Chênh lệch đóng một yếu tố quan trọng trong giao dịch ngoại hối có lợi nhuận. Khi chúng ta so sánh mức chênh lệch trung bình với chuyển động trung bình hàng ngày, nhiều vấn đề thú vị nảy sinh. Đầu tiên, một số cặp có lợi hơn để giao dịch so với những người khác. Thứ hai, chênh lệch giá bán lẻ khó khắc phục hơn trong giao dịch ngắn hạn so với một số dự đoán. Thứ ba, mức chênh lệch lớn hơn không nhất thiết có nghĩa là cặp tiền này không tốt cho giao dịch trong ngày như các lựa chọn thay thế chênh lệch thấp hơn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một phạm vi lây lan nhỏ hơn, không phải lúc nào giao dịch cũng tốt hơn so với thay thế chênh lệch lớn hơn.
Chìa khóa chính
- Đối với chênh lệch giao dịch trong ngày, một số cặp tốt hơn các cặp khác và việc đưa ra kết luận về tính thương mại dựa trên quy mô của chênh lệch (lớn so với nhỏ) là không hữu ích. Chuyển đổi mức chênh lệch thành tỷ lệ phần trăm của phạm vi hàng ngày cho phép các nhà giao dịch xem cặp nào đang cung cấp giá trị tốt nhất về mức độ lây lan của nó sang tiềm năng pip hàng ngày. Các nhà giao dịch tích cực giao dịch trong ngày sẽ có khả năng giao dịch các cặp có mức chênh lệch thấp nhất dưới dạng phần trăm của tiềm năng pip tối đa. Các nhà giao dịch có thể theo dõi các chuyển động trung bình hàng ngày để xem liệu giao dịch trong thời gian biến động thấp có đủ tiềm năng lợi nhuận để thực hiện giao dịch tích cực (với mức chênh lệch) hay không.
Thiết lập đường cơ sở
Để hiểu những gì chúng ta đang giao dịch và cặp nào phù hợp hơn với giao dịch trong ngày, cần có một đường cơ sở. Đối với điều này, mức chênh lệch được chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm của phạm vi hàng ngày. Điều này cho phép chúng ta so sánh chênh lệch so với tiềm năng pip tối đa là bao nhiêu cho giao dịch trong ngày trong cặp cụ thể đó. Mặc dù các con số dưới đây phản ánh các giá trị tồn tại trong một khoảng thời gian cụ thể, thử nghiệm có thể được áp dụng bất cứ lúc nào để xem cặp tiền nào đang cung cấp giá trị tốt nhất về mức độ lây lan của nó đến tiềm năng pip hàng ngày. Thử nghiệm cũng có thể được sử dụng để bao gồm các khoảng thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn.
Đây là các giá trị hàng ngày và mức chênh lệch xấp xỉ (chênh lệch sẽ thay đổi từ nhà môi giới sang nhà môi giới) kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2010. Khi các chuyển động trung bình hàng ngày thay đổi, thì tỷ lệ phần trăm của chuyển động hàng ngày sẽ biểu thị. Một sự thay đổi trong sự lây lan cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm.
Xin lưu ý: Trong tính toán tỷ lệ phần trăm, chênh lệch đã được khấu trừ khỏi phạm vi trung bình hàng ngày. Điều này là để phản ánh rằng khách hàng bán lẻ không thể mua ở mức giá thầu thấp nhất hàng ngày được hiển thị trên biểu đồ của họ.
EUR / USD
DailyAlusiveRange (12): 105
Lan truyền: 3
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAlusiveRange (12): 80
Lan truyền: 3
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAlusiveRange (12): 128
Lây lan: 4
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAlusiveRange (12): 121
Lây lan: 4
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAlusiveRange (12): 66
Lây lan: 4
- Lan truyền dưới dạng phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAlusiveRange (12): 98
Lây lan: 4
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAlusiveRange (12): 151
Lây lan: 6
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 6/145 = 4, 14%
Những cặp nào để giao dịch
Khi mức chênh lệch được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của động thái trung bình hàng ngày, mức chênh lệch có thể khá đáng kể và có tác động lớn đến các chiến lược giao dịch trong ngày. Điều này thường bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch cảm thấy họ đang giao dịch miễn phí vì không có hoa hồng.
