Các quỹ ETF có trách nhiệm xã hội đại diện cho hợp lưu của hai khu vực khác nhau và rất phổ biến của thế giới tài chính. Một mặt, đầu tư có trách nhiệm xã hội (đôi khi được viết tắt là SRI) đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư thuộc mọi loại hình và đặc biệt là trong các thế hệ millennials. Các nhà đầu tư tập trung vào SRI có xu hướng duy trì sự nhạy cảm với quản trị môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), lựa chọn đầu tư ít nhất một phần dựa trên mức độ họ đồng ý với động cơ và thông lệ của công ty.
Mặt khác, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la với hàng ngàn đối thủ cạnh tranh. Các quỹ này, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với một danh mục đầu tư chứng khoán được quản lý bởi tổ chức phát hành quỹ và với chi phí thấp, đã phát triển để bao gồm tất cả các loại chuyên môn hóa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các quỹ ETF có trách nhiệm xã hội đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây.
Mặc dù các nhà đầu tư khác nhau phân loại các quỹ ETF có trách nhiệm xã hội theo một số số liệu, các quỹ này đều tập trung vào các công ty đáp ứng trình độ của nhà phát hành về tính bền vững. So sánh các quỹ ETF có trách nhiệm xã hội có nghĩa là so sánh các quỹ tập trung vào nhiều lĩnh vực, quy mô công ty khác nhau, v.v. Năm 2018, một số trong những quỹ này có nhiều khả năng những người khác đã chịu thua áp lực thị trường bên ngoài trong những tuần cuối cùng của năm.
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét các quỹ ETF hoạt động hàng đầu, tập trung vào trách nhiệm xã hội. Chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất tổng thể của họ với nhau và với Chỉ số chịu trách nhiệm về môi trường và xã hội của S & P như một điểm chuẩn, mất 6, 1% trong năm 2018.
iShares ESG Hoa Kỳ ETF trái phiếu tổng hợp (EAGG)
Bài hát: Bloomberg Barclays Chỉ số tập trung ESG của tập đoàn MSCI Hoa Kỳ
Hiệu suất cho năm 2018: + 2, 2% (EAGG) so với -6, 1% (điểm chuẩn)
Quỹ trái phiếu xanh toàn cầu iShares (BGRN)
Bài hát: Bloomberg Barclays Chỉ số trái phiếu xanh toàn cầu của MSCI Chọn (USD Hedged)
Hiệu suất cho năm 2018: + 1, 1% (BGRN) so với -6, 1% (điểm chuẩn)
iShares ESG 1-5 năm USD ETF trái phiếu doanh nghiệp (SUSB)
Bài hát: Bloomberg Barclays Chỉ số tập trung ESG của công ty Mỹ 1-5 năm
Hiệu suất cho năm 2018: + 0, 7% (SUSB) so với -6, 1% (điểm chuẩn)
NuShares ESG Hoa Kỳ ETF trái phiếu tổng hợp (NUBD)
Bài hát: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Chọn Index
Hiệu suất cho năm 2018: + 0, 3% (NUBD) so với -6, 1% (điểm chuẩn)
Sage ESG Tín dụng trung gian ETF (GUDB)
Bài hát: Chỉ số tín dụng trung gian Sage ESG
Hiệu suất cho năm 2018: -0, 1% (GUDB) so với -6, 1% (điểm chuẩn)
iShares ESG Hoa Kỳ ETF trái phiếu tổng hợp
IShares ESG US Agregate Bond ETF (EAGG) đứng đầu danh sách các quỹ ETF có trách nhiệm xã hội cho năm 2018, trả lại khoảng 2, 2% trong năm. Quỹ này tập trung vào thị trường trái phiếu tổng hợp, theo dõi chỉ số giá trị thị trường của trái phiếu có mệnh giá bằng đô la Mỹ. Để được đưa vào danh mục đầu tư của EAGG, các nhà phát hành trái phiếu phải đáp ứng các tiêu chí ESG của nhà tài trợ iShares, bao gồm các quy định liên quan đến ô nhiễm, thực tiễn chống cạnh tranh và hơn thế nữa. Sự tham gia vào vũ khí dân sự, thuốc lá và các ngành công nghiệp chọn lọc khác cũng sẽ ngăn cản một thực thể đưa vào danh mục đầu tư.
