Dao động tối thượng là gì?
Bộ dao động tối thượng là một chỉ số kỹ thuật được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1976 để đo động lượng giá của một tài sản qua nhiều khung thời gian. Bằng cách sử dụng trung bình có trọng số của ba khung thời gian khác nhau, chỉ báo có độ biến động ít hơn và tín hiệu thương mại ít hơn so với các bộ dao động khác dựa trên một khung thời gian duy nhất. Tín hiệu mua và bán được tạo ra sau các phân kỳ. Bộ dao động cuối cùng tạo ra tín hiệu phân kỳ ít hơn các bộ dao động khác do cấu trúc đa khung thời gian của nó.
Chìa khóa chính
- Chỉ báo sử dụng ba khung thời gian trong tính toán của nó: bảy, 14 và 28 tiết. Khung thời gian ngắn hơn có trọng số lớn nhất trong tính toán, trong khi khung thời gian dài hơn có trọng số ít nhất. Tín hiệu mua xảy ra khi có phân kỳ tăng, mức phân kỳ thấp dưới 30 trên chỉ báo và sau đó bộ dao động tăng lên trên mức phân kỳ cao. tín hiệu bán xảy ra khi có phân kỳ giảm giá, mức phân kỳ cao trên 70 và bộ dao động sau đó giảm xuống dưới mức phân kỳ thấp.
Công thức cho dao động cuối cùng là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác UO = × 100 ở mọi nơi: UO = Dao động tối ưuA = Áp suất mua trung bình (BP) = Đóng − Min (Thấp, PC) PC = Phạm vi đóng trước (TR) = Tối đa (Cao, Đóng trước) True Phạm vi (TR) = Min (Thấp, Đóng trước) Trung bình7 = p = 17 TRp = 17 BP Trung bình14 = p = 114 TR∑p = 114 BP Trung bình28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 HA
Làm thế nào để tính toán dao động cuối cùng
- Tính áp lực mua (BP) là giá đóng cửa của thời kỳ thấp hơn mức thấp của thời kỳ đó hoặc mức đóng trước đó, tùy theo mức nào thấp hơn. Ghi lại các giá trị này cho từng thời kỳ vì chúng sẽ được tổng hợp trong bảy, 14 và 28 giai đoạn cuối để tạo BP Sum. Tính toán Phạm vi thực (TR) là mức cao nhất hiện tại hoặc mức đóng trước đó, mức nào cao hơn, trừ đi giá trị thấp nhất của mức thấp trong giai đoạn hiện tại hoặc mức đóng trước đó. Ghi lại các giá trị này cho từng giai đoạn vì chúng sẽ được tổng hợp trong bảy, 14 và 28 giai đoạn cuối để tạo TR Sum.Calculate Average7, 14 và 28 bằng cách sử dụng các phép tính BP và TR Sums từ các bước một và hai. Ví dụ: Sum7 BP Sum là các giá trị HA được tính toán được cộng lại trong bảy giai đoạn gần nhất. Tính toán Bộ tạo dao động tối thượng bằng cách sử dụng các giá trị Average7, 14 và 28. Average7 có trọng lượng bốn, Average14 có trọng lượng hai và Average28 có trọng lượng một. Tính tổng các trọng số trong mẫu số (trong trường hợp này, tổng là bảy, hoặc 4 + 2 + 1). Nhân với 100 khi các tính toán khác hoàn tất.
Bộ dao động tối thượng nói gì với bạn?
Dao động tối thượng là một chỉ báo giới hạn phạm vi với giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Tương tự như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các mức dưới 30 được coi là quá bán và các mức trên 70 được coi là quá mua. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại làm chỉ báo và dựa trên phương pháp ba bước.
