Độ sâu của thị trường - DOM là gì?
Độ sâu của thị trường - DOM là một cửa sổ hiển thị số lượng lệnh mua và bán mở cho một loại tiền hoặc chứng khoán ở các mức giá khác nhau. Độ sâu của thước đo thị trường cung cấp một dấu hiệu về tính thanh khoản và độ sâu cho tính bảo mật hoặc tiền tệ cụ thể đó. Số lượng lệnh mua và bán càng cao ở mỗi mức giá, độ sâu của thị trường càng cao. Dữ liệu này có sẵn từ hầu hết các trao đổi, thường miễn phí nhưng đôi khi phải trả phí.
Độ sâu của dữ liệu thị trường còn được gọi là sổ đặt hàng vì nó hiển thị các đơn đặt hàng đang chờ xử lý cho bảo mật hoặc tiền tệ. Cuốn sách ghi lại danh sách người mua và người bán quan tâm đến một bảo mật cụ thể. Ngoài ra còn có một công cụ phù hợp sử dụng cuốn sách để xác định giao dịch nào có thể được thực hiện.
Độ sâu của thị trường - DOM Giải thích
Ngoài việc đo lường cung và cầu, độ sâu thị trường cũng là một tham chiếu đến số lượng cổ phiếu có thể được mua của một công ty cụ thể mà không gây ra sự tăng giá. Nếu cổ phiếu cực kỳ thanh khoản và có số lượng lớn người mua và người bán, việc mua một số lượng lớn cổ phiếu thường sẽ không dẫn đến biến động giá cổ phiếu đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu không đặc biệt thanh khoản và không giao dịch thường xuyên, việc mua một khối cổ phiếu sẽ có tác động đáng chú ý hơn đến giá cổ phiếu.
Độ sâu của thị trường thường được trình bày dưới dạng một danh sách điện tử của tất cả các lệnh mua và bán nổi bật; các đơn đặt hàng này được sắp xếp theo mức giá và được cập nhật theo thời gian thực để phản ánh tất cả các hoạt động hiện tại. Một công cụ phù hợp kết hợp các giao dịch tương thích.
Mặc dù đôi khi dữ liệu có sẵn cho một khoản phí, nhưng bây giờ hầu hết các sàn giao dịch cung cấp một số hình thức hiển thị độ sâu thị trường. Điều này cho phép tất cả các bên liên quan đến giao dịch bảo mật có thể xem danh sách đầy đủ các lệnh mua và bán đang chờ thực hiện, cùng với quy mô của giao dịch - thay vì chỉ đơn giản là các tùy chọn tốt nhất.
Chìa khóa chính
- Độ sâu của thị trường, hoặc DOM, là một công cụ giao dịch hiển thị số lượng lệnh mua và bán mở cho một loại tiền hoặc chứng khoán ở các mức giá khác nhau. DOM, còn được gọi là sổ đặt hàng, về cơ bản là thước đo cung và cầu đối với một bảo mật cụ thể. DOM cũng đề cập đến số lượng cổ phiếu có thể được mua của một cổ phiếu cụ thể mà không có tác động đến giá.
Sử dụng độ sâu của dữ liệu thị trường
Độ sâu của dữ liệu thị trường giúp các nhà giao dịch xác định giá của một loại bảo mật cụ thể có thể hướng tới trong tương lai gần khi các đơn đặt hàng được lấp đầy, cập nhật hoặc hủy bỏ. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu độ sâu thị trường để hiểu mức chênh lệch giá chào mua để bảo mật, cùng với khối lượng tích lũy trên cả hai con số. Chứng khoán có độ sâu thị trường mạnh (ví dụ: một công ty vốn hóa lớn rất phổ biến như Apple (AAPL) thường sẽ có khối lượng lớn và khá thanh khoản, cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. các công ty tối nghĩa với vốn hóa thị trường nhỏ hơn) có thể được di chuyển nếu một thương nhân đặt lệnh mua hoặc bán lớn.
Việc có thể xem độ sâu của thông tin thị trường đối với một bảo mật cụ thể trong thời gian thực cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Ví dụ: nếu một công ty ra công chúng (bắt đầu giao dịch lần đầu tiên), các nhà giao dịch có thể đứng trước nhu cầu mua mạnh, báo hiệu giá của công ty đại chúng mới có thể tiếp tục quỹ đạo tăng. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch có thể xem xét việc mua cổ phiếu và bán chúng sau khi mức tăng giá đã đạt đến mức mong muốn và / hoặc nếu nhà giao dịch quan sát việc bán áp lực.
Ví dụ thực tế
Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang theo dõi Cổ phiếu A, họ có thể xem xét các giao dịch mua và bán cho công ty trên độ sâu của màn hình thị trường. Cổ phiếu A hiện có thể giao dịch ở mức 1 đô la, nhưng cũng có 250 đề nghị ở mức 1, 05 đô la, 250 ở mức 1, 08 đô la, 125 ở mức 1, 10 đô la và 100 ở mức 1, 12 đô la. Trong khi đó, cũng có 50 ưu đãi ở mức 0, 98 đô la, 40 ưu đãi ở mức 0, 95 đô la và 10 ưu đãi ở mức 0, 93 và 0, 92 đô la. Nhìn vào xu hướng này, nhà giao dịch có thể xác định rằng thị trường đang định giá cổ phiếu A sẽ cao hơn một chút. Được trang bị kiến thức này, nhà giao dịch có thể quyết định liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nhảy vào và mua, bán hoặc thực hiện các hành động khác hay không.
