Phương pháp Cape Cod là gì?
Phương pháp Cape Cod được sử dụng để tính toán dự trữ tổn thất cho các công ty bảo hiểm, sử dụng trọng số tỷ lệ thuận với phơi nhiễm tổn thất và tỷ lệ nghịch với sự phát triển tổn thất. Phương pháp Cape Cod hoạt động theo giả định rằng phí bảo hiểm hoặc các biện pháp âm lượng khác được biết đến trong các năm tai nạn lịch sử và tỷ lệ tổn thất cuối cùng là giống hệt nhau cho tất cả các năm tai nạn. Phương pháp Cape Cod đôi khi được gọi là phương pháp Stanard-Buhlmann.
Chìa khóa chính
- Phương pháp Cape Cod, còn được gọi là phương pháp Stanard-Buhlmann, giúp tính toán dự trữ tổn thất. Phương pháp này tính toán dự trữ tổn thất là tổn thất chia cho phơi nhiễm và sau đó chia cho hệ số phát triển tổn thất cuối cùng. Phương pháp Cape Cod tạo ra ước tính tổn thất cuối cùng bằng cách sử dụng cả thông tin bên trong và bên ngoài. Một nhược điểm chính của phương pháp Cape Cod là nó không tính đến sự thay đổi trong cả ước tính tổn thất lịch sử và các yếu tố phát triển tổn thất, và mức độ tổn thất được giả định là không đổi theo thời gian.
Phương pháp Cape Cod hoạt động như thế nào
Phương pháp Cape Cod dựa trên khuôn khổ được tạo ra bởi phương pháp phát triển tổn thất Bornhuetter-Ferguson, mặc dù các phương pháp này có những khác biệt quan trọng. Phương pháp Bornhuetter-Ferguson cũng đóng vai trò là khuôn khổ cho phương pháp chuỗi bậc thang và phương pháp cộng gộp. Sự khác biệt chính giữa phương pháp Cape Cod và Bornhuetter-Ferguson là phương pháp Cape Cod tạo ra ước tính tổn thất cuối cùng bằng cách sử dụng cả thông tin bên trong và bên ngoài.
Trong phương pháp Cape Cod, dự trữ tổn thất được tính bằng mức tổn thất được chia cho mức độ phơi nhiễm và sau đó chia cho hệ số phát triển tổn thất cuối cùng. Cả mức độ mất mát và tỷ lệ phơi nhiễm đều được điều chỉnh theo xu hướng. Khoản lỗ lũy kế được tính bằng cách sử dụng tam giác hết, trong đó có khoản lỗ cho năm hiện tại cũng như phí bảo hiểm và công cụ ước tính tổn thất trước đó. Điều này tạo ra một loạt các trọng số tỷ lệ thuận với phơi nhiễm và tỷ lệ nghịch với sự phát triển mất mát.
Cân nhắc đặc biệt
Quá trình sắp xếp các phương pháp bảo lưu tổn thất đã biết, dưới sự bảo trợ của phương pháp Bornhuetter-Ferguson mở rộng, trong đó phương pháp Cape Cod là một phần, đòi hỏi phải xác định các ước tính trước của mô hình phát triển và tổn thất cuối cùng dự kiến. Quá trình này có thể được đảo ngược bằng cách kết hợp các thành phần của các phương pháp khác nhau để có được các phiên bản mới của phương pháp Bornhuetter-Ferguson mở rộng. Nguyên tắc Bornhuetter-Ferguson đề xuất sử dụng đồng thời các phiên bản khác nhau của phương pháp Bornhuetter-Ferguson mở rộng và so sánh các dự đoán kết quả để chọn ra các dự đoán tốt nhất và xác định phạm vi dự đoán.
Những chỉ trích về phương pháp Cape Cod
Phương pháp Cape Cod có một số nhược điểm. Ví dụ, nó không tính đến sự thay đổi trong cả ước tính tổn thất lịch sử và các yếu tố phát triển tổn thất và mức độ tổn thất được giả định là không đổi theo thời gian. Phương pháp này có thể hiểu được tổn thất phát sinh nhưng không được báo cáo (IBNR) nếu công ty bảo hiểm bảo lãnh chính sách tương tự ở mức thấp hơn theo thời gian.
Phương pháp này cũng cung cấp trọng lượng lớn hơn cho kinh nghiệm lịch sử so với kinh nghiệm gần đây, vì những năm tai nạn trưởng thành hơn gần với sự mất mát cuối cùng. Một cách thực hành tốt nhất cho chuyên gia tính toán là sử dụng phương pháp dự trữ tổn thất kết hợp phương pháp thang chuỗi với phương pháp dựa trên phơi nhiễm, như phương pháp Cape Cod.
