Đường trung bình (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục. Trung bình được lấy trong một khoảng thời gian cụ thể, như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch chọn. Có những lợi thế khi sử dụng trung bình di chuyển trong giao dịch của bạn, cũng như các tùy chọn về loại trung bình di chuyển sẽ sử dụng. Chiến lược trung bình di chuyển cũng rất phổ biến và có thể được điều chỉnh theo bất kỳ khung thời gian nào, phù hợp với cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn.
Di chuyển trung bình
Tại sao nên sử dụng đường trung bình
Đường trung bình động giúp cắt giảm lượng "nhiễu" trên biểu đồ giá. Nhìn vào hướng của đường trung bình để có được ý tưởng cơ bản về cách giá đang di chuyển. Nếu nó tăng lên, giá sẽ tăng (hoặc gần đây) nói chung; nghiêng xuống, và giá đang di chuyển xuống tổng thể; di chuyển ngang, và giá có thể trong một phạm vi.
Một đường trung bình cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong một xu hướng tăng, đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ, như thể hiện trong hình dưới đây. Điều này là do mức trung bình hoạt động giống như một sàn (hỗ trợ), do đó giá bật lên khỏi nó. Trong một xu hướng giảm, một đường trung bình có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự; giống như một trần nhà, giá chạm mức và sau đó bắt đầu giảm trở lại.
Giá sẽ không luôn "tôn trọng" đường trung bình theo cách này. Giá có thể chạy qua nó một chút hoặc dừng lại và đảo ngược trước khi đạt được nó.
Theo nguyên tắc chung, nếu giá cao hơn mức trung bình động, xu hướng sẽ tăng. Nếu giá dưới mức trung bình động, xu hướng giảm. Tuy nhiên, đường trung bình di động có thể có độ dài khác nhau (được thảo luận ngắn), vì vậy một MA có thể chỉ ra xu hướng tăng trong khi MA khác chỉ ra xu hướng giảm.
Các loại trung bình di chuyển
Một trung bình di chuyển có thể được tính theo những cách khác nhau. Đường trung bình động đơn giản (SMA) năm ngày cộng thêm năm giá đóng cửa hàng ngày gần đây nhất và chia cho năm để tạo ra mức trung bình mới mỗi ngày. Mỗi trung bình được kết nối với tiếp theo, tạo ra dòng chảy đơn lẻ.
Một loại trung bình di chuyển phổ biến khác là trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA). Việc tính toán phức tạp hơn, vì nó áp dụng trọng số nhiều hơn cho giá gần đây nhất. Nếu bạn vẽ SMA 50 ngày và EMA 50 ngày trên cùng một biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy EMA phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với SMA, do trọng số bổ sung trên dữ liệu giá gần đây.
Phần mềm biểu đồ và nền tảng giao dịch thực hiện các phép tính, do đó không yêu cầu toán thủ công để sử dụng trung bình di động.
Một loại MA không tốt hơn loại khác. EMA có thể hoạt động tốt hơn trong một thị trường chứng khoán hoặc tài chính trong một thời gian và tại thời điểm khác, SMA có thể hoạt động tốt hơn. Khung thời gian được chọn cho trung bình di chuyển cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hiệu quả của nó (bất kể loại nào).
Di chuyển chiều dài trung bình
Độ dài trung bình di chuyển phổ biến là 10, 20, 50, 100 và 200. Các độ dài này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào (một phút, hàng ngày, hàng tuần, v.v.), tùy thuộc vào khoảng thời gian của người giao dịch.
Khung thời gian hoặc độ dài bạn chọn cho trung bình di động, còn được gọi là "khoảng thời gian nhìn lại", có thể đóng một vai trò lớn trong hiệu quả của nó.
Một MA với khung thời gian ngắn sẽ phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với MA với thời gian nhìn lại dài. Trong hình dưới đây, đường trung bình động 20 ngày theo dõi chặt chẽ hơn giá thực tế so với đường trung bình động 100 ngày.
20 ngày có thể mang lại lợi ích phân tích cho một nhà giao dịch ngắn hạn vì nó theo sát giá hơn và do đó tạo ra ít "độ trễ" hơn so với trung bình di chuyển dài hạn. Một MA 100 ngày có thể có lợi hơn cho một nhà giao dịch dài hạn.