Larry Williams đã phát triển Bộ tạo dao động tối thượng vào năm 1976 và xuất bản nó trên Tạp chí Chứng khoán và Hàng hóa vào năm 1985. Với nhiều dao động xung tương quan quá nhiều đến biến động giá gần, Williams đã phát triển Bộ dao động tối ưu để kết hợp nhiều khung thời gian để làm trơn tru các chuyển động của chỉ báo và cung cấp một chỉ báo động lượng đáng tin cậy hơn, với ít phân kỳ sai.
Phân kỳ sai là phổ biến trong các bộ dao động chỉ sử dụng một khung thời gian, bởi vì khi giá tăng thì bộ dao động tăng. Ngay cả khi giá tiếp tục tăng, bộ dao động có xu hướng giảm tạo thành phân kỳ mặc dù giá vẫn có thể có xu hướng mạnh.
Để chỉ báo tạo tín hiệu mua, Williams đề xuất cách tiếp cận ba bước.
- Đầu tiên, một phân kỳ tăng phải hình thành. Đây là khi giá làm cho mức thấp thấp hơn nhưng chỉ báo ở mức thấp cao hơn. Thứ hai, mức thấp đầu tiên trong phân kỳ (mức thấp hơn) phải dưới 30. Điều này có nghĩa là sự phân kỳ bắt đầu từ vùng quá bán và có nhiều khả năng dẫn đến một sự đảo ngược giá tăng. Thứ ba, bộ dao động cuối cùng phải tăng trên mức phân kỳ cao. Độ phân kỳ cao là điểm cao giữa hai mức thấp của độ phân kỳ.
Williams đã tạo ra phương pháp ba bước tương tự cho tín hiệu bán.
- Đầu tiên, một phân kỳ giảm phải hình thành. Đây là khi giá tạo ra mức cao cao hơn nhưng chỉ báo ở mức cao thấp hơn. Thứ hai, mức cao đầu tiên trong phân kỳ (mức cao hơn) phải trên 70. Điều này có nghĩa là sự phân kỳ bắt đầu từ vùng quá mua và có nhiều khả năng dẫn đến trong một sự đảo ngược giá giảm. Thứ ba, bộ dao động Ultimate phải giảm xuống dưới mức phân kỳ thấp. Điểm phân kỳ thấp là điểm thấp giữa hai mức cao của phân kỳ.
Sự khác biệt giữa Dao động tối thượng và Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động tối thượng có ba khoảng thời gian nhìn lại hoặc khung thời gian. Stochastic Dao động chỉ có một. Bộ tạo dao động tối ưu thường không bao gồm một đường tín hiệu (có thể được thêm vào), trong khi Stochastic thì có. Trong khi cả hai chỉ báo tạo tín hiệu thương mại dựa trên sự phân kỳ, các tín hiệu sẽ khác nhau do các tính toán khác nhau. Ngoài ra, Ultimate Dao động sử dụng phương pháp ba bước để phân kỳ giao dịch.
Hạn chế của việc sử dụng dao động cuối cùng
Mặc dù phương pháp giao dịch ba bước cho chỉ báo có thể giúp loại bỏ một số giao dịch kém, nhưng nó cũng loại bỏ nhiều giao dịch tốt. Sự khác biệt không có mặt ở tất cả các điểm đảo chiều giá. Ngoài ra, một sự đảo ngược sẽ luôn luôn xảy ra từ lãnh thổ mua quá mức hoặc bán quá mức. Ngoài ra, chờ đợi bộ dao động di chuyển lên trên mức phân kỳ cao (phân kỳ tăng) hoặc dưới mức phân kỳ thấp (phân kỳ giảm) có thể có nghĩa là điểm vào kém vì giá có thể đã chạy đáng kể theo hướng đảo chiều.
Như với tất cả các chỉ số, Bộ dao động tối thượng không nên được sử dụng riêng rẽ mà là một phần của kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Một kế hoạch như vậy thường sẽ bao gồm các hình thức phân tích khác như phân tích giá, các chỉ số kỹ thuật khác và / hoặc phân tích cơ bản.
