Leonardo Pisano, biệt danh là Fibonacci, là một nhà toán học người Ý sinh ra ở Pisa vào năm 1170. Cha của ông Guglielmo Bonaccio làm việc tại một trạm giao dịch ở Bugia, hiện được gọi là Béjaïa, một cảng Địa Trung Hải ở phía đông bắc Algeria. Leonardo trẻ học toán ở Bugia, và trong những chuyến du hành rộng rãi, anh đã biết về những lợi thế của hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập.
Vào năm 1202, sau khi trở về Ý, Fibonacci đã ghi lại những gì ông đã học được trong "Liber Abaci" ("Sách Bàn tính " ). Khi làm như vậy, ông đã phổ biến việc sử dụng các chữ số Hindu-Ả Rập ở châu Âu.
Chuỗi số Fibonacci
Trong "Liber Abaci", Fibonacci đã mô tả chuỗi số hiện được đặt theo tên ông. Trong dãy số Fibonacci, sau 0 và 1, mỗi số là tổng của hai số trước. Do đó, trình tự như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, v.v., kéo dài đến vô tận. Mỗi số lớn hơn khoảng 1.618 lần so với số trước.
Tỷ lệ vàng
Con số này - 1.618 - được gọi là Phi hoặc Tỷ lệ vàng. Nghịch đảo của 1.618 là 0, 618. Tỷ lệ vàng xuất hiện một cách bí ẩn trong thế giới tự nhiên, kiến trúc, mỹ thuật và sinh học. Ví dụ, tỷ lệ đã được quan sát ở Parthenon, Mona Lisa của Leonardo da Vinci, hoa hướng dương, cánh hoa hồng, vỏ nhuyễn thể, cành cây, mặt người, bình Hy Lạp cổ đại và thậm chí cả các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ.
Các mức Fibonacci được sử dụng trong thị trường tài chính
Các mức được sử dụng trong hồi quy Fibonacci trong bối cảnh giao dịch không phải là số trong chuỗi; thay vào đó, chúng có nguồn gốc từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi. Cơ sở của tỷ lệ Fibonacci "vàng" 61, 8% đến từ việc chia một số trong chuỗi Fibonacci cho số theo sau nó.
Ví dụ: 89/144 = 0, 6180. Tỷ lệ 38, 2% có nguồn gốc từ việc chia một số trong chuỗi Fibonacci cho số hai vị trí bên phải. Ví dụ: 89/233 = 0, 3819. Tỷ lệ 23, 6% có nguồn gốc từ việc chia một số trong chuỗi Fibonacci cho số ba vị trí bên phải. Ví dụ: 89/377 = 0, 2360.
Các mức thoái lui của Fibonacci được mô tả bằng cách lấy các điểm cao và thấp trên biểu đồ và đánh dấu các tỷ lệ Fibonacci chính là 23, 6%, 38, 2% và 61, 8% theo chiều ngang để tạo ra lưới. Những đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều giá có thể.
Mức thoái lui 50% thường được bao gồm trong lưới các mức Fibonacci có thể được vẽ bằng phần mềm biểu đồ. Mặc dù mức thoái lui 50% không dựa trên số Fibonacci, nhưng nó được xem rộng rãi như là một mức đảo chiều tiềm năng quan trọng, được ghi nhận đáng chú ý trong Lý thuyết Dow và cả trong công việc của WD Gann.
Các mức thoái lui của Fibonacci như là một phần của chiến lược giao dịch
Các mức thoái lui của Fibonacci thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong kịch bản này, các nhà giao dịch quan sát sự thoái lui diễn ra trong một xu hướng và cố gắng thực hiện các mục có rủi ro thấp theo hướng của xu hướng ban đầu bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Các thương nhân sử dụng chiến lược này dự đoán rằng một mức giá có xác suất cao bị dội lại từ các mức Fibonacci trở lại theo hướng của xu hướng ban đầu.
Ví dụ, trên biểu đồ hàng ngày EUR / USD bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng một xu hướng giảm lớn đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2014 (điểm A). Giá sau đó đã chạm đáy vào tháng 6 (điểm B) và được điều chỉnh tăng lên tới mức xấp xỉ 38, 2% mức thoái lui Fib lui của điểm di chuyển xuống (điểm C).
Giao dịch
Trong trường hợp này, mức 38, 2% sẽ là một nơi tuyệt vời để vào một vị trí ngắn để tận dụng sự tiếp tục của xu hướng giảm bắt đầu vào tháng Năm. Không có nghi ngờ rằng nhiều nhà giao dịch cũng đang theo dõi mức thoái lui 50% và mức thoái lui 61, 8%, nhưng trong trường hợp này, thị trường không đủ tăng để đạt được những điểm đó. Thay vào đó, EUR / USD đã giảm xuống, tiếp tục xu hướng giảm và lấy mức thấp trước đó trong một chuyển động khá lỏng.
Hãy nhớ rằng khả năng đảo chiều tăng nếu có sự hợp lưu của các tín hiệu kỹ thuật khi giá đạt đến mức Fibonacci. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác được sử dụng cùng với các mức Fibonacci bao gồm mô hình nến, đường xu hướng, khối lượng, dao động động lượng và đường trung bình di chuyển. Số lượng lớn hơn các chỉ số xác nhận trong trò chơi tương đương với tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng trên nhiều công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Chúng cũng được sử dụng trên nhiều khung thời gian. Tuy nhiên, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, giá trị dự đoán tỷ lệ thuận với khung thời gian được sử dụng, với trọng số lớn hơn được đưa ra cho các khung thời gian dài hơn. Vì vậy, ví dụ, mức thoái lui 38% trên biểu đồ hàng tuần là mức kỹ thuật quan trọng hơn nhiều so với mức thoái lui 38% trên biểu đồ năm phút.
Sử dụng tiện ích mở rộng Fibonacci
Trong khi các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để dự báo các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng nơi các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường với hy vọng nắm bắt được xu hướng ban đầu, các tiện ích mở rộng Fibonacci có thể bổ sung cho chiến lược này bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch mục tiêu lợi nhuận dựa trên Fibonacci. Các tiện ích mở rộng Fibonacci bao gồm các mức được rút ra ngoài mức 100% tiêu chuẩn và có thể được các nhà giao dịch sử dụng để dự án các khu vực tạo ra lối thoát tiềm năng tốt cho giao dịch của họ theo hướng của xu hướng. Các mức mở rộng chính của Fibonacci là 161, 8%, 261, 8% và 423, 6%.
Chúng ta hãy xem một ví dụ ở đây, sử dụng cùng biểu đồ hàng ngày EUR / USD:
Giao dịch
Nhìn vào mức mở rộng Fibonacci được vẽ trên biểu đồ EUR / USD ở trên, chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu giá tiềm năng cho một nhà giao dịch nắm giữ vị thế ngắn từ mức thoái lui 38% được mô tả trước đó nằm ở mức 161, 8% ở mức 1, 3195.
Điểm mấu chốt
Các mức thoái lui Fibonacci thường đánh dấu các điểm đảo chiều với độ chính xác kỳ lạ. Tuy nhiên, họ khó giao dịch hơn họ nhìn lại. Các mức được sử dụng tốt nhất như một công cụ trong một chiến lược rộng hơn nhằm tìm kiếm sự hợp lưu của một số chỉ số để xác định các khu vực đảo ngược tiềm năng cung cấp các mục thương mại có rủi ro cao, có tiềm năng cao.