Lag là thời gian cần thiết cho một đường trung bình di động để báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng. Hãy nhớ lại rằng, như một hướng dẫn chung, khi giá cao hơn mức trung bình động, xu hướng được xem xét tăng lên. Vì vậy, khi giá giảm xuống dưới mức trung bình di động đó, nó báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng dựa trên MA đó. Trung bình di chuyển 20 ngày sẽ cung cấp nhiều tín hiệu "đảo chiều" hơn so với trung bình di động 100 ngày.
Đường trung bình có thể có độ dài bất kỳ: 15, 28, 89, v.v. Điều chỉnh đường trung bình để nó cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên dữ liệu lịch sử có thể giúp tạo ra tín hiệu tốt hơn trong tương lai.
Chiến lược giao dịch - Crossover
Crossovers là một trong những chiến lược trung bình di chuyển chính. Loại đầu tiên là sự giao nhau về giá, đó là khi giá vượt qua hoặc dưới mức trung bình động để báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Một chiến lược khác là áp dụng hai đường trung bình động cho biểu đồ: một dài hơn và một ngắn hơn. Khi MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng đang tăng lên. Điều này được gọi là "thập giá vàng".
Trong khi đó, khi MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn, đó là tín hiệu bán, vì nó cho thấy xu hướng đang dịch chuyển xuống. Điều này được gọi là "thập giá chết / chết".
Nhược điểm MA
Đường trung bình được tính dựa trên dữ liệu lịch sử và không có gì về tính toán mang tính dự đoán trong tự nhiên. Do đó, kết quả sử dụng trung bình di chuyển có thể là ngẫu nhiên. Đôi khi, thị trường dường như tôn trọng các tín hiệu hỗ trợ / kháng cự và tín hiệu MA, và tại thời điểm khác, nó cho thấy các chỉ số này không có sự tôn trọng.
Một vấn đề lớn là, nếu hành động giá trở nên khó khăn, giá có thể dao động qua lại, tạo ra nhiều tín hiệu đảo ngược xu hướng hoặc giao dịch. Khi điều này xảy ra, tốt nhất là bước sang một bên hoặc sử dụng một chỉ báo khác để giúp làm rõ xu hướng. Điều tương tự có thể xảy ra với các giao thoa MA khi các MA bị "rối" trong một khoảng thời gian, gây ra nhiều giao dịch thua lỗ.
Đường trung bình hoạt động khá tốt trong điều kiện xu hướng mạnh nhưng kém trong điều kiện khó khăn hoặc khác nhau. Điều chỉnh khung thời gian có thể khắc phục vấn đề này tạm thời, mặc dù tại một số điểm, những sự cố này có thể xảy ra bất kể khung thời gian được chọn cho (các) trung bình di chuyển.
Điểm mấu chốt
Một đường trung bình đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mịn nó ra và tạo một dòng chảy. Điều này làm cho việc nhìn thấy xu hướng dễ dàng hơn. Đường trung bình theo hàm mũ phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với đường trung bình di chuyển đơn giản. Trong một số trường hợp, điều này có thể tốt và trong những trường hợp khác, nó có thể gây ra tín hiệu sai. Di chuyển trung bình với thời gian nhìn lại ngắn hơn (ví dụ 20 ngày) cũng sẽ phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với mức trung bình với thời gian nhìn lại lâu hơn (200 ngày).
Di chuyển chéo trung bình là một chiến lược phổ biến cho cả lối vào và lối ra. MA cũng có thể làm nổi bật các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Mặc dù điều này có thể xuất hiện dự đoán, các đường trung bình di chuyển luôn dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ đơn giản hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Đầu tư bằng cách sử dụng trung bình di chuyển, hoặc bất kỳ kỹ thuật nào cũng cần có tài khoản đầu tư với một nhà môi giới chứng khoán. Danh sách các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất của Investopedia là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu về nhà môi giới phù hợp với nhu cầu của bạn nhất. (Để đọc liên quan, xem "Trung bình di chuyển hoàn hảo cho giao dịch trong ngày")