Nếu một nhà giao dịch đang tích cực giao dịch trong ngày và tập trung vào một cặp nhất định, rất có thể họ sẽ giao dịch các cặp có mức chênh lệch thấp nhất dưới dạng phần trăm của tiềm năng pip tối đa. Tỷ giá EUR / USD và GBP / USD thể hiện tỷ lệ tốt nhất từ các cặp được phân tích ở trên. Tỷ giá EUR / JPY cũng được xếp hạng cao trong số các cặp được kiểm tra. Mặc dù GBP / USD và EUR / JPY có mức chênh lệch bốn pip, họ vẫn vượt trội so với USD / JPY, vốn thường có mức chênh lệch ba pip.
Trong trường hợp USD / CAD, cũng có mức chênh lệch bốn pip, đây là một trong những cặp tồi tệ nhất đối với giao dịch hàng ngày, với mức chênh lệch chiếm một phần đáng kể trong phạm vi trung bình hàng ngày. Các cặp như thế này phù hợp hơn với các di chuyển dài hạn, trong đó sự lây lan trở nên ít quan trọng hơn khi các cặp di chuyển xa hơn.
Thêm một số chủ nghĩa hiện thực
Các tính toán ở trên cho rằng phạm vi hàng ngày là có thể chụp được và điều này rất khó xảy ra. Chỉ đơn giản dựa trên cơ hội và phạm vi trung bình hàng ngày của EUR / USD, có ít hơn 1% cơ hội chọn mức cao và thấp. Bất chấp những gì mọi người có thể nghĩ về khả năng giao dịch của họ, ngay cả một người giao dịch dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ không công bằng hơn khi có thể nắm bắt được cả phạm vi của cả ngày và họ không phải làm thế.
Do đó, một số chủ nghĩa hiện thực cần được thêm vào tính toán của chúng tôi, cho thấy thực tế là việc chọn mức cao và thấp chính xác là cực kỳ khó xảy ra. Giả sử một nhà giao dịch không có khả năng thoát / nhập trong 10% hàng đầu của phạm vi trung bình hàng ngày và không có khả năng thoát / nhập trong 10% dưới cùng của phạm vi trung bình hàng ngày, điều này có nghĩa là nhà giao dịch có 80% phạm vi có sẵn họ Nhập và thoát trong khu vực này là thực tế hơn là có thể nhập ngay vào mức cao hoặc thấp hàng ngày.
Sử dụng 80% phạm vi trung bình hàng ngày trong tính toán cung cấp các giá trị sau cho các cặp tiền tệ. Những con số này vẽ một bức chân dung trong đó sự lây lan là rất đáng kể.
EUR / USD
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip tối đa: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Lan truyền theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Lây lan theo tỷ lệ phần trăm của tiềm năng pip có thể (80%): 6/116 = 5, 17%
Ngoại trừ EUR / USD, chỉ ở dưới, hơn 4% phạm vi hàng ngày bị ăn mòn bởi sự lây lan. Trong một số cặp, chênh lệch là một phần đáng kể của phạm vi hàng ngày khi bao thanh toán trong khả năng nhà giao dịch sẽ không thể chọn chính xác các mục nhập / thoát trong vòng 10% mức cao và thấp thiết lập phạm vi hàng ngày.
Điểm mấu chốt
Thương nhân cần biết mức chênh lệch chiếm một phần đáng kể trong phạm vi trung bình hàng ngày trong nhiều cặp. Khi bao thanh toán có khả năng giá vào và ra, sự lây lan càng trở nên quan trọng. Các nhà giao dịch, đặc biệt là những người giao dịch trên các khung thời gian ngắn, có thể theo dõi các chuyển động trung bình hàng ngày để xác minh xem giao dịch trong thời gian biến động thấp có đủ tiềm năng lợi nhuận để thực sự giao dịch tích cực (với mức chênh lệch) hay không.
Dựa trên dữ liệu, EUR / USD và GBP / USD có tỷ lệ lây lan thấp nhất, mặc dù các nhà giao dịch phải cập nhật số liệu theo định kỳ để xem cặp nào có giá trị giao dịch so với mức chênh lệch của họ và cặp nào không. Thống kê sẽ thay đổi theo thời gian và trong thời gian biến động lớn, sự lây lan trở nên ít quan trọng hơn. Điều quan trọng là phải theo dõi số liệu và hiểu khi nào nó đáng để giao dịch và khi nào thì không.