EAGG được ra mắt vào tháng 10 năm 2018 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 10%. Nó chỉ có hơn 56 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý.
Quỹ trái phiếu xanh toàn cầu iShares
Với lợi nhuận khoảng 1, 1% cho năm 2018, quỹ ETF chịu trách nhiệm xã hội thứ hai trong danh sách của chúng tôi là Quỹ trái phiếu xanh toàn cầu iShares (BGRN). BGRN tập trung vào trái phiếu đáp ứng Nguyên tắc trái phiếu xanh của MSCI; để được đưa vào, trái phiếu phải được sử dụng để tài trợ cho các dự án liên quan đến thích ứng khí hậu, công trình xanh, bền vững nước, hiệu quả năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và tập trung tương tự. Các tổ chức phát hành trái phiếu trong danh mục đầu tư cũng phải duy trì các thủ tục độc lập được sử dụng để đánh giá và lựa chọn các dự án xanh và báo cáo tác động của các dự án này đến môi trường.
BGRN được ra mắt vào tháng 11 năm 2018 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 20%. Nó chỉ có dưới 25, 4 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý.
iShares ESG 1-5 năm USD ETF trái phiếu doanh nghiệp
Sau EAGG và BGRN, iShares có một quỹ tập trung vào trái phiếu thứ ba trong số các quỹ SRI hoạt động hàng đầu cho năm 2018. ETF trái phiếu doanh nghiệp 1-5 năm của iShares ESG, như EAGG, theo dõi một chỉ số trái phiếu dựa trên các hoạt động bền vững của nhà phát hành. Tuy nhiên, không giống như EAGG, SUSB tập trung vào nợ doanh nghiệp ngắn hạn. SUSB không nắm giữ trái phiếu liên quan đến các công ty liên quan đến vũ khí gây tranh cãi, thuốc lá hoặc tranh cãi kinh doanh đã xảy ra trong giai đoạn ba năm trước.
SUSB được ra mắt vào tháng 7 năm 2017 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 12%. Quỹ có cơ sở tài sản khoảng 53, 8 triệu đô la.
NuShares ESG Hoa Kỳ ETF trái phiếu tổng hợp
Một thay thế cho EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) tập trung vào trái phiếu từ Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Để chọn thành phần, NUBD đánh giá trái phiếu dựa trên tiêu chí ESG. Quỹ bao gồm MBS, CMBS và ABS mà không tập trung vào các tiêu chí ESG của mình. Trái phiếu đã vượt qua quá trình sàng lọc thành công được tính theo giá trị thị trường trong các lĩnh vực. Trong năm 2018, NUBD đã trả lại 0, 3%.
NUBD đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2017 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 20%. Quỹ chỉ có dưới 51 triệu đô la cơ sở tài sản của nó.
Sage ESG Tín dụng trung gian ETF
Quỹ ETF chịu trách nhiệm xã hội cuối cùng trong danh sách của chúng tôi ghi nhận các khoản lỗ chung cho năm 2018. Tuy nhiên, bằng cách giảm chỉ 0, 1%, Quỹ tín dụng trung gian Sage ESG (GUDB) vẫn vượt xa chỉ số chuẩn của chúng tôi. GUDB theo dõi một nhóm trái phiếu cấp đầu tư, trung hạn, cấp bằng đô la Mỹ. Các cố vấn của quỹ đã tạo ra một khung để gán cho mỗi nhà phát hành điểm ESG và chỉ những nhà phát hành nằm ở vị trí thứ ba trong nhóm đồng đẳng của họ mới được xem xét đưa vào danh mục đầu tư.
GUDB được thành lập vào tháng 10 năm 2017 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 35%. Quỹ có tài sản thuộc quyền quản lý hơn 14, 5 triệu đô la.
