Giao dịch định lượng liên quan đến việc sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính dựa trên các mô hình toán học đơn giản hoặc phức tạp để xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch có sẵn. Ở phần cuối, giao dịch số lượng cũng liên quan đến công việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử với mục đích xác định cơ hội lợi nhuận. Giao dịch số lượng được sử dụng rộng rãi ở cấp độ cá nhân và tổ chức cho tần số cao, thuật toán, chênh lệch giá và giao dịch tự động. Các thương nhân tham gia vào phân tích định lượng và các hoạt động giao dịch liên quan như vậy thường được gọi là giao dịch viên hoặc thương nhân định lượng.
Giao dịch định lượng đã phát triển như thế nào?
Trước đó, thị trường là vật lý và sàn, nơi các thương nhân và nhà tạo lập thị trường tương tác, thống nhất về an ninh, giá cả và số lượng và giải quyết giao dịch trên giấy. Trong số các bằng cấp khác, một giọng nói rõ ràng và một bản dựng mạnh mẽ được coi là một tài sản cho những người mong muốn giao dịch vì nó làm cho họ ấn tượng trên sàn giao dịch. Khi thị trường trở thành kỹ thuật số với phạm vi tiếp cận và mở rộng toàn cầu, các sàn đã biến mất. Các thương nhân có rất ít để cung cấp nhưng một giọng nói lớn bắt đầu biến mất, mở đường cho các công nghệ am hiểu máy tính. Thị trường điện tử cung cấp mở rộng lớn, vô số dữ liệu giao dịch, tài sản mới và chứng khoán, và đã có cơ hội khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động. Trong hai thập kỷ qua, MBA và Ph.D. những người nắm giữ tài chính, khoa học máy tính và thậm chí cả mạng lưới thần kinh đang đảm nhận công việc của thương nhân tại các tổ chức thương mại có uy tín.
Hồ sơ của một nhà giao dịch số lượng:
Một nhà giao dịch số lượng có thể làm việc cho một công ty giao dịch nhỏ, vừa hoặc lớn để có mức lương đẹp trai với mức thưởng cao dựa trên lợi nhuận giao dịch được tạo ra. Nhà tuyển dụng bao gồm bàn giao dịch của các ngân hàng đầu tư toàn cầu / quỹ phòng hộ / công ty thương mại cho các công ty thương mại địa phương quy mô nhỏ. Ngày nay, để có được công việc của một thương nhân tại các công ty được thành lập thường đòi hỏi bằng thạc sĩ chuyên ngành trong một luồng định lượng (MBA, Tiến sĩ, CFA), trừ khi một người là một thương nhân dày dạn kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh. Những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm khác có thể bắt đầu tại các công ty có quy mô nhỏ, hoặc bắt đầu với tư cách là nhà phân tích cấp cơ sở và tiến lên trong thời gian dài, mặc dù đây là một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt.
Một vài người khác với thái độ kinh doanh phát triển và điều hành các hệ thống giao dịch của riêng họ trên cơ sở độc quyền.
Bất kể họ làm việc cho một công ty tài chính hay cho chính họ, những người đi thuê thường có:
- chuyên môn sử dụng máy tính
- kiến thức thực hành về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình
- quen thuộc với việc xây dựng và tùy chỉnh các hệ thống giao dịch và khả năng tự động hóa
- làm quen với việc sử dụng và cung cấp dữ liệu
- khả năng khai thác, nghiên cứu và phân tích dữ liệu
- khả năng chấp nhận rủi ro và tính khí của thương nhân
- một tư duy đổi mới để liên tục khám phá các chiến lược và cơ hội mới
Yêu cầu cơ sở hạ tầng cho thương nhân số lượng:
- Các hệ thống truy cập dữ liệu thị trường, như thiết bị đầu cuối dữ liệu Bloomberg, có sẵn các công cụ phân tích định lượng và kỹ thuật cần thiết phù hợp với luồng giao dịch của họ (như các dải băng, biểu đồ, v.v.)
- Các hệ thống máy tính có khả năng tương thích ngôn ngữ lập trình - Perl, C ++, Java, Python là những hệ thống phổ biến trong cộng đồng thương nhân
- Tính khả dụng của dữ liệu lịch sử và / hoặc thời gian thực, để kiểm tra lại các chiến lược đã xác định của họ
- Tự động truy cập vào tài khoản môi giới / giao dịch thường thông qua Truy cập thị trường trực tiếp
Sử dụng ở trên, một nhà giao dịch số lượng điển hình thực hiện các hoạt động sau:
- Xác định chiến lược giao dịch: Nó có thể dựa trên các số khối lượng giá đơn giản hoặc trên mô hình toán học phức tạp
- Phát triển và xây dựng thuật toán / chương trình / hệ thống làm việc dựa trên chiến lược giao dịch
- Backtest nguyên mẫu để xác minh thực hiện thực tế và yêu cầu tùy chỉnh: Sau khi xác định, điều rất quan trọng là kiểm tra lại chiến lược về dữ liệu thử nghiệm lịch sử / trực tiếp để đánh giá tính khả thi thực tế. Thay đổi hơn nữa được kết hợp khi cần thiết
- Bao gồm các tiêu chí quản lý rủi ro: thực hiện phân tích kịch bản, thực hiện các cơ chế dừng lỗ, giới hạn phân bổ vốn, v.v để làm cho hệ thống được bảo vệ nhất có thể
- Triển khai hệ thống trên các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp để thực hiện giao dịch trong thị trường mở: Hãy để thiết lập định lượng được triển khai và tiếp tục quan sát về tiềm năng tạo ra lợi nhuận. Tùy chỉnh thêm cho các cải tiến hoặc lỗi được xác định, nếu có
- Tiếp tục nỗ lực xác định các chiến lược mới
- Ngoài ra, làm việc trong nền trong bộ phận nghiên cứu và cung cấp các mẹo giao dịch cho các nhà giao dịch trong bộ phận giao dịch
Công việc của một nhà giao dịch lượng tử là một quá trình liên tục và nghiêm ngặt với thời gian làm việc kéo dài. Giao dịch ngày nay dường như đã trở thành một máy tính so với thị trường máy tính, nơi mà sự đóng góp của một con người bị giới hạn trong việc xây dựng các chương trình máy tính đủ thông minh để giao dịch tốt hơn so với các đối tác được phát triển. Càng nhiều tự động hóa được xây dựng trong thị trường tổng thể, càng cần nhiều hiệu quả hơn khi cơ hội lợi nhuận giảm dần sau mỗi ngày.
Điểm mấu chốt
Một công việc của một nhà giao dịch lượng tử và các đặc quyền liên quan có vẻ rất sinh lợi, nhưng những người đủ điều kiện cho lĩnh vực cạnh tranh cao này cần có kỹ năng, kiến thức và khí chất đa dạng. Các nhà giao dịch định lượng thường có tỷ lệ thành công vừa phải và nhiều người đa dạng hóa hoặc chuyển sang các luồng khác sau một vài năm do kiệt sức. Ngoài tất cả các cơ sở hạ tầng, kỹ năng và kiến thức cần thiết, người ta cần có tư duy đúng để thành công như một đại lượng.
