Dao động phái sinh là gì?
Bộ tạo dao động phái sinh là một chỉ báo kỹ thuật áp dụng biểu đồ hội tụ phân kỳ trung bình (MACD) cho chỉ số cường độ tương đối được làm mịn gấp đôi (RSI) để tạo ra một phiên bản cao hơn của chỉ báo RSI.
Bộ tạo dao động phái sinh được phát triển bởi Constance Brown và được xuất bản trong cuốn sách Phân tích kỹ thuật cho Chuyên gia giao dịch .
Chìa khóa chính
- Bộ tạo dao động phái sinh là sự khác biệt giữa chỉ số RSI được làm mịn kép và SMA của chỉ số RSI được làm mịn kép. Bộ tạo dao động phái sinh thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ. Sự khác biệt cũng có thể được sử dụng.
Hiểu về dao động đạo hàm
Chỉ báo kỹ thuật là phiên bản nâng cao hơn của chỉ số cường độ tương đối (RSI) áp dụng các nguyên tắc hội tụ-phân kỳ trung bình (MACD) di chuyển cho chỉ báo RSI (DS RSI) được làm mịn hai lần. Chỉ báo được lấy bằng cách tính toán sự khác biệt giữa chỉ số RSI được làm mịn kép và trung bình di chuyển đơn giản (SMA) của DS DS. Mục đích của chỉ báo là cung cấp các tín hiệu mua và bán chính xác hơn so với tính toán RSI tiêu chuẩn.
Chỉ số MACD được lấy bằng cách trừ trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 kỳ (EMA) khỏi EMA 26 kỳ. Theo cách này, bộ tạo dao động phái sinh sử dụng các nguyên tắc MACD, vì bộ tạo dao động phái sinh cũng có nguồn gốc từ việc trừ SMA khỏi chỉ số RSI được làm mịn gấp đôi.
Các chỉ số có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian.
Cách sử dụng dao động đạo hàm
Bộ tạo dao động phái sinh được sử dụng theo cách tương tự như biểu đồ MACD. Bài đọc tích cực được coi là tăng, bài đọc tiêu cực được coi là giảm và chéo trên và dưới tín hiệu dòng 0 cho thấy cơ hội mua và bán tiềm năng. Các thương nhân cũng có thể tìm kiếm sự khác biệt với giá của chứng khoán, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều sắp tới trong xu hướng đang thịnh hành. Điều này xảy ra khi chỉ báo giảm và giá tăng hoặc khi giá giảm và chỉ báo tiếp tục tăng.
Các thương nhân nên xem xét sử dụng bộ dao động phái sinh kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá và các mẫu biểu đồ.
Ví dụ về cách sử dụng dao động đạo hàm
Biểu đồ hàng tuần sau đây của Apple Inc. (AAPL) có bộ tạo dao động phái sinh được áp dụng cho nó. Crossover dòng zero được đánh dấu bằng các đường thẳng đứng và mũi tên. Tín hiệu mua và bán sẽ xảy ra vào cuối ngày khi tín hiệu xảy ra hoặc vào lúc mở sau.
Giao dịch
Chỉ báo tạo ra một số giao dịch, một số chỉ kéo dài một vài tuần. Biểu đồ cho thấy chiến lược giao dịch này có thể tạo ra cả giao dịch có lãi và thua lỗ. Chiến lược dễ bị ảnh hưởng nhất bởi một số lượng lớn giao dịch thua lỗ khi giá đi ngang và cổ phiếu (hoặc tài sản khác) thiếu hướng.
Một biến thể của chiến lược là mua khi chỉ báo bật lên và bán khi chỉ báo quay xuống, thay vì chờ đợi một đường chéo bằng không. Trong ví dụ này, chỉ báo có màu xanh lá cây khi nó đang di chuyển cao hơn và màu đỏ khi nó đang di chuyển thấp hơn. Điều này cung cấp các điểm nhập cảnh sớm hơn vào các cuộc biểu tình và xuất cảnh sớm hơn trong thời gian giảm. Mặc dù phương pháp này hoạt động tốt khi giá tạo ra sự dao động và xu hướng lớn, phương pháp này có nhiều tín hiệu sai và mất giao dịch, khi hành động giá bị biến dạng hoặc không có xu hướng.
Sự khác biệt giữa Dao động phái sinh và Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian xác định. Điều này cho biết liệu cổ phiếu, hoặc tài sản khác, mạnh hay yếu so với phạm vi giá gần đây của nó. Chỉ báo bị ràng buộc giữa 0 và 100.
Mặc dù tính toán khác nhau, bộ dao động ngẫu nhiên, RSI và bộ dao động phái sinh thường sẽ di chuyển theo cùng một hướng, mặc dù không chính xác cùng một lúc hoặc có cùng độ lớn.
Hạn chế của dao động đạo hàm
Bộ tạo dao động phái sinh có thể tạo ra một số lượng lớn tín hiệu giao dịch, đặc biệt là trong các điều kiện giao dịch khó khăn khi chỉ báo dễ bị đưa ra tín hiệu sai hoặc mất.
Tín hiệu cũng có thể xảy ra khi giá đã thực hiện một bước chuyển đáng kể theo một hướng nhất định. Điều này có thể có nghĩa là các mục hoặc lối thoát thời gian kém.
Các chỉ số đang hành động trên thông tin giá cả trong quá khứ. Không có gì dự đoán về chỉ số trong tính toán của nó.
