứ khi nào EMA 12 kỳ (màu xanh) cao hơn EMA 26 kỳ (màu đỏ) và giá trị âm khi EMA 12 kỳ nằm dưới EMA 26 kỳ. Khoảng cách càng xa thì đường EMA nằm trên hoặc dưới đường cơ sở cho thấy khoảng cách giữa hai EMA đang tăng lên. Trong biểu đồ sau, bạn có thể thấy hai đường EMA được áp dụng cho biểu đồ giá tương ứng với đường giao nhau (màu xanh) ở trên hoặc dưới đường cơ sở của nó (nét đứt màu đỏ) trong chỉ báo bên dưới biểu đồ giá.
MACD thường được hiển thị với biểu đồ (xem biểu đồ bên dưới) biểu đồ khoảng cách giữa đường tín hiệu và đường tín hiệu của nó. Nếu đường sắt nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ sẽ nằm trên đường cơ sở của đường sắt. Nếu đường sắt nằm dưới đường tín hiệu của nó, biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở của đường sắt. Các thương nhân sử dụng biểu đồ của MACD để xác định khi nào đà tăng hoặc đà giảm cao.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) nhằm mục đích báo hiệu liệu một thị trường được coi là quá mua hay bán quá mức liên quan đến các mức giá gần đây. Chỉ số RSI là một bộ dao động tính toán mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định; khoảng thời gian mặc định là 14 tiết với các giá trị giới hạn từ 0 đến 100.
MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và mức giá gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về một thị trường.
Các chỉ số này đều đo động lượng trong một thị trường, nhưng, vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra các chỉ dẫn trái ngược. Ví dụ, chỉ báo RSI có thể hiển thị mức đọc trên 70 trong một khoảng thời gian duy trì, cho thấy thị trường bị quá mức cho phía mua liên quan đến giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang tăng trong đà mua. Chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị phân kỳ từ giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).
Hạn chế của MACD
Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ là nó thường có thể báo hiệu một sự đảo ngược có thể xảy ra nhưng sau đó không có sự đảo ngược thực sự xảy ra - nó tạo ra một dương tính giả. Vấn đề khác là phân kỳ không dự báo tất cả các đảo ngược. Nói cách khác, nó dự đoán quá nhiều đảo ngược không xảy ra và không đủ đảo ngược giá thực.
Sự phân kỳ "dương tính giả" thường xảy ra khi giá của một tài sản đi ngang, chẳng hạn như trong một phạm vi hoặc mô hình tam giác theo xu hướng. Sự chậm lại trong động lượng - chuyển động đi ngang hoặc chuyển động theo xu hướng chậm - của giá sẽ khiến cho đường sắt bị kéo ra khỏi các cực trị trước đó và bị hút về các đường zero ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự.
Tài nguyên bổ sung
Bạn có quan tâm đến việc sử dụng MACD cho các giao dịch của bạn? Kiểm tra đoạn mồi riêng của chúng tôi về các đường đảo ngược của xu hướng và điểm ảnh với chỉ báo để biết thêm thông tin.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về nhiều chỉ số hơn, Khóa học phân tích kỹ thuật của Investopedia cung cấp một giới thiệu toàn diện về chủ đề này. Bạn sẽ học phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao, kỹ năng đọc biểu đồ, chỉ số kỹ thuật bạn cần xác định và cách tận dụng xu hướng giá trong hơn năm giờ video theo yêu cầu, bài tập và nội dung tương tác.
Ví dụ về Crossover của MACD
Như được hiển thị trên biểu đồ sau, khi chỉ số MACD nằm dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm cho biết có thể đã đến lúc phải bán. Ngược lại, khi chỉ báo MACD tăng lên trên đường tín hiệu, chỉ báo sẽ đưa ra tín hiệu tăng giá, điều này cho thấy giá của tài sản có thể sẽ trải qua đà tăng. Một số nhà giao dịch chờ đợi một chữ thập được xác nhận phía trên đường tín hiệu trước khi vào một vị trí để giảm khả năng bị "giả mạo" và vào một vị trí quá sớm.
Crossover đáng tin cậy hơn khi chúng phù hợp với xu hướng thịnh hành. Nếu đường EMA nằm trên đường tín hiệu của nó sau một đợt điều chỉnh ngắn trong xu hướng tăng dài hạn, thì nó đủ điều kiện là xác nhận tăng.
Nếu đường EMA nằm dưới đường tín hiệu của nó sau một bước tăng ngắn hơn trong xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sẽ xem xét rằng đó là một xác nhận giảm giá.
Ví dụ về sự khác biệt
Khi chỉ số MACD hình thành mức cao hoặc mức thấp phân kỳ từ mức cao và mức thấp tương ứng trên giá, nó được gọi là mức phân kỳ. Một sự phân kỳ tăng xuất hiện khi chỉ báo tạo thành hai mức tăng tương ứng với hai mức giảm trên giá. Đây là một tín hiệu tăng giá trị khi xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Một số nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự phân kỳ tăng ngay cả khi xu hướng dài hạn là âm bởi vì họ có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng, mặc dù kỹ thuật này ít đáng tin cậy hơn.
Khi MACD hình thành một loạt hai mức cao giảm tương ứng với hai mức tăng giá cao, một phân kỳ giảm giá đã được hình thành. Một phân kỳ giảm giá xuất hiện trong một xu hướng giảm dài hạn được coi là xác nhận rằng xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Một số nhà giao dịch sẽ theo dõi sự phân kỳ giảm trong xu hướng tăng dài hạn vì họ có thể báo hiệu sự yếu kém trong xu hướng. Tuy nhiên, nó không đáng tin cậy như sự phân kỳ giảm trong xu hướng giảm.
Ví dụ về tăng hoặc giảm nhanh
Khi chỉ số MACD tăng hoặc giảm nhanh (đường trung bình động ngắn hạn kéo ra khỏi đường trung bình động dài hạn), đó là tín hiệu cho thấy an ninh bị mua quá mức hoặc bán quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường. Các thương nhân thường sẽ kết hợp phân tích này với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ số kỹ thuật khác để xác minh các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Không có gì lạ khi các nhà đầu tư sử dụng biểu đồ của MACD giống như cách họ có thể sử dụng chính nó. Crossover tích cực hoặc tiêu cực, phân kỳ, và tăng hoặc giảm nhanh chóng có thể được xác định trên biểu đồ là tốt. Một số kinh nghiệm là cần thiết trước khi quyết định cái nào là tốt nhất trong bất kỳ tình huống cụ thể nào vì có sự khác biệt về thời gian giữa các tín hiệu trên biểu đồ và biểu đồ của nó.
