ĐỊNH NGH ofA Khoảng cách động
Khoảng cách động đề cập đến một phương pháp đo khoảng cách giữa tài sản và nợ phải trả của ngân hàng. Khoảng cách luôn trong quá trình mở rộng và ký kết hợp đồng do tiền gửi được thực hiện và mua lại. Khoảng cách động cố gắng tính toán cho tính chất dao động của khoảng cách.
BREAKING DOWN Khoảng cách động
Khoảng cách động là đối diện của khoảng cách tĩnh. Trong khi khoảng cách tĩnh là thước đo khoảng cách giữa tài sản của ngân hàng (tiền được giữ) và nợ phải trả (tiền vay hoặc nhạy cảm với lãi suất) tại một thời điểm nhất định, khoảng cách động cố gắng đo khoảng cách khi thời gian trôi qua. Khoảng cách đó luôn mở rộng và ký kết hợp đồng, đó là lý do tại sao phân tích khoảng cách động có tính đến sự biến động của nó. Bởi vì các ngân hàng liên quan nhiều đến các khoản vay được cung cấp cho khách hàng và nợ các tổ chức tài chính khác, nên việc quản lý tiếp xúc lãi suất là một phần quan trọng của quy trình này.
Phân tích khoảng cách động hoạt động như thế nào
Phân tích khoảng cách động đòi hỏi phải theo dõi tất cả các khoản vay đến và đi ra khỏi một tổ chức tài chính. Lãi suất nợ cho khoản vay từ ngân hàng khác có thể khác biệt đáng kể so với lãi suất nợ ngân hàng từ một chủ doanh nghiệp nhỏ. Khi các khoản vay khác nhau được mở và các khoản vay khác được đóng lại, việc tuân theo các tỷ lệ này là rất quan trọng để giữ tài sản và nợ theo thứ tự.
Dự kiến rút tiền của khách hàng cũng rất quan trọng. Rút tiền ảnh hưởng đến dự trữ vốn do ngân hàng nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào. Không thể đánh giá thời điểm rút tiền từ các khách hàng khác nhau, nhưng các ngân hàng nên chuẩn bị để chịu được tác động tối đa của các lần rút tiền này bất cứ lúc nào.
Hạn chế của phân tích khoảng cách động
Một hạn chế của lỗ hổng lãi suất là kết quả của các tùy chọn được nhúng trong các sản phẩm ngân hàng. Các tùy chọn này bao gồm các mục như các khoản vay lãi suất thả nổi có giới hạn về lãi suất mà khách hàng phải trả. Các lựa chọn khác tiềm ẩn hơn, đáng chú ý là khả năng khách hàng đàm phán lại lãi suất cố định của khoản vay khi lãi suất giảm. Trong môi trường cạnh tranh, các ngân hàng có xu hướng tuân thủ các yêu cầu của khách hàng vì họ không muốn từ bỏ doanh thu từ các sản phẩm khác.
Tùy chọn nhúng, cho dù rõ ràng hay tiềm ẩn, thay đổi bản chất của lãi suất. Ví dụ: nếu một tỷ lệ đạt đến giới hạn, tỷ lệ, là biến trước đó, sẽ cố định. Trong việc đàm phán lại tỷ lệ của khoản vay có lãi suất cố định, tỷ lệ ban đầu được cố định và trở nên thay đổi. Bởi vì khoảng cách lãi suất dựa trên bản chất của lãi suất, chúng không tính đến sự thay đổi của biến đổi thành lãi suất cố định và ngược lại.
