Rủi ro nâng cấp (rg)

RiskGrades có nghĩa là gì?

RiskGrades (RG) là một phương pháp được đăng ký nhãn hiệu để tính toán rủi ro của một tài sản. RiskGrades là một biện pháp được tiêu chuẩn hóa để đánh giá sự biến động của một tài sản trên nhiều loại tài sản. Thang điểm bắt đầu từ 0 là mức đánh giá rủi ro thấp nhất. Xếp hạng 1.000 bằng với rủi ro thị trường tiêu chuẩn của một chỉ số vốn chủ sở hữu toàn cầu có trọng số thị trường đa dạng. RiskGrades thay đổi theo thời gian để phản ánh không chỉ rủi ro phi hệ thống của một khoản đầu tư mà còn làm tăng rủi ro hệ thống tổng thể trên thị trường. RiskGrades dựa trên phương pháp hiệp phương sai, đo lường mức độ biến động của tài sản hoặc danh mục đầu tư tài sản theo độ lệch chuẩn của tỷ lệ hoàn vốn.

Các tính toán RiskGrades phức tạp hơn cho phép thêm một vài khái niệm. Để tính toán RG của một tài sản, hãy sử dụng công thức sau:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} {R G}_{Tôi} = = \frac{S_{Tôi} \div 12}{0.2} \\ Ở đâu: \\ S_{Tôi} = = độ lệch chuẩn hàng tháng của tài sản \end{matrix} \ started {căn chỉnh} & \ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {trong đó:} \ & s_i = \ text {độ lệch chuẩn hàng tháng của tài sản} \ kết thúc {căn chỉnh}$ RGi = 0, 2si 12 trong đó: si = độ lệch chuẩn hàng tháng của tài sản

RG của danh mục đầu tư gồm 2 tài sản được tính theo công thức sau:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} {R G}_{p}^{2} = = (W_{1}^{2} \times {R G}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {R G}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {R G}_{1} \times {R G}_{2} \\ Ở đâu: \\ W = = trọng số của tài sản \end{matrix} \ started {căn chỉnh} & \ text {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ lần \ text {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ lần \ text {RG} ^ 2_2) + \\ & \ ph Phantom { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ lần W_1 \ lần W_2 \ lần r_ {12} lần \ văn bản {RG} _1 \ lần \ văn bản {RG} _2 \\ & \ textbf {trong đó:} \ & W = \ text {trọng số của tài sản} \ end {căn chỉnh}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 trong đó: W = trọng số của tài sản

Cấp độ rủi ro chưa được phân loại (URG) của cùng một danh mục đầu tư sử dụng công thức sau:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} {ĐÔ THỊ}_{p} = = (W_{1} \times {R G}_{1}) + (W_{2} \times {R G}_{2}) \\ Ở đâu: \\ W = = trọng số của tài sản \end{matrix} \ started {căn chỉnh} & \ text {URG} _p = (W_1 \ lần \ text {RG} _1) + (W_2 \ lần \ text {RG} _2) \ & \ textbf {trong đó:} \ & W = \ văn bản {trọng số của tài sản} \ end {căn chỉnh}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) trong đó: W = trọng số của tài sản

Để xác định lợi ích từ việc đa dạng hóa, chúng ta có thể sử dụng RiskGrades để xác định Lợi ích Đa dạng hóa:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} {DB}_{p} = = {ĐÔ THỊ}_{p} - {R G}_{p} \end{matrix} \ started {căn chỉnh} text {DB} _p = \ text {URG} _p - \ text {RG} _p \\ \ end {căn chỉnh}$ DBp = URGp −RGp

Hiểu về RiskGrades (RG)

RiskGrades được phát triển bởi JPMorgan. Bạn có thể sử dụng RiskGrades để xác định mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư của mình dựa trên các số sau:

RGof một tài sản phi rủi ro dự kiến sẽ bằng không.

RG của một tài sản có rủi ro thấp dự kiến sẽ từ 0 đến 100.

Các cổ phiếu / chỉ số bình thường nên có mức từ 100 đến 300.

Các cổ phiếu có mức từ 100 đến 800 được coi là rủi ro cao.

IPO có RG lớn hơn 800.

Mục lục:

Rủi ro nâng cấp (rg)

RiskGrades có nghĩa là gì?

Hiểu về RiskGrades (RG)

Lựa chọn của người biên tập