Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động ban đầu được phát triển bởi Donald Lambert và được giới thiệu trong cuốn sách "Chỉ số kênh hàng hóa: Công cụ giao dịch theo xu hướng chu kỳ". Kể từ khi được giới thiệu, chỉ báo đã trở nên phổ biến và hiện là công cụ rất phổ biến để các nhà giao dịch xác định xu hướng theo chu kỳ không chỉ trong hàng hóa mà còn cả cổ phiếu và tiền tệ., chúng tôi sẽ xem xét chính xác những gì CCI tính toán và cách bạn có thể áp dụng nó để tăng cường giao dịch của mình.
Hiểu CCI
Giống như hầu hết các bộ dao động, CCI được phát triển để xác định mức mua quá mức và bán quá mức. CCI thực hiện điều này bằng cách đo mối quan hệ giữa giá và đường trung bình (MA), hay cụ thể hơn là độ lệch bình thường so với mức trung bình đó. Tính toán CCI thực tế, được hiển thị bên dưới, minh họa cách thực hiện phép đo này.
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác CCI = 0, 015 × Độ lệch trung bình Giá không bình thường Trung bình di chuyển đơn giản trong đó: Giá thông thường = giá của tài sản vào một ngày cụ thể trong khoảng thời gian Trung bình di chuyển đơn giản = giá trị trung bình của giá trị tài sản trong một khoảng thời gian Độ lệch tuyệt đối = giá trị của độ lệch tuyệt đối trong một khoảng thời gian
Điều kiện tiên quyết để tính toán CCI là xác định khoảng thời gian , đóng vai trò chính trong việc nâng cao độ chính xác của CCI. Vì nó đang cố gắng dự đoán một chu kỳ bằng cách sử dụng các đường trung bình di chuyển, nên số lượng trung bình di chuyển (ngày tính trung bình) càng hài hòa với chu kỳ, trung bình sẽ càng chính xác. Điều này đúng với hầu hết các bộ dao động. Vì vậy, mặc dù hầu hết các nhà giao dịch sử dụng cài đặt mặc định là 20 làm khoảng thời gian cho tính toán CCI, khoảng thời gian chính xác hơn sẽ giảm sự xuất hiện của tín hiệu sai. Dưới đây là bốn bước đơn giản để xác định khoảng tối ưu cho phép tính:
- Mở biểu đồ hàng năm của cổ phiếu. Định vị hai mức cao hoặc hai mức thấp trên biểu đồ. Lưu ý về khoảng thời gian giữa hai mức cao hoặc mức thấp này (độ dài chu kỳ). Chia ba khoảng thời gian đó để có khoảng thời gian tối ưu để sử dụng trong tính toán (1/3 chu kỳ).
Dưới đây là ví dụ về phương pháp này được áp dụng cho Tập đoàn Oracle (ORCL):
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng một chu kỳ (từ cao đến cao) bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1. Điều này thể hiện khoảng 140 ngày giao dịch, được chia cho ba, cho khoảng thời gian khoảng 47.
Áp dụng CCI
Kể từ khi được phát minh, tính toán CCI đã được thêm vào như một chỉ báo cho nhiều ứng dụng biểu đồ, loại bỏ nhu cầu (rất may) để thực hiện các phép tính theo cách thủ công. Hầu hết các ứng dụng biểu đồ này chỉ đơn giản yêu cầu bạn nhập khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng.
Hình 2 cho thấy một biểu đồ CCI mặc định cho Oracle:
Lưu ý rằng CCI thực sự trông giống như bất kỳ bộ dao động khác, và nó được sử dụng theo cách tương tự. (Để tìm hiểu thêm về bộ tạo dao động, xem: Giới thiệu về Bộ tạo dao động .)
Dưới đây là các quy tắc cơ bản để diễn giải CCI:
- CCI vượt qua trên 100 và đã bắt đầu đi xuống. Có sự phân kỳ giảm giá giữa CCI và biến động giá thực tế, được đặc trưng bởi sự di chuyển xuống trong CCI trong khi giá của tài sản tiếp tục tăng cao hơn hoặc đi ngang.
- CCI vượt qua dưới -100 và đã bắt đầu cong lên. Có sự phân kỳ tăng giữa CCI và biến động giá thực tế, được đặc trưng bởi sự di chuyển lên trong CCI trong khi giá của tài sản tiếp tục đi xuống hoặc đi ngang.
Một bổ sung có thể có cho CCI là việc sử dụng các mẫu hình nến (được hiển thị dưới dạng bổ sung trong các biểu đồ ở trên), có thể giúp xác nhận chính xác đỉnh và đáy trong suốt "thời gian bán" của CCI (thời gian trên 100) hoặc "thời gian mua "(Thời gian dưới -100). Tất cả các phạm vi giao dịch giá đều linh hoạt, nhưng CCI được thiết kế để tận dụng lợi thế của giá đã vượt quá các chuyển động bình thường và có khả năng quay trở lại. Các thương nhân có thể tìm cách bán cổ phần của họ hoặc các cuộc gọi được bảo hiểm khi CCI rất cao hoặc mua thêm khi CCI rất thấp. (Để biết thêm, hãy xem: Sử dụng hiệu quả các chỉ số giao dịch .)
Đừng chỉ dựa vào CCI
Điều cực kỳ quan trọng, như với nhiều công cụ giao dịch, để sử dụng CCI với các chỉ số khác . Điểm Pivot hoạt động tốt với CCI vì cả hai phương pháp đều cố gắng tìm điểm quay đầu. Một số thương nhân cũng thêm trung bình di chuyển vào hỗn hợp.
Giống như bất kỳ bộ dao động xung khác, CCI không được thiết kế để được sử dụng như một công cụ độc lập. Có thể hiệu quả hơn khi bổ sung chỉ số này bằng một công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như kênh giá. Các thương nhân cũng phải điều chỉnh ngưỡng nhập và xuất CCI của họ dựa trên sự biến động của bảo mật cơ bản; ví dụ, một quỹ giao dịch trao đổi chỉ số (ETF) theo truyền thống ít biến động hơn so với một vấn đề cổ phiếu riêng lẻ.
Điểm mấu chốt
Chỉ số kênh hàng hóa là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định các điểm mua và bán theo chu kỳ. Thương nhân có thể sử dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất bằng cách (a) tính toán một khoảng thời gian chính xác và (b) sử dụng nó cùng với một số dạng chỉ báo kỹ thuật khác. (Để đọc liên quan, hãy xem "Cách thương nhân sử dụng CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) để giao dịch xu hướng chứng khoán")
