Trọng tài tam giác là gì
Trọng tài hình tam giác là kết quả của sự khác biệt giữa ba ngoại tệ xảy ra khi tỷ giá hối đoái của tiền tệ không khớp chính xác. Những cơ hội này rất hiếm và các nhà giao dịch tận dụng chúng thường có các thiết bị và / hoặc chương trình máy tính tiên tiến để tự động hóa quy trình. Nhà giao dịch sẽ trao đổi một số tiền theo một tỷ giá (EUR / USD), chuyển đổi lại (EUR / GBP) và sau đó chuyển đổi cuối cùng trở lại ban đầu (USD / GBP) và giả sử chi phí giao dịch thấp, lãi ròng.
Khái niệm cơ bản của Arbitrage tam giác
Loại chênh lệch giá này là lợi nhuận không rủi ro xảy ra khi tỷ giá được trích dẫn không bằng tỷ giá hối đoái chéo của thị trường. Các ngân hàng quốc tế, những người tạo ra thị trường bằng tiền tệ, khai thác sự kém hiệu quả trong thị trường nơi một thị trường bị định giá quá cao và một thị trường khác bị định giá thấp. Chênh lệch giá giữa tỷ giá hối đoái chỉ là một phần của một xu, và để hình thức chênh lệch giá này có thể sinh lãi, một nhà giao dịch phải giao dịch một lượng vốn lớn.
Nền tảng giao dịch tự động và Arbitrage tam giác
Các nền tảng giao dịch tự động đã sắp xếp hợp lý cách thức giao dịch được thực hiện, vì một thuật toán được tạo ra trong đó giao dịch được thực hiện tự động sau khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Nền tảng giao dịch tự động cho phép một nhà giao dịch thiết lập các quy tắc để vào và thoát giao dịch và máy tính sẽ tự động thực hiện giao dịch theo các quy tắc. Mặc dù có nhiều lợi ích đối với giao dịch tự động, chẳng hạn như khả năng kiểm tra một bộ quy tắc về dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm tiền của nhà đầu tư, khả năng tham gia vào chênh lệch giá tam giác chỉ khả thi khi sử dụng nền tảng giao dịch tự động. Vì thị trường về cơ bản là một thực thể tự điều chỉnh, các giao dịch diễn ra với tốc độ nhanh đến mức cơ hội chênh lệch giá sẽ biến mất vài giây sau khi nó xuất hiện. Một nền tảng giao dịch tự động có thể được thiết lập để xác định một cơ hội và hành động trước khi nó biến mất.
Điều đó nói rằng, tốc độ của các sàn giao dịch và thị trường thuật toán cũng có thể hoạt động chống lại các nhà giao dịch. Ví dụ, có thể có rủi ro thực hiện trong đó các nhà giao dịch không thể khóa giá có lợi nhuận trước khi nó vượt qua họ trong vài giây.
Chìa khóa chính
- Trọng tài hình tam giác là một hình thức tạo ra lợi nhuận của các nhà giao dịch tiền tệ trong đó họ tận dụng sự chênh lệch tỷ giá hối đoái thông qua các giao dịch thuật toán. Để đảm bảo lợi nhuận, các giao dịch đó nên được thực hiện nhanh chóng và có quy mô lớn.
Ví dụ về Arbitrage tam giác
Ví dụ: giả sử bạn có 1 triệu đô la và bạn được cung cấp các tỷ giá hối đoái sau: EUR / USD = 0, 8631, EUR / GBP = 1, 4600 và USD / GBP = 1, 6939.
Với các tỷ giá hối đoái này, có một cơ hội chênh lệch giá:
- Bán đô la euro
Từ các giao dịch này, bạn sẽ nhận được khoản lãi chênh lệch $ 1, 373 (giả sử không có chi phí giao dịch hoặc thuế).
