Phân phối đối xứng là gì?
Phân phối đối xứng xảy ra khi các giá trị của các biến xảy ra ở tần số thông thường và giá trị trung bình, trung vị và chế độ xảy ra tại cùng một điểm. Ở dạng đồ thị, phân bố đối xứng thường xuất hiện dưới dạng đường cong hình chuông. Nếu một đường được vẽ tách ra giữa biểu đồ, nó sẽ hiển thị hai mặt phản chiếu lẫn nhau. Phân phối đối xứng là một khái niệm cốt lõi trong giao dịch kỹ thuật vì hành động giá của một tài sản được giả định là phù hợp với đường cong phân phối đối xứng theo thời gian.
Chìa khóa chính
- Phân phối đối xứng có thể đề cập đến đường cong hình chuông hoặc bất kỳ đường cong nào trong đó đường phân nửa tạo ra hình ảnh phản chiếu. Khi các nhà giao dịch nói về sự đảo ngược với giá trị trung bình, họ đang đề cập đến phân phối đối xứng của hành động giá theo thời gian. Ngược lại với phân phối đối xứng là phân phối đối xứng, là một đường cong thể hiện độ lệch.
Phân phối đối xứng cho bạn biết điều gì?
Phân phối đối xứng được sử dụng bởi các thương nhân để thiết lập vùng giá trị cho một cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa trên khung thời gian đã đặt. Khung thời gian này có thể là trong ngày, chẳng hạn như khoảng thời gian 30 phút hoặc có thể là các phiên sử dụng dài hạn hơn hoặc thậm chí vài tuần và tháng. Một đường cong hình chuông có thể được vẽ xung quanh các điểm giá đạt được trong khoảng thời gian đó và dự kiến rằng hầu hết các hành động giá - khoảng 68% điểm giá - sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn của tâm đường cong. Đường cong được áp dụng cho trục y (giá) vì nó là biến trong khi thời gian trong suốt giai đoạn chỉ đơn giản là tuyến tính. Vì vậy, khu vực trong một độ lệch chuẩn của giá trị trung bình là khu vực giá trị trong đó giá và giá trị thực của tài sản được kết hợp chặt chẽ nhất.
Nếu hành động giá đưa giá tài sản ra khỏi khu vực giá trị, thì điều đó cho thấy giá và giá trị nằm ngoài sự liên kết. Nếu vi phạm ở dưới cùng của đường cong, tài sản được coi là bị định giá thấp. Nếu nó nằm trên đỉnh của đường cong, tài sản sẽ được định giá quá cao. Giả định là tài sản sẽ trở lại giá trị trung bình theo thời gian.
Một ví dụ về cách phân phối đối xứng được sử dụng
Phân phối đối xứng thường được sử dụng để đưa hành động giá vào bối cảnh. Hành động giá càng đi xa khỏi vùng giá trị một độ lệch chuẩn ở mỗi bên của giá trị trung bình, xác suất tài sản cơ sở bị thị trường đánh giá thấp hoặc bị định giá quá cao. Quan sát này sẽ gợi ý các giao dịch tiềm năng được thực hiện dựa trên khoảng cách mà hành động giá đã đi xa khỏi giá trị trung bình trong khoảng thời gian được sử dụng. Tuy nhiên, ở quy mô thời gian lớn hơn, có nguy cơ bỏ lỡ các điểm xuất nhập thực tế cao hơn nhiều.
Phân phối đối xứng và phân phối bất đối xứng
Phân bố đối xứng là phân bố bất đối xứng. Một phân phối là không đối xứng nếu nó không đối xứng với độ lệch bằng không; nói cách khác, nó không bị lệch. Một phân phối không đối xứng là lệch trái hoặc lệch phải. Một phân phối lệch trái, được gọi là phân phối âm, có đuôi trái dài hơn. Một phân phối lệch phải, hoặc phân phối lệch dương, có đuôi phải dài hơn. Xác định xem giá trị trung bình là dương hay âm là quan trọng khi phân tích độ lệch của tập dữ liệu vì nó ảnh hưởng đến phân tích phân phối dữ liệu.
Skewness thường là một thành phần quan trọng trong phân tích của một nhà giao dịch về lợi tức đầu tư tiềm năng. Một phân phối đối xứng của lợi nhuận được phân phối đều xung quanh giá trị trung bình. Một phân phối không đối xứng với độ lệch phải dương cho thấy lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình chủ yếu tập trung ở phía bên trái của đường cong hình chuông. Ngược lại, một độ lệch trái âm cho thấy lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình tập trung ở phía bên phải của đường cong.
Hạn chế của phân phối đối xứng
Một hạn chế đầu tư phổ biến là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai; tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ có thể minh họa các mẫu và cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các nhà giao dịch muốn đưa ra quyết định về một vị trí. Phân phối đối xứng là một quy tắc chung, nhưng bất kể khoảng thời gian được sử dụng, thường sẽ có những khoảng thời gian phân phối không đối xứng trên thang thời gian đó. Điều này có nghĩa là, mặc dù đường cong hình chuông nói chung sẽ trở về trạng thái đối xứng, có thể có những khoảng thời gian không đối xứng thiết lập một giá trị trung bình mới cho đường cong tập trung vào. Điều này có nghĩa là giao dịch chỉ dựa trên vùng giá trị của phân phối đối xứng có thể gặp rủi ro nếu các giao dịch không được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác.
