Chỉ số Stochastic là gì?
Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 và 100 trên một số nền tảng biểu đồ) và được tạo bằng cách áp dụng công thức dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị chỉ số cường độ tương đối (RSI) hơn dữ liệu giá tiêu chuẩn. Sử dụng các giá trị RSI trong công thức Stochastic cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về việc liệu giá trị RSI hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
Bộ tạo dao động StochRSI được phát triển để tận dụng cả hai chỉ báo động lượng để tạo ra một chỉ báo nhạy hơn, phù hợp với hiệu suất lịch sử của bảo mật cụ thể thay vì phân tích tổng quát về thay đổi giá.
Chìa khóa chính
- Đọc StochRSI trên 0, 8 được coi là quá mua, trong khi đọc dưới 0, 2 được coi là quá bán. Trên thang điểm từ 0 đến 100, trên 80 là quá mua và dưới 20 là quá bán. Giá trị không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo chiều thấp hơn, giống như bán quá mức không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều cao hơn. Thay vào đó, các điều kiện mua quá mức và bán quá mức chỉ đơn giản là cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng chỉ số RSI gần cực trị của các lần đọc gần đây. Đọc số 0 có nghĩa là chỉ số RSI ở mức thấp nhất trong 14 giai đoạn (hoặc bất kỳ khoảng thời gian xem lại nào được chọn). Chỉ số 1 (hoặc 100) có nghĩa là chỉ số RSI ở mức cao nhất trong 14 giai đoạn gần đây. Các giá trị StochRSI khác cho thấy chỉ số RSI có liên quan đến mức cao hay thấp.
Các công thức cho Stochastic RSI (StochRSI) là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác StochRSI = max minRSI − min trong đó: RSI = Chỉ số đọc hiện tại của RSI = Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 giai đoạn gần đây (hoặc khoảng thời gian xem lại đã chọn của bạn) max = Đọc chỉ số RSI cao nhất trong 14 giai đoạn qua
Ở đâu:
RSI = Chỉ số RSI hiện tại;
Chỉ số RSI thấp nhất = Chỉ số RSI thấp nhất trong 14 giai đoạn vừa qua (hoặc thời gian xem lại được chọn); và
Chỉ số RSI cao nhất = Chỉ số RSI cao nhất trong khoảng thời gian 14 năm qua (hoặc khoảng thời gian xem lại).
Cách tính chỉ số Stochastic
StochRSI dựa trên chỉ số RSI. Chỉ số RSI có giá trị đầu vào, thường là 14, cho biết chỉ số có bao nhiêu giai đoạn dữ liệu được sử dụng trong tính toán. Các mức RSI này sau đó được sử dụng trong công thức StochRSI.
- Ghi lại các mức RSI trong 14 giai đoạn. Vào khoảng thời gian thứ 14, hãy lưu ý đến việc đọc chỉ số RSI hiện tại, chỉ số RSI cao nhất và chỉ số RSI thấp nhất. Bây giờ có thể điền vào tất cả các biến công thức cho StochRSI. Vào khoảng thời gian thứ 15, hãy lưu ý cách đọc RSI hiện tại, đọc RSI cao nhất và đọc thấp nhất, nhưng chỉ trong 14 giai đoạn cuối (không phải 15 lần cuối). Tính toán StochRSI mới. Mỗi giai đoạn kết thúc tính toán giá trị StochRSI mới, chỉ sử dụng 14 giá trị RSI cuối cùng.
Chỉ số Stochastic cho bạn biết điều gì?
StochRSI được phát triển bởi Tushar S. Chande và Stanley Kroll và được trình bày chi tiết trong cuốn sách "Nhà giao dịch kỹ thuật mới", xuất bản lần đầu năm 1994. Trong khi các chỉ số kỹ thuật đã tồn tại để hiển thị mức mua quá mức và bán quá mức, hai StochRSI đã phát triển để cải thiện độ nhạy và tạo ra một số lượng tín hiệu lớn hơn các chỉ số truyền thống có thể làm.
StochRSI coi một cái gì đó bị bán quá mức khi giá trị giảm xuống dưới 0, 20, có nghĩa là giá trị RSI đang giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi được xác định trước của nó và rằng hướng ngắn hạn của bảo mật cơ bản có thể tiến gần đến mức thấp có thể tăng cao hơn. Ngược lại, chỉ số trên 0, 80 cho thấy chỉ số RSI có thể đang đạt mức cực cao và có thể được sử dụng để báo hiệu sự thoái lui trong bảo mật cơ bản.
Cùng với việc xác định các điều kiện mua quá mức / bán quá mức, StochRSI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn bằng cách xem xét nó trong bối cảnh của một bộ dao động với đường tâm ở mức 0, 5. Khi StochRSI trên 0, 5, bảo mật có thể được xem là có xu hướng cao hơn và ngược lại khi nó dưới 0, 5.
StochRSI cũng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác để tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt là với số lượng tín hiệu cao mà nó tạo ra.
Ngoài ra, các bộ dao động không động lượng như đường phân phối tích lũy có thể đặc biệt hữu ích vì chúng không trùng lặp về chức năng và cung cấp cái nhìn sâu sắc từ một quan điểm khác.
Sự khác biệt giữa chỉ số Stochastic và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chúng có vẻ giống nhau, nhưng StochRSI dựa trên một công thức khác với những gì tạo ra các giá trị RSI. RSI là một công cụ phái sinh của giá cả. Trong khi đó, stochRSI là công cụ phái sinh của chính RSI, hay là công cụ phái sinh thứ hai của giá. Một trong những khác biệt chính là các chỉ số di chuyển nhanh như thế nào. StochRSI di chuyển rất nhanh từ quá mua sang bán quá mức, hoặc ngược lại, trong khi chỉ số RSI là một chỉ báo di chuyển chậm hơn nhiều. Một cái không tốt hơn cái kia, StochRSI chỉ di chuyển nhiều hơn (và nhanh hơn) so với chỉ số RSI.
Hạn chế của việc sử dụng Stochastic RSI
Một nhược điểm của việc sử dụng StochRSI là nó có xu hướng khá biến động, nhanh chóng chuyển từ cao xuống thấp. Làm mịn StochRSI có thể giúp về vấn đề này. Một số nhà giao dịch sẽ lấy trung bình di chuyển của StochRSI để giảm độ biến động và làm cho chỉ báo trở nên hữu ích hơn. Ví dụ, trung bình di chuyển đơn giản trong 10 ngày của StochRSI có thể tạo ra một chỉ báo mượt mà và ổn định hơn nhiều. Hầu hết các nền tảng biểu đồ cho phép áp dụng một loại chỉ báo cho loại khác mà không cần bất kỳ tính toán cá nhân nào.
Ngoài ra, StochRSI là dẫn xuất thứ hai của giá cả. Nói cách khác, sản lượng của nó cách hai bước so với giá thực tế của tài sản được phân tích, có nghĩa là đôi khi nó có thể không đồng bộ với giá thị trường của tài sản trong thời gian thực.
