Khối lượng vốn chủ sở hữu trong ngày có thể khó đọc vì sự tham gia của thị trường bị lệch vào đầu và cuối ngày giao dịch, với khối lượng giảm dần trong giờ ăn trưa và đón vào cuối buổi chiều. Những gì trông giống như một sự kiện khối lượng lớn vào đầu phiên có thể xì hơi, bẫy các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng dữ liệu kỹ thuật này để kích hoạt tín hiệu mua và bán.
Người ta ước tính rằng 70-75% tổng khối lượng được đặt trong những giờ đầu tiên và cuối cùng của ngày giao dịch. Giờ đầu tiên cho thấy sự tham gia nặng nề vì nó nắm bắt được tình cảm và luồng tin tức qua đêm cũng như các vở kịch được các cá nhân và tổ chức sử dụng phân tích cuối ngày trước đó. Giờ cuối cùng thu hút sự quan tâm rộng rãi vì nó kết thúc các chủ đề trong ngày trong khi rút vốn đầu cơ đang tìm cách hưởng lợi từ dòng chảy thương mại của ngày hôm đó.
Một số kỹ thuật phân tích cho phép các nhà giao dịch đo lường mức độ tham gia trong ngày và ước tính khối lượng đóng cửa, thường với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Các phương pháp này tạo ra dữ liệu thực tế ngay sau khi kết thúc giờ đầu tiên, dành nhiều thời gian để xây dựng các chiến lược tận dụng mức độ cảm xúc cao khi chơi bảo mật được thiết lập để in hai, ba hoặc bốn lần khối lượng trung bình hàng ngày.
Tốc độ chạy khối lượng so với khối lượng trung bình hàng ngày
Một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất so sánh âm lượng trong ngày theo thời gian thực với âm lượng trung bình di chuyển được chọn trước. Khối lượng trung bình hàng ngày thường được tải sẵn trong các gói biểu đồ, đạt mức trung bình di chuyển đơn giản 50 hoặc 60 ngày. Đó là một phép tính dễ dàng khi yêu cầu đầu vào tùy chỉnh, lấy khoảng thời gian đã chọn và chia cho tổng khối lượng đã đặt trong khoảng thời gian đó.
Ví dụ: Tập (Ngày 1 + Ngày 2 + Ngày + Ngày 50) / 50 = Khối lượng trung bình 50 ngày
Kỹ thuật viên có thể áp dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân chính xác thay vì trung bình di chuyển đơn giản, nhưng không bắt buộc vì đầu ra được sử dụng để xây dựng ước tính tham gia rộng hơn là mức chính xác. Nó cũng nghệ thuật hơn khoa học vì khối lượng trung bình thay đổi tự nhiên trong một năm giao dịch, với mức độ tham gia cao hơn trong quý đầu tiên và quý IV.
Sử dụng phương pháp trích dẫn
Có hai cách để so sánh âm lượng trung bình hàng ngày với âm lượng trong ngày: một hình ảnh và phân tích khác. Đầu tiên, đặt khối lượng trung bình bên cạnh khối lượng thời gian thực trên một bảng báo giá, sử dụng khoảng cách gần để so sánh hàng chục chứng khoán cùng một lúc. Thứ hai, xây dựng tổng khối lượng trung bình hàng ngày đang chạy và xếp chồng nó lên biểu đồ khối ở cuối biểu đồ. Phương pháp thứ hai này cũng có thể được sử dụng để phân tích cuối ngày, cũng như đo lường tác động của mức trung bình tăng hoặc giảm theo thời gian.
Khi sử dụng phương pháp bảng báo giá, hãy đợi đến hết giờ đầu tiên và sau đó tìm kiếm các chứng khoán đã giao dịch hơn một phần ba khối lượng trung bình hàng ngày. Con số cắt này sử dụng độ lệch 70-75%, giả sử rằng khoảng một phần ba âm lượng của phiên đó sẽ được đặt trong giờ đầu tiên, một phần ba vào giờ cuối cùng và phần ba cuối cùng vào tiếng chuông kết thúc.
Kiểm tra lại các số vào cuối giờ thứ hai để xem tốc độ chạy có theo dõi các quan sát ban đầu của bạn không. Điều này rất quan trọng vì các chủ đề qua đêm có thể không được giảm giá đầy đủ, mở rộng mức độ tham gia cao. Điều này đặc biệt đúng khi thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch theo từng bước với các sàn châu Âu đóng cửa vào giờ ăn trưa ở New York. Khi tốc độ chạy tiếp tục vượt quá khối lượng trung bình hàng ngày vào giữa trưa, giả sử nó sẽ làm như vậy cho phần còn lại của phiên, hỗ trợ các tín hiệu giao dịch dựa trên khối lượng.
Điểm mấu chốt
Đo lưu lượng của khối lượng trong ngày để ước tính cường độ cảm xúc của đám đông, tìm kiếm sự tham gia lớn hơn mức trung bình để mang lại cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
