Xếp hạng phơi sáng là gì?
Đánh giá phơi nhiễm là một thủ tục được sử dụng để tính toán rủi ro trong một hiệp ước tái bảo hiểm. Kinh nghiệm tổn thất của một danh mục đầu tư tương tự, nhưng không giống nhau, rủi ro được kiểm tra để xác định tổn thất tiềm năng của khách hàng. Quá trình này thường được bắt đầu nếu công ty tái bảo hiểm không có đủ lịch sử yêu cầu đáng tin cậy từ bên được bảo hiểm trong câu hỏi.
Xếp hạng tiếp xúc là một trong hai tính toán rủi ro được sử dụng trong ngành bảo hiểm - cái còn lại là phương pháp xếp hạng kinh nghiệm.
Chìa khóa chính
- Xếp hạng tiếp xúc là một thủ tục được sử dụng để tính toán rủi ro trong hiệp ước tái bảo hiểm. Kinh nghiệm tổn thất của danh mục đầu tư tương tự, nhưng không giống nhau, được kiểm tra để ước tính tổn thất tiềm năng của khách hàng. Phương pháp này thường được sử dụng khi công ty tái bảo hiểm không có đủ lịch sử khiếu nại đáng tin cậy từ bên được bảo hiểm trong câu hỏi. Giả định là rủi ro trong các nhóm rủi ro tương tự sẽ hiển thị trải nghiệm mất mát tương tự.
Hiểu xếp hạng phơi sáng
Tái bảo hiểm Hiệp ước là bảo hiểm được mua bởi một công ty bảo hiểm từ một công ty khác. Một hợp đồng được soạn thảo giữa công ty bảo hiểm nhượng lại và công ty tái bảo hiểm, người đồng ý chấp nhận rủi ro của một nhóm chính sách được xác định trước trong một khoảng thời gian.
Khi phát triển giá hiệp ước tái bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm phải ước tính khả năng tổn thất sẽ vượt quá mức thiệt hại mà công ty nhượng lại giữ lại. Đôi khi, các công ty tái bảo hiểm có thể thực hiện vượt quá hiệp ước tái bảo hiểm tổn thất, trong đó công ty tái bảo hiểm đồng ý thanh toán cho các tổn thất trên số tiền cụ thể mà người nhượng quyền giữ lại. Vượt quá các hiệp ước mất mát cũng có thể giới hạn các thiệt hại mà công ty tái bảo hiểm chịu trách nhiệm.
Trong mọi trường hợp, cả hai hiệp ước tái bảo hiểm đều yêu cầu công ty tái bảo hiểm ước tính tần suất và mức độ nghiêm trọng của các yêu cầu, tạo ra một hồ sơ rủi ro chung mà họ có thể tham chiếu khi đặt giá điều ước.
Các công ty bảo hiểm giám sát chặt chẽ các khiếu nại và tổn thất đến từ các chính sách mà họ thực hiện để xác định xem một số nhóm chính sách nhất định có dễ bị khiếu nại hơn hay không, và do đó có nhiều rủi ro hơn để bảo hiểm.
Sử dụng xếp hạng tiếp xúc hoặc xếp hạng kinh nghiệm, công ty tái bảo hiểm sẽ xác định chân trời rủi ro để thưởng của họ. Các công ty tái bảo hiểm thường sử dụng xếp hạng tiếp xúc khi công ty không có đủ dữ liệu lịch sử để phát triển xếp hạng kinh nghiệm. Phơi nhiễm cũng hữu ích khi xác suất xảy ra mất mát cụ thể được coi là thấp.
Phương pháp đánh giá phơi sáng
Xếp hạng tiếp xúc được tạo ra bằng cách kiểm tra trải nghiệm mất mát của danh mục đầu tư có rủi ro tương tự, nhưng không giống nhau. Giả định là rủi ro trong các nhóm rủi ro tương tự sẽ hiển thị trải nghiệm mất mát tương tự.
Kết quả của xếp hạng tiếp xúc là ước tính về những tổn thất dự kiến mà công ty có thể mong đợi để trải nghiệm cho một sự kiện cụ thể. Phương pháp biểu thị tổn thất dưới dạng phần trăm của số tiền giá trị được bảo hiểm.
Dữ liệu sẽ tạo ra một đường cong tiếp xúc. Khi bạn di chuyển dọc theo đường cong, tổn thất tích lũy, tính theo phần trăm của giá trị bảo hiểm, đạt tới 100%. Xếp hạng tiếp xúc cho phép công ty tái bảo hiểm kiểm tra mức độ tổn thất theo từng lớp và cuối cùng sẽ cho phép công ty tái bảo hiểm đặt giá cho các rủi ro được ước tính giảm trong mỗi lớp khác nhau.
Ruth Salzmann đã phát triển phương pháp đánh giá phơi nhiễm vào những năm 1970 khi viết về mối quan hệ giữa mất nhà của chủ nhà và số tiền bảo hiểm tương ứng. Cấu trúc giá mà cô phát triển được gọi là Đường cong Salzmann.
Xếp hạng phơi sáng so với Xếp hạng kinh nghiệm
Xếp hạng tiếp xúc khác với xếp hạng kinh nghiệm ở chỗ họ không yêu cầu công ty tái bảo hiểm phải có kinh nghiệm lịch sử trực tiếp với rủi ro cụ thể.
Với xếp hạng kinh nghiệm, một công ty tái bảo hiểm sẽ kiểm tra dữ liệu tổn thất lịch sử mà công ty của họ đã trải qua liên quan đến một sự kiện rủi ro cụ thể. Chẳng hạn, công ty tái bảo hiểm có thể xem xét giá trị của các khiếu nại mà họ bảo hiểm cho các trận động đất ở một khu vực cụ thể. Công ty tái bảo hiểm sẽ sử dụng kinh nghiệm lịch sử của họ và sẽ điều chỉnh dữ liệu tổn thất trong quá khứ để ước tính tổn thất trong tương lai với cùng rủi ro cụ thể.
Hạn chế của xếp hạng phơi sáng
Một nhược điểm của phương pháp xếp hạng phơi nhiễm là nó tạo ra một vùng trong mỗi lớp trong đó phương pháp tổn thất, nhưng không đạt được, mức độ duy trì tiếp theo. Các nhà tái bảo hiểm có thể sử dụng bảng phân phối để đặt tỷ lệ cho các giới hạn dưới của lớp.
Một nhược điểm nữa là công ty tái bảo hiểm phải gán mức độ tin cậy cao cho các nguồn dữ liệu không phải của riêng họ. Nó phải phụ thuộc vào dữ liệu thu được từ các công ty bảo hiểm và hệ thống xếp hạng của bên thứ ba khác để thiết lập mức độ rủi ro. Vì lý do này, phương pháp đánh giá kinh nghiệm có thể là phương pháp ưa thích.
